Riepilogo delle performance: Sortino Ratio

Il Sortino ratio è una variante dello Sharpe ratio. A differenza dello Sharpe ratio, viene calcolato utilizzando la deviazione standard del rischio di ribasso, anziché quella dell'intero rischio (rialzo + ribasso). Per questo motivo, si ritiene che fornisca una migliore visione della performance corretta per il rischio di un portafoglio, poiché la volatilità positiva è considerata un vantaggio.

La formula del Sortino ratio è SR = (MR - RFR) / DD, dove MR è il rendimento medio per un periodo mensile e RFR è il tasso di rendimento privo di rischio (per impostazione predefinita, il 2% annuo. Può essere modificato con il parametro “risk_free_rate” della funzione “strategy()”). DD è la deviazione al ribasso dei rendimenti = sqrt(sum(min(0, Xi - T))^2/N), dove Xi - rendimento iesimo, N - numero totale di rendimenti, T - rendimento target.