Prezzo medio ponderato con i volumi (VWAP)
Il VWAP (in inglese 'Volume weighted average price") è uno strumento di analisi tecnica utilizzato per misurare il prezzo medio ponderato per volume. Il VWAP è in genere utilizzato con i grafici intraday come un modo per determinare la direzione generale dei prezzi intraday. Questo è simile a una media mobile in quanto quando il prezzo è superiore al VWAP, i prezzi sono in aumento e quando il prezzo è inferiore al VWAP, i prezzi sono in calo. Il VWAP è utilizzato principalmente dagli analisti tecnici per identificare l'andamento del mercato.
Calcoli
Ci sono cinque passaggi nel calcolo di VWAP:
- Calcola il prezzo medio per il periodo.
[(Massimo + Minimo + Chiusura) / 3)] - Moltiplica il prezzo medio per il volume del periodo.
(Prezzo medio x Volume) - Crea un totale cumulativo del prezzo medio.
Cumulativo (prezzo medio x volume) - Crea un totale cumulativo di volume.
Cumulativo(Volume) - Dividi i totali cumulativi.
VWAP = Cumulativo (Prezzo medio x Volume) / Cumulativo (Volume)
Concetti di base
Il VWAP è simile a una media mobile in quanto quando i prezzi si trovano sopra la linea dell'indicatore, indicano rialzo, mentre quando sono in calo, si trovano sotto la linea dell'indicatore. Tieni presente, tuttavia, che proprio come una media mobile, anche il VWAP può essere in ritardo. Il ritardo è insito nell'indicatore perché è un calcolo di una media utilizzando i dati passati.
L'indicatore può essere utilizzato su qualsiasi timeframe: intraday (secondi, minuti, ore), settimanale, mensile, annuale e decennale. Se selezioni il settimanale, ad esempio, la somma dei valori sarà accumulata a partire dal primo giorno di trading di ogni settimana.
Cosa cercare
Identificazione delle tendenze
L'identificazione delle tendenze è un grande vantaggio dell'utilizzo dell'indicatore VWAP. La premessa è molto semplice ma può essere molto utile, soprattutto se utilizzata per confermare segnali di trading.
La tendenza rialzista è caratterizzata dai prezzi al di sopra del VWAP.
La tendenza ribassista è caratterizzata dai prezzi al di sotto del VWAP.
Un mercato laterale è caratterizzato dai prezzi che passano più volte sopra e sotto al VWAP.
Riassumendo
Il VWAP è un indicatore interessante perché, a differenza di molti altri strumenti di analisi tecnica, è più adatto per l'analisi intraday. È un modo solido per identificare la tendenza sottostante di un periodo intragiornaliero. Quando il prezzo è al di sopra del VWAP, la tendenza è in aumento e quando è al di sotto del VWAP, la tendenza è in calo. C'è comunque un aspetto negativo. Anche se viene utilizzato principalmente su base intraday, può esserci ancora molto ritardo tra l'indicatore e il prezzo. L'indicatore inizia il calcolo in apertura e interrompe il calcolo in chiusura. Pertanto, per un grafico che utilizza un breve periodo di tempo (ovvero 1 minuto), ci possono essere diverse centinaia di periodi in quel singolo giorno. Più si avvicina alla chiusura della giornata, maggiore sarà l'indicatore. Questo vale per qualsiasi indicatore che calcola una media utilizzando i dati passati.
Input
Nascondi VWAP su 1D o superiore
Se selezionato, il VWAP verrà visualizzato solo sui timeframe intraday. Questo è utile con il periodo di ancoraggio 'Sessione', perché il VWAP ha senso solo quando il periodo di ancoraggio è superiore al timeframe del grafico.
Periodo di ancoraggio
Periodo di calcolo dell'indicatore. Questa impostazione specifica l'ancoraggio, ossia la frequenza con cui il calcolo del VWAP verrà reimpostato. Affinché il VWAP funzioni correttamente, ogni periodo del VWAP deve includere diverse barre al suo interno, quindi, ad esempio, impostare l'ancoraggio su 'Sessione' e il timeframe su '1D' non è utile perché l'indicatore verrà azzerato su ogni barra.
Valori possibili: Sessione, Settimana, Mese, Trimestre, Anno, Decennio, Secolo, Utili (azzerati quando esce il dato), Dividendi (azzerati quando esce il dato), Frazionamenti (azzerati quando esce il dato).
Fonte
La fonte per il calcolo del VWAP. Tradizionalmente si usa come fonte il valore medio della barra. Per impostazione predefinita, la fonte è hlc3, ma hl2 è un'altra opzione piuttosto comune.
Offset
La modifica di questo numero sposta il VWAP in avanti o indietro rispetto al mercato corrente. Il valore predefinito è zero.
Modalità di calcolo delle bande
Determina le unità utilizzate per calcolare la distanza delle bande. Quando si seleziona "Percentuale", un moltiplicatore di 1 significa 1%.
Moltiplicatore delle bande #1-3
Se selezionato, l'indicatore calcolerà le deviazioni standard di tutti i valori VWAP dall'ultimo ancoraggio. Le bande di deviazione standard saranno moltiplicate per i valori corrispondenti prima di essere tracciate sul grafico.
Timeframe
Specifica il timeframe su cui viene calcolato l'indicatore. Questa opzione consente di calcolare il VWAP in base ai dati di un altro timeframe, ad esempio per visualizzare il VWAP calcolato sul grafico 1H su un grafico 5m. Questo campo viene utilizzato solo quando l'opzione Gap è attivata.
Gap
Determina se il timeframe utilizzato per il calcolo viene selezionato automaticamente (per impostazione predefinita) o manualmente. Se questa opzione è selezionata, il timeframe verrà scelto in base all'input Timeframe.
Stile
VWAP
Attiva o disattiva la visibilità del VWAP e la visibilità di una linea di prezzo che mostra il valore corrente effettivo del VWAP. Puoi anche selezionare il colore, lo spessore e lo stile della linea.
Banda superiore #1-3, banda inferiore #1-3
È possibile attivare la visibilità delle bande di deviazione standard VWAP e impostarne i colori e i tipi di linea.
Riempimento bande #1-3
Consente di modificare il riempimento dello spazio tra le bande di deviazione standard e di impostarne il colore.
Precisione
Imposta il numero di cifre decimali da lasciare sul valore dell'indicatore prima di arrotondare per eccesso. Più alto è questo numero, più punti decimali saranno sul valore dell'indicatore.