Volume Profile

Definizione

Il Volume Profile è uno studio grafico avanzato che mostra l'attività di trading in un periodo di tempo e in un intervallo di prezzo specifico: tenendo conto dei parametri definiti dall'utente come il numero di righe e il periodo di tempo, questo indicatore traccia un istogramma sul grafico, con l'obiettivo di rivelare i livelli di prezzo dominanti e/o significativi in base al volume. Questo è possibile prendendo il volume totale scambiato a un livello di prezzo specifico nel periodo di tempo indicato e dividendo il volume totale in volume di acquisto o volume di vendita.

Livelli importanti

Point of Control (POC) - Il livello di prezzo con il maggior volume scambiato nell'intervallo di tempo selezionato.

Profilo alto - Il livello di prezzo più alto raggiunto durante il periodo di tempo specificato.

Profilo basso - Il livello di prezzo più basso raggiunto durante il periodo di tempo specificato.

Value Area (VA) - L'intervallo di prezzo in cui è stata scambiata una determinata percentuale di tutto il volume durante il periodo di tempo (a discrezione del trader: solitamente è impostata al 70%).

Value Area High (VAH) - Il livello di prezzo più alto all'interno dell'area di valore.

Value Area Low (VAL) - Il livello di prezzo più basso all'interno dell'area di valore.

Calcoli

Come calcolare la Value Area (VA)

  1. Determina il volume totale scambiato nel profilo (acquisti e vendite totali).
  2. Prendi il numero di acquisti e vendite totali e moltiplicalo per 0,7 per determinare quale numero è il 70 percento degli acquisti e delle vendite totali (Il 70% è un tipico esempio tuttavia qualsiasi percentuale può essere modificata dal trader).
  3. Inizia dal POC. ovvero la riga del profilo con il volume totale più grande, e registra il suo numero di volume totale. Il POC sarà la prima riga del profilo aggiunta alla Value Area.
  4. Prendi le due righe sopra il POC (la Value Area iniziale) e aggiungi il volume totale di entrambe.
  5. Prendi le due righe sotto il POC (la Value Area iniziale) e aggiungi il volume totale di entrambe.
  6. Determina quale dei numeri di volume totale è maggiore e aggiungilo al numero di volume totale del POC trovato nel passaggio 3.
  7. Ripeti i passaggi 4 e 5 aggiungendo il più grande dei due numeri alla value area.
  8. Una volta che il volume totale del tuo value area corrisponde o supera leggermente il numero trovato nel passaggio 2, la value area è determinata.
  9. La riga più alta all'interno della value area sarà la Value Area High (VAH), mentre la riga più bassa sarà la Value Area Low (VAL).

A seconda del timeframe del grafico, possono essere utilizzati i dati di varie risoluzioni nei calcoli del profilo del volume. Nel calcolare le modalità Intervallo fisso e Intervallo visibile, proviamo consecutivamente timeframe da 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, fino a quando il numero di barre nell'intervallo di tempo per il quale viene calcolato il VP non è inferiore a 5000. Per il Volume di Sessione, sul grafico viene adotta la seguente dipendenza:

Timeframe del grafico

Timeframe delle barre usate per il calcolo

1 - 5

1

6 - 15

5

16 - 30

10

31 - 60

15

61 - 120

30

121 - 1D

60

Cosa cercare

Livelli di supporto e resistenza

La prima cosa per cui la maggior parte dei trader utilizza il Volume Profile è per identificare i livelli di supporto e resistenza. In prima istanza, va sottolineato che il Volume Profile è un indicatore reattivo: ciò significa che, diversamente da quelli proattivi (come linee di tendenza e medie mobili) che si basano sull'attuale azione e analisi dei prezzi per prevedere i movimenti futuri dei prezzi, il VP si basa sui movimenti passati dei prezzi e sul comportamento del volume. L'analisi tecnica di base ha dimostrato che un livello di supporto è un livello di prezzo che supporta un prezzo in discesa e un livello di resistenza è un livello di prezzo che resiste al prezzo in salita. Pertanto, si può concludere che un livello di prezzo vicino alla parte inferiore del profilo che favorisce fortemente il lato degli acquisti in termini di volume è una buona indicazione di un livello di supporto. È anche vero il contrario: un livello di prezzo vicino alla parte superiore del profilo, che favorisce fortemente il volume laterale di vendita, è una buona indicazione di un livello di resistenza.

Nodi di volume

I nodi ad alto volume (HVN - High Volume Nodes) sono picchi di volume a un livello di prezzo o intorno ad esso, e possono indicare un periodo di consolidamento. Di solito, c'è molta attività sia dal lato dell'acquisto che della vendita, e il mercato rimane a quel livello di prezzo per molto tempo rispetto agli altri livelli del profilo. Quando il prezzo si avvicina a un precedente HVN, si prevede un periodo prolungato di movimento laterale. È meno probabile che il mercato rompa immediatamente quel prezzo.

I nodi a basso volume (LVN - Low Volume Nodes) sono l'opposto. Sono valli (o cali significativi) di volume a un livello di prezzo o intorno ad esso. Sono generalmente il risultato di un rally di breakout o di un crollo. In questi casi, si verifica solitamente una prima esplosione di volume e quindi un calo significativo. Quando il prezzo si avvicina a un LVN precedente, è molto più probabile che il mercato rompa o rimbalzi su quel livello di prezzo. Poiché è considerata un'area di "valore ingiusto", il mercato non trascorrerà molto tempo lì rispetto ad altri livelli del profilo.

Esempio di strategia

Proprio come con la maggior parte degli altri strumenti o studi, il Volume Profile ha più utilizzi. Esistono molte strategie di trading che lo utilizzano come componente chiave. Di seguito sono riportate le basi di una di queste strategie che si basa sul confronto tra il prezzo di apertura del giorno corrente e il Volume Profile del giorno precedente.

  • Se il giorno corrente apre al di sopra dell'area di valore del giorno precedente (ma comunque al di sotto del profilo alto), cerca un ritracciamento del prezzo verso il punto di controllo per poi anticipare la salita nella direzione dell'apertura giornaliera (opportunità di acquisto).
  • Se il giorno corrente si apre al di sotto dell'area di valore del giorno precedente (ma comunque al di sopra del profilo basso), cerca un ritracciamento del prezzo verso il punto di controllo per poi anticpare la discesa nella direzione dell'apertura giornaliera (opportunità di vendita).
  • Se il prezzo di apertura del giorno corrente è completamente al di fuori del profilo del giorno precedente (sopra il profilo alto o sotto il profilo basso), questo può essere visto come un indizio di possibile movimento nella direzione del prezzo di apertura rispetto all'intervallo del profilo del giorno precedente.

Riassumendo

Il Volume Profile è uno strumento di analisi tecnica estremamente prezioso che viene utilizzato dai trader di tutto il mondo per la sua versatilità. A differenza di molti altri indicatori, non c'è dibattito sulla sua utilità. D'altronde, i dati forniti dal VP sono inconfutabili, e lasciano al trader il compito di trovare modi nuovi e creativi per usarli. Nella sua forma più semplice è un ottimo metodo reattivo per scoprire le aree di supporto e resistenza tradizionali. Considera l'esempio della strategia di trading fornito qua sopra: essere in grado di confrontare un evento in tempo reale (il giorno corrente) con eventi storici (il VP del giorno precedente) e prendere una decisione di trading basata sulla relazione trai due è un ottimo modo di operare.

Input

Disposizione barre

Il numero di righe consente di impostare il numero specifico di righe in cui verrà diviso l'indicatore. L'impostazione Tick per riga stabilisce il numero minimo di tick in ogni riga.

Numero barre

Il numero di righe calcolate e mostrate.

Volume

Alterna tra la visualizzazione del volume totale per ogni riga o la divisione di ogni riga in acquisti e vendite.

Volume Area di Valore

Imposta l'intervallo dei livelli di prezzo in cui è stata negoziata una percentuale specifica di tutto il volume durante il periodo di tempo (70% per impostazione predefinita).

Stile


Profilo Volume

Attiva / disattiva la visibilità dell'indicatore.

Mostra valori

Attiva o disattiva la visualizzazione dei valori numerici sull'indicatore stesso (acquisto / vendita o totale, a seconda dell'impostazione "Volume" negli Ingressi)

Ampiezza (% del grafico)

Modifica la larghezza delle righe.

Posizione

Posiziona le righe a sinistra o a destra.

Volume Acquisti

Determina il colore e l'opacità per il volume di acquisti.

Volume Vendite

Determina il colore e l'opacità per il volume di vendite.

Valore Area Acquisti

Determina il colore e l'opacità del valore area acquisti.

Volume Area Vendite

Determina il colore e l'opacità del volume area vendite.

POC

Attiva / disattiva la visibilità del POC.

Sviluppo PoC

Attiva / disattiva la visibilità del POC in via di sviluppo, mostrandoti come questo stava cambiando quando il mercato era in sessione.

Sviluppo VA

Attiva / disattiva la visibilità dell'Area di sviluppo del valore, mostrandoti come VA stava cambiando quando il mercato era in sessione.

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