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OPEN-SOURCE SCRIPT
Aggiornato

vol_bracket

1995
This simple script shows an "N" standard deviation volatility bracket, anchored at the opening price of the current month, week, or quarter. This anchor is meant to coincide roughly with the expiration of options issued at the same interval. You can choose between a manually-entered IV or the hv30 volatility model.

Unlike my previous scripts, which all show the volatility bracket as a rolling figure, the anchor helps to visualize the volatility estimate in relation to price as it ranges over the (approximate) lifetime of a single, real contract.
Note di rilascio
- Fixed a bug where the monthly bracket started one day late for instruments with an overnight session.
- Added a daily bracket.
Note di rilascio
Added an "efficiency" table. Efficiency is the ratio of periods in which price closed within the period's bracket (both), below the top bound (up), or above the bottom bound (down), to those in which it did not.
Note di rilascio
- added table to display current vol and model
Note di rilascio
to make the script more readable:

- color brackets "blue" if close is inside, "fuchsia" if outside
- changed the bracket to "circles" style on the daily chart... stepline style is too messy

Script open-source

In pieno spirito TradingView, il creatore di questo script lo ha reso open-source, in modo che i trader possano esaminarlo e verificarne la funzionalità. Complimenti all'autore! Sebbene sia possibile utilizzarlo gratuitamente, ricorda che la ripubblicazione del codice è soggetta al nostro Regolamento.

Per un accesso rapido a un grafico, aggiungi questo script ai tuoi preferiti: per saperne di più clicca qui.

taylor_o
historicalimpliedvolatilitymodeloptionsrangerealizedVolatility

Declinazione di responsabilità

Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.
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