Riepilogo della performance: Sharpe Ratio

Il premio Nobel William Sharpe ha introdotto lo Sharpe Ratio nel 1966 con il nome di “rapporto tra rendimento e variabilità”. Lo Sharpe Ratio è ampiamente utilizzato dai gestori di portafoglio e dai singoli trader per mostrare quanto rischio è stato assunto per ottenere determinati rendimenti. La formula del rapporto di Sharpe è SR = (MR - RFR) / SD, dove MR è il rendimento medio di un periodo di trading mensile e RFR è il tasso di rendimento privo di rischio (per impostazione predefinita, il 2% annuo). Può essere modificato con il parametro “risk_free_rate” della funzione “strategy()”). SD è la deviazione standard dei rendimenti. 

Questa formula produce quindi un valore che potrebbe essere definito vagamente come rendimento per unità di rischio, se accettiamo la premessa che la variabilità è rischio. Più alto è lo Sharpe ratio, più morbida è la curva azionaria. Avere una curva azionaria regolare è un obiettivo importante per molti trader.