Profilo volume ad intervallo fisso

Definizione

Il Profilo volume a intervallo fisso (in inglese 'Fixed Range Volume Profile', o FRVP) calcola i dati di volume all'interno di un intervallo di prezzo specificato, consentendo ai trader di analizzare l'attività del volume di un particolare intervallo anziché dell'intero movimento di prezzo di un asset.

Nota: per saperne di più sulle caratteristiche comuni a tutti gli indicatori Profilo volume, consulta l'articolo del nostro Centro di supporto, "Profilo volume: concetti di base". Il testo che segue invece descrive le caratteristiche uniche di questo particolare indicatore.

Calcoli

Quando si calcola il Profilo volume a intervallo fisso, si controlla un elenco di timeframe in sequenza fino a quando il numero di barre nell'intervallo di tempo per il quale si calcola il PV sarà inferiore a 5000. La sequenza di timeframe è: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D.

Se le barre coperte dall'indicatore ammontano in totale a 5 minuti o meno, o se viene utilizzato su qualsiasi timeframe basato sul secondo, l'indicatore prenderà i dati dal timeframe 1S per i suoi calcoli, indipendentemente dal numero di barre coperte.

Nota: sui grafici Futures e Spread, i Profili volume non vengono calcolati scegliendo un timeframe con meno di 5.000 barre, ma utilizzando un timeframe inferiore a quello attuale in base all'elenco dei timeframe di cui sopra. Fanno eccezione tutti i timeframe basati sul secondo, che utilizzano sempre dati 1S.

Si consideri il seguente esempio. L'indicatore è impostato per calcolare il profilo per il periodo che inizia con la prima barra del lunedì e termina con l'ultima barra della domenica della stessa settimana. Il simbolo è negoziato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (per il bene dell'esperimento, supponiamo che non ci siano intervalli in cui non si sono verificati scambi e che a ogni minuto di ogni settimana sia associata una barra). 

1. Per prima cosa, l'indicatore controlla il timeframe "1" e vede che il grafico a 1m per questo simbolo ha 7D * 1440m = 10080 barre di dati a 1m, che è superiore al limite di 5000 barre. Seleziona il timeframe successivo nella sequenza.
2. Successivamente, l'indicatore fa lo stesso con il timeframe "3". Il grafico a 3 metri per il simbolo ha 7D * (1440 / 3) = 3360 barre di dati. Questo valore è inferiore al limite di 5000 barre, quindi le barre a 3m saranno utilizzate per il calcolo dell'indicatore.

Nota: il numero di barre disponibili del timeframe inferiore disponibili per i calcoli dell'indicatore è limitato. Se il Profilo volume a intervallo fisso è impostato per essere calcolato molto in profondità nello storico del simbolo, potrebbero non esserci informazioni accessibili sul relativo timeframe più piccolo per quel periodo di tempo. In questi casi, per il calcolo verrà utilizzato il timeframe del grafico.

Per dimostrarlo, prova ad aggiungere il Profilo volume a intervallo fisso al NASDAQ:AAPL, 1D, e impostalo per coprire un periodo giornaliero che inizia il 12 dicembre 1980. Non ci saranno dati di timeframe inferiori per questo intervallo di tempo, quindi il calcolo dell'FRVP verrà effettuato alla risoluzione del grafico (1D).

Creazione su una singola barra

Si noti che durante la costruzione del Profilo volume a intervallo fisso su una singola barra, la condizione chiusura > apertura viene utilizzata per calcolare l'Up/Down Volume, ovvero, se la chiusura > apertura, il movimento del prezzo è considerato Up Volume (volume rialzista), se la chiusura <= apertura, Down Volume (volume ribassista).

Input

Layout righe / Dimensione righe

Questi due input specificano il modo in cui l'indicatore calcola il numero di righe di ciascun istogramma.

Se l'input “Layout righe” è impostato su “Numero di righe”, l'input “Dimensione righe” specifica il numero totale di righe dell'istogramma e il numero di tick per ogni riga viene calcolato automaticamente, in base alla formula: Tick per riga = (Massimo istogramma - Minimo istogramma) / numero di righe / dimensione dei tick. A seconda dell'ampiezza dell'istogramma, il valore dei tick per riga può essere arrotondato per eccesso o per difetto e il numero totale di righe può superare quello specificato nel limite. 

Consideriamo un simbolo con una dimensione di tick di 0,01 e un istogramma del profilo volume che copre una variazione di prezzo da 10 a 11, il che porta a 100 il numero totale di tick che copre. Se la “Dimensione riga” è impostata su 25, l'altezza di una singola riga è (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 tick. L'istogramma risultante ha 25 righe, con ogni riga che copre 4 tick.

Se il calcolo dell'altezza della riga dà come risultato un numero in virgola mobile, l'indicatore arrotonda il calcolo dei tick per riga per garantire che l'altezza sia un numero intero. Può anche creare righe aggiuntive per garantire che tutti i dati siano rappresentati nell'istogramma. L'arrotondamento del valore di Tick per riga dipende dal risultato del numero totale di righe più vicino al valore dell'input “Dimensione riga”.

Ad esempio, se nel caso precedente l'input “Dimensione riga” viene modificato in 30, l'altezza iniziale della riga è (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 tick per riga.

Se questo numero viene arrotondato al numero intero più vicino, 3, ogni riga dell'istogramma risultante ha 3 tick per riga. Di conseguenza, le prime 30 righe rappresentano solo 30 * 3 = 90 tick sui cento che compongono l'istogramma. Rimangono quindi 10 tick non considerati, per i quali vengono create altre quattro righe, le prime tre con dimensione 3 e l'ultima con dimensione 1, aumentando il numero totale di righe a 34.

Se invece si arrotonda per eccesso, ogni riga dell'istogramma ha un'altezza di 4 tick. In questo caso, tutti i 100 tick entrano in 25 righe senza alcun resto. Poiché 34 righe sono più vicine a 30, la “dimensione della riga” richiesta, l'indicatore utilizza 3 tick come altezza della riga.

Se questo input è impostato su "Tick per riga", la dimensione della riga indica il numero di tick in ogni singola riga (1 tick è il movimento minimo che il prezzo di un simbolo può fare: ad esempio, per NASDAQ:AAPL, 1 tick è 0,01 perché il prezzo deve muoversi di almeno 0,01 USD, cioè 1 centesimo). Ad esempio, impostando 25 significa che ogni riga ha l'altezza di 25 tick. In questo caso, il numero di righe verrà calcolato automaticamente e l'istogramma che copre il prezzo da 200 a 300 per un simbolo con un tick minimo di 0,01 avrà (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 righe per ogni istogramma. 

Volume

Consente di scegliere tra la visualizzazione del volume totale per ogni riga (Totale), la suddivisione di ogni riga in rialzista/ribassista (Up/Down) o la visualizzazione della loro differenza (Delta).

Volume dell'area del valore

Specifica la percentuale di tutto il volume della sessione di trading che deve essere evidenziata dall'Area del valore.

Estendi a destra

Il parametro Estendi a destra consente di continuare a costruire il profilo, includendo tutte le candele storiche e tutte le nuove candele emergenti a destra della seconda coordinata.

Coordinate

#1 (barra) - imposta la posizione del bordo sinistro del profilo volume. Il PV inizierà prima di questa posizione.

#2 (barra) - imposta la posizione del bordo destro del profilo volume. Il PV terminerà dopo questa posizione.