Connors RSI (CRSI)

Definizione

Il Connors RSI (CRSI) è un indicatore di analisi tecnica creato da Larry Connors caratterizzato da tre diversi componenti: il Relative Strength Index (RSI), sviluppato da J. Welles Wilder, svolge un ruolo fondamentale nel Connors RSI, dato che viene utilizzato in due dei tre componenti. Combinati insieme, i tre (RSI, UpDown Length, e il Rate-of-Change) formano un oscillatore con un valore compreso tra 0 e 100, che viene quindi utilizzato per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto a breve termine.

Storia

Il Connors RSI è stato sviluppato dalla Connors Research.

Calcolo

Esistono tre componenti principali nel Connors RSI:

• RSI = RSI standard sviluppato da Wilder. In genere di breve termine (nell'esempio ha un periodo=3).
• UpDown Length = Il numero di giorni consecutivi in cui il prezzo di un asset ha chiuso più in alto, o più in basso del giorno precedente: i giorni in cui il prezzo ha chiuso sopra sono rappresentati da un valore positivo, i giorni in cui il prezzo ha sotto, da un valore negativo. Se un asset chiude allo stesso prezzo dei giorni precedenti, il valore di UpDown è 0. Il Connors RSI applica quindi una RSI di breve termine al valore di Streak UpDown (nell'esempio è un RSI con periodo=2).
• ROC = Tasso di variazione. Il ROC prende un periodo di storico definito dall'utente, e calcola la percentuale del numero di valori all'interno di quel periodo storico che sono inferiori alla percentuale di variazione del prezzo del giorno corrente.

Il CRSI finale si trova semplicemente facendo la media dei tre componenti.

CRSI(3,2,100) = [ RSI(3) + RSI(UpDown Length,2) + ROC(100) ] / 3

Le basi

Il Connors RSI (CRSI) utilizza la formula qua sopra per generare un valore compreso tra 0 e 100, e viene utilizzato principalmente per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. La definizione originale di Connor per questi livelli è che un valore superiore a 90 dovrebbe essere considerato ipercomprato e un valore inferiore a 10 dovrebbe essere considerato ipervenduto. A volte, i segnali si verificano durante semplici correzioni all'interno di un trend. Ad esempio, quando il mercato è in rialzo, il Connors RSI potrebbe generare segnali di vendita a breve termine. Quando il mercato è in ribasso, il Connors RSI potrebbe generare segnali di acquisto a breve termine. 

Un analista tecnico dovrebbe anche essere consapevole di come il Connor RSI può adattarsi o modificarsi. Uno dei problemi di questo indicatore è che i segnali si verificano spesso in anticipo. Ad esempio, in una tendenza rialzista, potrebbe presentarsi un segnale di vendita. Tuttavia, il mercato può continuare a salire rendendo il segnale falso. Per proteggersi contro i falsi segnali potrebbe essere utile combinare il Connors RSI con ulteriori strumenti di analisi tecnica, come l'analisi del pattern grafico di base o indicatori aggiuntivi per misurare la forza del trend.

Un altro aspetto degno di nota per quanto riguarda il Connors RSI è il posizionamento dei livelli di ipercomprato e ipervenduto. Per alcuni strumenti di trading, potrebbe essere necessario aumentare ulteriormente queste due soglie rispettivamente a 95 e 5. Questi livelli dovrebbero generalmente essere stabiliti dopo ricerche e analisi storiche. Delle soglie corrette aiutano a ridurre i falsi segnali.

Cosa cercare

Il Connors RSI è progettato per definire i livelli di ipercomprato e ipervenduto e quindi tradare segnali basati su tali livelli.

Un segnale rialzista si verifica quando Connors RSI entra in territorio ipervenduto.

Un segnale ribassista si verifica quando Connors RSI entra in territorio ipercomprato.

* Come accennato in precedenza, i segnali si verificano occasionalmente nella direzione opposta al trend generale.

Riassumendo

L'indicatore Connors RSI è uno strumento che utilizza un indicatore ben definito, l'indice di resistenza relativa (RSI), e lo applica alle proprie teorie. Può essere un buon modo per definire i livelli di ipercomprato e ipervenduto e identificare possibili opportunità di trading. Detto questo, Connors RSI ha la tendenza a produrre falsi segnali, pertanto un astuto analista tecnico dovrebbe sperimentare quali parametri funzionano meglio per il titolo in questione. Inoltre, la combinazione di Connors RSI con indicatori aggiuntivi aumenterà la sua efficienza.

Input

Periodo RSI

Il periodo da utilizzare nel calcolo dell'RSI. 3 è l'impostazione predefinita.

Periodo UpDown

Il periodo da utilizzare nel calcolo dell'UpDown RSI. 2 è l'impostazione predefinita.

Periodo ROC

Il periodo indietro da considerare per il calcolo del ROC. 100 è l'importazione predefinita.

Stile

CRSI

Attiva o disattiva la visibilità della linea CRSI, nonché la visibilità di una linea di prezzo che mostra il valore corrente del CRSI. È anche possibile selezionarne il colore, lo spessore e lo stile visivo (Linea è l'impostazione predefinita).

Banda superiore

Attiva o disattiva la visibilità della linea della banda superiore. Può anche selezionarne il valore, il colore, lo spessore e lo stile della linea.

Banda inferiore

Attiva o disattiva la visibilità della linea della banda inferiore. Può anche selezionarne il valore, il colore, lo spessore e lo stile della linea.

Sfondo

Attiva o disattiva la visibilità dello sfondo. Può anche selezionarne il colore e l'opacità.

Precisione

Imposta il numero di cifre decimali da lasciare sul valore dell'indicatore prima di arrotondare per eccesso. Più alto è questo numero, più punti decimali saranno sul valore dell'indicatore.