Profilo Volume: concetti di base

Definizione

Il Profilo volume è un indicatore grafico avanzato che visualizza l'attività di trading in un determinato periodo di tempo a determinati livelli di prezzo. L'indicatore tiene conto dei parametri definiti dall'utente, come il numero di righe e il periodo di tempo da considerare, e traccia un istogramma sul grafico per rivelare i livelli di prezzo dominanti e/o significativi in base al volume. In sostanza, il Profilo volume prende il volume totale scambiato a un livello di prezzo specifico durante il periodo di tempo specificato e lo divide in volume in aumento (operazioni che hanno spostato il prezzo verso l'alto) o in volume in diminuzione (operazioni che hanno spostato il prezzo verso il basso) e quindi rende queste informazioni facilmente visibili al trader.

È possibile utilizzare i seguenti tipi di Profilo volume:

Concetti base

Algoritmo di calcolo

Gli indicatori del Profilo volume vengono calcolati utilizzando i dati dello stesso simbolo dai timeframe inferiori. Ad esempio, per calcolare il Profilo volume per una sessione giornaliera, si caricano tutte le barre da 1m che sono state scambiate in quella sessione giornaliera, si analizzano i livelli di prezzo in cui sono state scambiate e la direzione in cui il prezzo si è mosso - se la barra chiude sopra o uguale alla sua apertura, conta come barra al rialzo, altrimenti è una barra al ribasso. Una volta analizzati, questi dati vengono aggiunti all'istogramma.

La logica particolare utilizzata per decidere quale timeframe inferiore debba essere utilizzato per il calcolo varia a seconda dell'indicatore.

Volume utilizzato nei calcoli

Il Profilo volume utilizza i seguenti tipi di volume:

volume degli scambi - per le azioni.
volume dei tick* - per indici/forex e cripto cfd
volume di base o della quotazione - per le criptovalute

* Il volume dei tick indica la quantità di aggiornamenti dei prezzi.

Utilizziamo il volume up/down invece del volume compra/vendi e calcoliamo il Profilo volume in base alla direzione del prezzo all'interno delle barre: se la chiusura >= l'apertura, lo consideriamo un volume up, se la chiusura < l'apertura, è un volume down.

Livelli significativi

Punto di controllo (POC) – Il livello di prezzo per il periodo di tempo con il volume di scambi più elevato.

Profilo Massimo – Il livello di prezzo più alto raggiunto durante il periodo di tempo specificato.

Profilo Minimo – Il livello di prezzo più basso raggiunto durante il periodo di tempo specificato.

Area del valore (VA) – L'intervallo di livelli di prezzo in cui è stata scambiata la percentuale specificata di tutto il volume durante il periodo di tempo. In genere, questa percentuale è impostata al 70%, ma è a discrezione del trader.

Area del valore Massimo (VAH) – Il livello di prezzo più alto all'interno dell'area del valore.

Area del valore Minimo (VAL) – Il livello di prezzo più basso all'interno dell'area del valore.

Come calcolare l'Area di valore (in inglese, 'Value Area', o VA)

Determina il volume totale scambiato nel profilo (acquisti e vendite totali).
Prendi il numero di acquisti e vendite totali e moltiplicalo per 0,7 per determinare quale numero è il 70% degli acquisti e delle vendite totali (questo è un esempio, la percentuale può essere modificata dal trader).
Inizia dal POC. ovvero la riga del profilo con il volume totale più grande, e registra il suo volume totale. Il POC sarà la prima riga del profilo aggiunta all'Area del valore.
Prendi le due righe sopra il POC (l'Area del valore iniziale) e aggiungi il volume totale di entrambe.
Prendi le due righe sotto il POC (l'Area del valore iniziale) e aggiungi il volume totale di entrambe.
Determina quale dei volumi totali è maggiore e aggiungilo al volume totale del POC trovato nel passaggio 3.
Ripeti i passaggi 4 e 5 aggiungendo il più grande dei due valori dell'area del valore.
Una volta che il volume totale della tua area di valore corrisponde o supera leggermente il numero trovato nel passaggio 2, l'area del valore è determinata.
La riga più alta all'interno dell'area del valore sarà l'Area del valore Massimo (in inglese 'Value Area High', o VAH), mentre la riga più bassa sarà l'Area del valore Minimo, ('Value Area Low', o VAL).

Calcolo su tipi di grafico non standard (Heikin Ashi, Renko, ecc.)

Se si utilizza il Profilo volume su questo tipo di grafici, è importante considerare che i dati del grafico sono sintetici (cioè non rappresentano i prezzi reali) e che anche i dati del volume ne sono influenzati. Ad esempio, una singola candela giornaliera che chiude al di sopra della sua apertura può diventare N mattoni Renko separati che salgono in una sequenza, e il volume giornaliero per quella candela sarà diviso per N e il valore risultante sarà dato a ogni mattone della sequenza. Se non si tiene conto di questo aspetto, le previsioni possono risultare imprecise e ostacolare l'efficacia della strategia di trading.

Stile

Profilo volume

Alterna la visibilità dell'istogramma del volume.

Valori

Consente di scegliere se visualizzare i valori numerici nell'istogramma del volume e di regolare il colore del testo. Il significato di questi valori dipende dall'input Volume nella scheda Input dell'indicatore: con "Totale" selezionato, viene mostrato il volume totale per questa riga, "Su/Giù" mostra sia il volume Su che quello Giù in una sequenza e "Delta" mostra solo il delta, cioè la differenza tra il volume Su e Giù per il livello.

Ampiezza (% del riquadro)

Modifica la larghezza delle righe dell'istogramma. La riga più lunga viene scalata in base a questa impostazione e tutte le altre si basano sulla sua scalatura: ad esempio, se l'indicatore visualizza 3 righe con volumi di 20K, 40K e 100K e la larghezza è impostata su 40, la riga da 100K si estenderà per il 40% della larghezza dell'istogramma, quella da 40K si estenderà per il 40% del 40% (16% del totale) e quella da 20K per il 20% del 40% (8% del totale).

Posizionamento

Posizionare le righe a sinistra o a destra.

Volume acquisti

Determina il colore e l'opacità del volume in alto (acquisti).

Volume vendite

Determina il colore e l'opacità del volume di ribasso (vendite).

Area valore acquisti

Determina il colore e l'opacità dell'Area valore su.

Area valore vendite

Determina il colore e l'opacità dell'area Valore giù.

VAH

Alterna la visibilità dell'Area valore Massimo.

VAL

Alterna la visibilità dell'Area valore Minimo.

POC

Alterna la visibilità del Punto di controllo.

POC in sviluppo

Alterna la visibilità del Punto di controllo in via di sviluppo, mostrando l'andamento del POC quando il mercato era in sessione.

Sviluppo VA

Consente di visualizzare la visibilità dell'Area del valore in sviluppo, mostrando l'andamento della VA durante la sessione di mercato.

Riquadro istogramma (non disponibile per il Profilo volume ad intervallo visibile)

Determina il colore dello sfondo e l'opacità dell'area del Profilo volume.

Cosa cercare

Livelli di supporto e resistenza

La prima cosa per cui la maggior parte dei trader utilizza il Profilo volume è per identificare i livelli di supporto e resistenza. In prima istanza, va sottolineato che il Profilo volume è un indicatore reattivo: ciò significa che, diversamente da quelli proattivi (come linee di tendenza e medie mobili) che si basano sull'attuale azione e analisi dei prezzi per prevedere i movimenti futuri dei prezzi, il PV si basa sui movimenti passati dei prezzi e sul comportamento del volume. L'analisi tecnica di base ha dimostrato che un livello di supporto è un livello di prezzo che supporta un prezzo in discesa e un livello di resistenza è un livello di prezzo che resiste al prezzo in salita. Pertanto, si può concludere che un livello di prezzo vicino alla parte inferiore del profilo che privilegia gli acquisti in termini di volume è una buona indicazione di un livello di supporto. È anche vero il contrario: un livello di prezzo vicino alla parte superiore del profilo, che privilegia il volume di vendita, è una buona indicazione di un livello di resistenza.

Nodi di volume

I Nodi ad alto volume (in inglese 'High Volume Nodes', o HVN) sono picchi di volume a un livello di prezzo o intorno ad esso, e possono indicare un periodo di consolidamento. Di solito, c'è molta attività sia lato acquisto che lato vendita, e il mercato rimane a quel livello di prezzo per molto tempo rispetto agli altri livelli del profilo. Quando il prezzo si avvicina a un precedente HVN, si prevede un periodo prolungato di lateralità. È meno probabile che il mercato rompa immediatamente quel prezzo.

I nodi a basso volume (in inglese 'Low Volume Nodes', o LVN) sono l'opposto. Sono cali significativi di volume a un livello di prezzo o intorno ad esso. Sono generalmente il risultato di un rally con breakout o di un crollo. In questi casi, si verifica solitamente una prima esplosione di volume e quindi un calo significativo. Quando il prezzo si avvicina a un LVN precedente, è molto più probabile che il mercato rompa o rimbalzi su quel livello di prezzo. Poiché è considerata un'area di "valore iniqua", il mercato non trascorrerà molto tempo in quella posizione e priviligerà altri livelli più significativo del profilo.

Esempio di strategia

Proprio come con la maggior parte degli altri strumenti, il Profilo volume ha diversi utilizzi. Esistono molte strategie di trading che lo sfruttano come elemento fondamentale della strategia. Di seguito sono riportate le basi di una di queste strategie che si basa sul confronto tra il prezzo di apertura del giorno corrente e il Profilo volume del giorno precedente.

Se il giorno corrente apre al di sopra dell'area di valore del giorno precedente (ma comunque al di sotto del profilo massimo), cerca un ritracciamento del prezzo verso il punto di controllo per poi anticipare la salita nella direzione dell'apertura giornaliera. Pertanto, durante il ritracciamento verso il punto di controllo, si presenta un'opportunità di acquisto.
Se il giorno corrente si apre al di sotto dell'area di valore del giorno precedente (ma comunque al di sopra del profilo minimo), cerca un ritracciamento del prezzo verso il punto di controllo per poi anticipare la discesa nella direzione dell'apertura giornaliera. Pertanto, durante il ritracciamento verso il punto di controllo, si presenta un'opportunità di vendita.
Se il prezzo di apertura del giorno corrente è completamente al di fuori del profilo del giorno precedente (sopra il profilo alto o sotto il profilo basso), questo può essere visto come un indizio di possibile movimento nella direzione del prezzo di apertura rispetto all'intervallo del profilo del giorno precedente.

Riassumendo

Il Profilo volume è uno strumento di analisi tecnica estremamente prezioso che viene utilizzato dai trader di tutto il mondo per la sua versatilità. A differenza di molti altri indicatori, non c'è dibattito sulla sua utilità. D'altronde, i dati forniti dal PV sono inconfutabili, e lasciano al trader il compito di trovare modi nuovi e creativi per usarli. Nella sua forma più semplice è un ottimo metodo per scoprire le aree di supporto e resistenza tradizionali. Considera l'esempio della strategia di trading fornito qua sopra: essere in grado di confrontare un evento in tempo reale (il giorno corrente) con eventi storici (il PV del giorno precedente) e prendere una decisione di trading basata sulla relazione tra i due è un ottimo modo di operare.