OPEN-SOURCE SCRIPT
Louis Bachelier's Random Walk
Several tests of market efficiency have been developed over the years. The very first test, constructed by Louis Bachelier in 1900, measured the probability of a number of consecutively positive or consecutively negative price changes, or “runs.”
The randomness of runs is rejected with 95 percent statistical confidence whenever the plotted value is greater than 0. The randomness of runs cannot be rejected if it's < 0.
The randomness of runs is rejected with 95 percent statistical confidence whenever the plotted value is greater than 0. The randomness of runs cannot be rejected if it's < 0.
Script open-source
In pieno spirito TradingView, il creatore di questo script lo ha reso open-source, in modo che i trader possano esaminarlo e verificarne la funzionalità. Complimenti all'autore! Sebbene sia possibile utilizzarlo gratuitamente, ricorda che la ripubblicazione del codice è soggetta al nostro Regolamento.
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.
Script open-source
In pieno spirito TradingView, il creatore di questo script lo ha reso open-source, in modo che i trader possano esaminarlo e verificarne la funzionalità. Complimenti all'autore! Sebbene sia possibile utilizzarlo gratuitamente, ricorda che la ripubblicazione del codice è soggetta al nostro Regolamento.
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.