La strategia produce risultati non realistici sui grafici alternativi (Heikin Ashi, Renko, ecc.)

Su TradingView, le strategie possono essere applicate ad ogni tipo di grafico, compresi quelli alternativi (Heikin Ashi, Renko, Kagi, PnF e Range). Tuttavia, a causa della natura sintetica di tali grafici, i risultati ottenuti dal backtesting di una strategia che gira su di essi non sono realistici e difficilmente riproducibili in condizioni di mercato reale.

Gli ordini della strategia vengono eseguiti utilizzando i valori OHLC del grafico, come documentato nel Manuale utente. Una strategia in esecuzione su un grafico Renko, ad esempio, utilizzerà i livelli di prezzo dei mattoncini Renko piuttosto che i prezzi reali del mercato. Le pagine del nostro Centro di supporto ne spiegano le caratteristiche e i calcoli. I livelli dei mattoncini Renko, essendo scollegati dai prezzi reali del mercato in un dato momento, riempiranno gli ordini utilizzando i loro prezzi e quindi non produrranno risultati affidabili per la strategia. Questo perché la formazione dei box in tempo reale è diversa dai dati storici registrati.

Nota: i grafici Heikin Ashi differiscono dagli altri tipi non standard perché, mentre gli OHLC sono sintetici, le barre Heikin Ashi sono legate alla scala temporale come i grafici regolari. Di conseguenza, per ogni singola barra del grafico regolare viene calcolata esattamente una barra Heikin Ashi. In questo modo, una strategia può essere calcolata sui dati di un grafico Heikin Ashi, ma può comunque aprire e chiudere posizioni in base ai dati non sintetici di un grafico standard. Per attivare questa opzione, aprire le Proprietà della strategia e selezionare l'opzione “Utilizzo di OHLC standard”.

Prendiamo in considerazione questa semplice strategia:

Su un grafico standard che utilizza candele normali, produce risultati piuttosto ordinari. Inoltre, produrrà gli stessi identici risultati su qualsiasi altro tipo di grafico standard: Barre, Candele vuote, Linea, Area o Linea di base.

Tuttavia, se si esegue la stessa strategia su un tipo di grafico non standard, si ottengono risultati diversi che non possono essere riprodotti sui mercati reali. Su un grafico Renko, ad esempio, si ottiene questo:

Questi risultati sono calcolati utilizzando i prezzi sintetici del grafico Renko, che molto probabilmente non riflettono l'effettiva esecuzione degli ordini che si otterrebbe facendo trading reale.

Perché permettiamo alle strategie di funzionare su grafici non standard?

I diversi metodi utilizzati per interpretare l'azione dei prezzi nella costruzione di grafici non standard possono fornire ai trader una prospettiva originale nell'analisi dei mercati. I trader che ne comprendono i vantaggi e i limiti possono trovarli utili. Noi forniamo strumenti e riteniamo che spetti ai trader scegliere quelli che vogliono utilizzare per operare. Tuttavia, riteniamo che sia nostro dovere avvertire la nostra comunità: fai attenzione quando utilizzi strategie su tipi di grafico non standard. Utilizzale privatamente se vuoi, ma per proteggere la comunità modereremo le pubblicazioni di script che utilizzano strategie su grafici non standard.