Performance: Drawdown massimo
Visualizza il massimo drawdown delle perdite, ossia la massima perdita possibile che la strategia avrebbe potuto subire tra tutte le operazioni effettuate. Questo valore viene calcolato separatamente per ogni barra che la strategia trascorre con una posizione aperta. Per calcolare il drawdown massimo, che viene visualizzato nella scheda Riepilogo delle performance nel Tester della strategia, dobbiamo:
1. Per ogni operazione separata, calcolare l'equity prima dell'apertura dell'operazione corrente. Per il primo trade, questo valore sarà uguale al Capitale iniziale.
2. Per ogni operazione, si calcola il capitale massimo della strategia prima dell'apertura dell'operazione. Per fare ciò, prendiamo il Capitale iniziale della strategia e tutti i valori dell'Equity delle operazioni già chiuse in quel momento e troviamo il numero più grande tra questi valori.
3. Calcolare il drawdown della strategia per ogni barra in cui la strategia era a mercato. Per le operazioni long, si calcola con la seguente formula:
Max_Equity - Equity_on_Entry + Numeri_di_Contratti * (Entry_Price - Current_Low)
Per le operazioni short, la formula è la seguente:
Max_Equity - Equity_on_Entry + Numeri_di_Contratti * (Current_High - Entry_Price)
Si noti che se si calcola il drawdown per la barra di chiusura di un'operazione, si deve tenere conto anche del movimento del prezzo intra-barra, che va dall'apertura al massimo o al minimo (il più vicino), poi all'altro valore della coppia e quindi alla chiusura. Quindi, se l'operazione è stata chiusa all'apertura della barra, l'apertura sarà considerata sia il valore massimo che il valore minimo di quella barra.
4. Dopo aver trovato il drawdown per la barra corrente, trovate il valore massimo tra tutti i valori di drawdown calcolati. Questo sarà il Max Drawdown per la posizione corrente della strategia.
Vediamo come viene calcolato il Max Drawdown in questo esempio:
Utilizziamo la strategia Supertrend con un capitale iniziale pari a 10000 USD e apriamo NYSE:UBER sul timeframe 3D come simbolo.
Stiamo osservando la prima operazione, quindi il nostro capitale massimo e il capitale all'entrata saranno pari al capitale iniziale. Nella prima operazione aperta il 10 gennaio 2020, la strategia è entrata long e ha acquistato 44 contratti per un valore di 34,08 = 1499,52 USD.
Nella stessa barra il prezzo ha toccato un minimo di 33,55. Se vendessimo le nostre azioni a questo punto, il nostro drawdown sarebbe di 10000 - 10000 + 44 * (34,08 - 33,55) = 23,32. Questo è l'unico valore di drawdown che abbiamo, quindi per il momento è anche il Max Drawdown.
Alla barra del 25 febbraio 2020, il prezzo ha raggiunto un minimo di 30,67. Il drawdown su questa barra sarà pari a 10000 - 10000 + 44 * (34,08 - 30,67) = 150,04. Questo valore diventa anche il nuovo Max Drawdown, poiché è maggiore di quello trovato in precedenza.
Nel secondo trade (28 febbraio 2020), riceviamo il segnale di inversione della posizione. Per farlo, dobbiamo prima vendere i 44 titoli per chiudere la posizione lunga. Vendiamo 44 contratti a 31,81 = 1399,64. Il nostro capitale dopo la chiusura della prima operazione è 10000 - 1499,52 + 1399,64 = 9900,12, ma il capitale massimo è ancora pari a 10000 USD. Dopo essere arrivati a 0, abbiamo anche shortato 89 - 44 = 45 contratti a 31,81, guadagnando di fatto 1431,45 USD (abbiamo shortato il titolo, quindi lo prestiamo e lo vendiamo aspettandoci di ricomprarlo in seguito a un prezzo migliore).
In questa barra, il prezzo raggiungerà un massimo di 34,29. Se riacquistiamo in questo momento perderemo 10000 - 9900,12 + 45 * (34,29 - 31,81) = 211,48. Questo è il valore di drawdown più grande trovato al momento, quindi diventa il nuovo Max Drawdown.
Nella barra successiva del 4 marzo 2020, il prezzo raggiunge un massimo a 35,34, che ci dà il nuovo valore di Max Drawdown pari a 10000 - 9900,12 + 45 * (35,34 - 31,81) = 258,73.