Performance: Run-up massimo

Visualizza il massimo incremento di vincite, ossia la massima vincita possibile che la strategia avrebbe potuto ottenere tra tutte le operazioni effettuate. Questo valore viene calcolato separatamente per ogni barra che la strategia trascorre con una posizione aperta. Per calcolare il Run-up massimo, che viene visualizzato nella scheda Riepilogo performance del Tester della strategia, occorre:

1. Per ogni operazione separata, calcolare l'equity prima dell'apertura dell'operazione corrente. Per il primo trade, questo valore sarà uguale al Capitale iniziale.

2. Per ogni operazione, si calcola il capitale minimo della strategia prima dell'apertura dell'operazione. Per fare ciò, prendiamo il Capitale iniziale della strategia e tutti i valori dell'Equity delle operazioni già chiuse in quel momento e troviamo il numero più piccolo tra questi valori.

3. Calcolare il run-up della strategia per ogni barra in cui la strategia era in posizione di mercato. Per le operazioni lunghe, si calcola con la seguente formula:

Equity_on_Entry - Min_Equity + Numeri_di_Contratti * (Current_High - Entry_Price)

Per le operazioni short, la formula sarà la seguente:

Equity_on_Entry - Min_Equity + Numeri_di_Contratti * (Entry_Price - Current_Low)

Si noti che se si calcola il run-up per la barra di chiusura di un'operazione, si deve tenere conto anche del movimento di prezzo intra-barra, che va dall'apertura al massimo o al minimo (il più vicino), poi all'altro valore della coppia e quindi alla chiusura. Quindi, se l'operazione è stata chiusa all'apertura della barra, l'apertura sarà considerata sia il valore massimo che il valore minimo di quella barra.

4. Dopo aver trovato il run-up per la barra corrente, trova il valore massimo tra tutti i valori di run-up calcolati. Questo sarà il Run-up massimo per la posizione corrente della strategia.

Vediamo come viene calcolato il Run-up massimo in questo esempio:

Utilizziamo la strategia Supertrend con un capitale iniziale pari a 10000 USD e apriamo NYSE:UBER sul timeframe 10D come simbolo.

Stiamo osservando la prima operazione, quindi il nostro capitale massimo e il capitale all'entrata saranno pari al capitale iniziale. Nella prima operazione aperta il 13 novembre 2020, la strategia è entrata long e ha acquistato 32 contratti per un valore di 47,11 = 1507,52 USD di azioni. Nella stessa barra dopo l'apertura, il prezzo ha raggiunto il massimo di 52,15. Se vendessimo le nostre azioni a questo punto, il nostro run-up sarebbe di 10000 - 10000 + 32 * (52,15 - 47,11) = 161,28. Questo è l'unico valore di run-up che abbiamo, quindi per il momento è anche il Run-up massimo. Alla barra successiva, il 30 novembre 2020, il prezzo è salito a 56,02. Ora il run-up sarà pari al valore massimo. Ora il run-up sarà uguale a 10000 - 10000 + 32 * (56,02 - 47,11) = 285,12. Questo valore diventa anche il nuovo Run-up massimo, poiché è maggiore di quello trovato nella barra precedente. Quindi il prezzo raggiungerà nuovi massimi altre due volte durante il primo trade, quindi otterremo un nuovo valore di Run-up massimo due volte.

4 gennaio 2021: 10000 - 10000 + 32 * (60,03 - 47,11) = 413,44,

2 febbraio 2021: 10000 - 10000 + 32 * (64,05 - 47,11) = 542,08.

Nel primo trade il prezzo non salirà oltre 64,05, quindi possiamo passare al secondo trade.

Al secondo trade (15 febbraio 2022) riceviamo il segnale di inversione della posizione. Per farlo, dobbiamo prima vendere i nostri 32 titoli per chiudere il nostro long. Vendiamo 32 contratti a 35,44 = 1134,08 USD. Il nostro patrimonio netto dopo la chiusura della prima operazione è di 10000 - 1507,52 + 1134,08 = 9626,56 USD. Questo valore sarà il nostro nuovo capitale minimo. Dopo essere arrivati a 0, abbiamo anche shortato 73 - 32 = 41 contratti a 35,44, guadagnando di fatto 1453,04 USD (abbiamo shortato il titolo, quindi lo prestiamo e lo vendiamo aspettandoci di ricomprarlo in seguito a un prezzo migliore).

Nella barra attuale, il prezzo raggiungerà un minimo a 29,71. Se acquistiamo contratti in questo momento, il nostro run-up sarà di 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 29,71) = 234,93. Questo è il valore del run-up all'apertura della barra del secondo trade, ma è inferiore a 542,08, quindi 542,08 rimane il Run-up massimo al momento.

Successivamente, il prezzo raggiungerà nuovi minimi alcune volte, ma il valore che ci permetterà di ottenere un nuovo Max Run-up si verificherà solo nella barra del 12 maggio 2022, quando il prezzo raggiungerà un minimo a 21,28. Il run-up su questa barra sarà pari a 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 21,28) = 580,56. Poiché questo è il valore di run-up più grande trovato al momento, diventa il nuovo Run-up massimo.

Alla barra del 10 giugno 2022 il prezzo scenderà a 20,16 e il nuovo Max Run-up sarà pari a 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 20,16) = 626,48.

Infine, alla barra del 27 giugno 2022, avendo raggiunto il prezzo minimo di 19,9, otterremo il valore di Max Run-up pari a 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 19,9) = 637,14.