Media Mobile
Definizione
La media mobile (MA) è un indicatore basato sul prezzo, in ritardo, che mostra il prezzo medio di un titolo in un determinato periodo di tempo. Una media mobile è un buon modo per misurare il momentum, nonché per confermare le tendenze e definire le aree di supporto e resistenza. Fondamentalmente, le medie mobili riducono il "rumore" quando si cerca di interpretare i grafici. Poiché una media mobile è un indicatore in ritardo e reagisce agli eventi che si sono già verificati, non viene utilizzata come indicatore predittivo ma piuttosto interpretativo, utilizzato per conferme e analisi. Infatti, queste costituiscono la base di molti altri strumenti di analisi tecnica noti come le bande di Bollinger e il MACD. Esistono alcuni tipi diversi di medie mobili che assumono tutte la stessa premessa di base e aggiungono una variazione. I più importanti sono la media mobile semplice (SMA), la media mobile esponenziale (EMA) e la media mobile ponderata (WMA).
Tipi
Le medie mobili visualizzano il prezzo medio di uno strumento finanziario in un determinato periodo di tempo. Tuttavia, ci sono alcuni diversi tipi di medie mobili. In genere differiscono nel modo in cui rielaborano i dati trovati.
- Media mobile semplice (SMA)
La media mobile semplice è una media mobile non ponderata. Ciò significa che ogni giorno i dati hanno la stessa importanza e sono ponderati allo stesso modo. Alla fine di ogni nuovo giorno, il punto dati più vecchio viene eliminato e il più recente viene aggiunto all'inizio.
Calcoli
Un esempio di SMA a 3 periodi
Somma dei valori del periodo / Numero di periodi
Prezzi di chiusura da utilizzare: 5, 6, 7, 8, 9
Primo dei 3 periodi della SMA: (5 + 6 + 7) / 3 = 6
Secondo dei 3 periodi della SMA: (6 + 7 + 8) / 3 = 7
Terzo dei 3 periodi della SMA: (7 + 8 + 9) / 3 = 8
- Media mobile ponderata (WMA)
La media mobile ponderata è simile alla SMA, tranne per il fatto che dà più importanza ai dati più recenti. A ciascun punto all'interno del periodo viene assegnato un moltiplicatore (più il dato è recente, più il moltiplicatore è grande) che modifica il peso o il significato di quel particolare punto dati. Quindi, proprio come SMA, una volta aggiunto un nuovo dato all'inizio, viene eliminato il dato più vecchio.
Calcoli
È simile alla SMA tranne per il fatto che aggiunge un peso (moltiplicatore) a ciascun periodo. Il periodo più recente ha il maggior peso.
Un esempio di un WMA a 5 periodi
Somma dei valori del periodo / Numero di periodi
Prezzi di chiusura da utilizzare: 5, 6, 7, 8, 9
Period Weight Price Weighted Average
1 1 X 5 5
2 2 X 6 12
3 3 X 7 21
4 4 X 8 32
5 5 X 9 45
TOTAL = 15 X 35 = 525("Period": periodo; "Weight": Peso; "Price": Prezzo; "Weighted Average": Peso ponderato)
WMA = (Somma delle medie ponderate) / (Somma del peso)
WMA 115/15 = 7.6667
- Media mobile esponenziale (EMA)
La media mobile esponenziale è molto simile (ed è un tipo di) WMA. La principale differenza è che qui i dati più vecchi non lasciano mai la media. Questi, infatti, mantengono un moltiplicatore (anche se tendente a zero) anche se sono al di fuori della lunghezza della serie di dati selezionata.
Calcoli
Esistono tre passaggi per calcolare l'EMA. Ecco la formula per un EMA a 5 periodi
1. Calcola la SMA
(Valori periodo / Numero di periodi)
2. Calcola il moltiplicatore
(2 / (Numero di periodi + 1) quindi (2 / (5 + 1) = 33.333%
3. Calcola l'EMA
Per il primo EMA, utilizziamo SMA (giorno precedente) anziché EMA (giorno precedente).
EMA = {Chiusura - EMA (giorno precedente)} x moltiplicatore + EMA (giorno precedente)
- Doppia media mobile esponenziale
Calcoli
Doppia EMA = 2 * EMA - EMA (EMA)
- Media mobile esponenziale tripla
Calcoli
Tripla EMA = (3 * EMA - 3 * EMA (EMA)) + EMA (EMA (EMA))
Le basi
Le medie mobili prendono una serie di dati e producono il loro prezzo medio. Ora, a differenza di un oscillatore, le medie mobili non sono limitate a un numero all'interno di una banda o a un determinato intervallo di numeri. Queste, infatti, possono spostarsi insieme al prezzo.
I tempi o i periodi utilizzati possono variare in modo abbastanza significativo a seconda del tipo di analisi tecnica effettuata. Un fatto che viene sempre ricordato, tuttavia, è che le medie mobili hanno un ritardo intrinsecamente incorporato in esse. Infatti, maggiore è il periodo di tempo utilizzato, maggiore sarà il ritardo. Allo stesso modo, più breve è il lasso di tempo, minore sarà il ritardo. Fondamentalmente, le medie mobili con tempi più brevi tendono a stare vicine ai prezzi e si sposteranno subito dopo che i prezzi si spostano. I tempi più lunghi hanno dati molto più ingombranti e le loro mosse sono in ritardo rispetto a quelle del mercato in modo molto più significativo. Per quanto riguarda quali intervalli di tempo dovrebbero essere utilizzati, è totalmente a discrezione del trader. In genere qualsiasi periodo inferiore a 20 giorni sarebbe considerato a breve termine, qualsiasi periodo tra 20 e 60 sarebbe a medio termine e ovviamente qualsiasi periodo più lungo di 60 giorni sarebbe considerata a lungo termine.
Un'altra opzione che si riduce alle preferenze del trader, è il tipo di media mobile da utilizzare. Nonostante tutti i diversi tipi di medie mobili siano piuttosto simili, hanno, però, delle differenze di cui il trader dovrebbe essere consapevole. Ad esempio, l'EMA ha un ritardo molto inferiore rispetto alla SMA (perché attribuisce maggiore importanza ai prezzi più recenti) e quindi diventa più veloce della SMA. Tuttavia, poiché la SMA attribuisce la stessa ponderazione a tutti i punti dati, non importa quanto recente, la SMA ha una relazione molto più stretta con le aree significative, come il supporto e la resistenza tradizionali.
Cosa cercare
Nell'esaminare alcuni di queste applicazioni comuni delle medie mobili, occorre tenere presente che è a discrezione del trader quale media mobile utilizzare. Negli esempi che seguono, saranno riportati i casi di: medie mobili (MA), medie mobili semplici (SMA), medie mobili esponenziali (EMA) e medie mobili ponderate (WMA). Se non diversamente specificato, questi indicatori possono essere considerati intercambiabili per quanto riguarda i principi alla base del loro utilizzo.
Semplice identificazione della tendenza
L'utilizzo di una media mobile per confermare un andamento del prezzo è in realtà uno dei modi più elementari, ma efficaci per utilizzare l'indicatore. Considera che, in base alla progettazione, le medie mobili "riportano" ciò che è già accaduto e prendono anche in considerazione tutta una serie di eventi passati nel calcolo della loro formula. Questo è ciò che rende una media mobile un ottimo strumento di analisi tecnica per le conferme di tendenza.
Le regole generali sono le seguenti:
- Una media mobile a lungo termine crescente è la conferma di una tendenza rialzista.
- Una media mobile a lungo termine decrescente è la conferma di una tendenza ribassista.
A causa delle grandi quantità di dati considerati nel calcolo di una media mobile a lungo termine, è necessario un notevole movimento nel mercato per far sì che questa cambi il suo corso; non è molto suscettibile alle rapide variazioni di prezzo rispetto all'andamento generale.
trend.
Supporti e resistenze
Un altro uso abbastanza semplice per le medie mobili è l'identificazione di aree di supporto e resistenza. In generale, queste possono fornire supporti in una tendenza al rialzo e possono anche fornire resistenze in una tendenza al ribasso. Chiaramente supporti e la resistenze diventare sempre più prontamente evidenti in situazioni a più lungo termine.
Incroci
Gli incroci richiedono l'uso di due medie mobili, di due periodi diversi, sullo stesso grafico, ad esempio, una media mobile semplice a 50 giorni (a medio termine) e una media mobile semplice a 200 giorni (a lungo termine). I segnali o le potenziali opportunità operative si verificano quando la SMA a breve termine attraversa a rialzo o a ribasso la SMA a più lungo termine.
Incrocio rialzista - Si verifica quando la SMA più breve taglia a rialzo la SMA più lunga. Incrocio conosciuto anche come Golden cross (croce d'oro).
Incrocio ribassista - Si verifica quando la SMA più breve taglia a ribasso la SMA più lunga. Incrocio conosciuto anche come Dead cross (incrocio della morte).
È imperativo, tuttavia, che il trader capisca le mancanze di fondo intrinseche in questi segnali. Questo è un sistema creato combinando non solo uno, ma due indicatori di ritardo. Entrambi questi indicatori reagiscono solo a ciò che è già accaduto e non sono progettati per fare previsioni. Un sistema come questo funziona sicuramente meglio in una tendenza molto forte.
Incroci con i prezzi
Se si prendono le due impostazioni di medie mobili che sono state discusse nella sezione precedente e si aggiunge il terzo elemento del prezzo, esiste un altro tipo di segnale, chiamato incrocio del prezzo. I segnali si verificano quando il prezzo attraversa sopra o sotto la media mobile a breve termine, andando poi nella stessa direzione della media a più lungo termine. Proprio come nell'esempio precedente, utilizziamo una media mobile semplice di 50 giorni e una media mobile semplice di 200 giorni.
Incrocio rialzista del prezzo - Il prezzo taglia a rialzo la 50 SMA, mentre questa è superiore alla 200 SMA. La 200 SMA, inoltre, sta confermando la tendenza. Prezzo e SMA a breve termine stanno generando segnali nella stessa direzione del trend.
Incrocio ribassista del prezzo - Il prezzo taglia a ribasso la 50 SMA, mentre questa è inferiore alla 200 SMA. La 200 SMA, inoltre, sta confermando la tendenza. Prezzo e SMA a breve termine stanno generando segnali nella stessa direzione del trend.
In sintesi
Un analista tecnico esperto saprà di dover fare molta attenzione nell'utilizzo delle medie mobili (proprio come con qualsiasi indicatore). Non vi è alcun dubbio sul fatto che queste siano identificatori di tendenza, dando quindi molte informazioni preziose; tuttavia, è importante essere sempre consapevoli del fatto che sono indicatori in ritardo o reattivi. Le medie mobili non saranno mai all'avanguardia quando si tratta di prevedere i movimenti del mercato. Quello che possono fare, però, proprio come molti altri indicatori, è fornire un ulteriore livello di fiducia a una strategia o un sistema di trading. Se utilizzate in combinazione con indicatori più attivi, puoi almeno essere sicuro che, per quanto riguarda la tendenza a lungo termine, stai cercando di fare trading nella direzione corretta.
Input
Periodo
Il periodo di tempo da utilizzare nel calcolo della media mobile. 9 giorni è predefinito.
Sorgente
Determina quali dati di ciascuna barra verranno utilizzati nei calcoli. Chiusura è l'impostazione predefinita.
Offset
La modifica di questo numero comporta lo spostamento della media mobile in avanti o indietro rispetto al mercato attuale. 0 è l'impostazione predefinita.
Stile
MA
Attiva o disattiva la visibilità della media mobile, nonché la visibilità di una linea di prezzo che mostra il valore attuale effettivo di questa. Può anche selezionarne il colore, lo spessore e lo stile della linea.