Prezzo medio ponderato nel tempo

Il Prezzo medio ponderato nel tempo, (Time Weighted Average Price, TWAP) è un indicatore utilizzato per aiutare i trader a gestire le loro posizioni sul mercato. Si calcola dividendo il valore totale di un titolo scambiato in un determinato periodo di tempo per il numero totale di azioni scambiate durante quel periodo. Il valore risultante è un modo semplice ed efficace per misurare il prezzo medio al quale un titolo viene scambiato in un determinato periodo di tempo.

Il TWAP è più comunemente utilizzato per facilitare l'esecuzione di ordini più grandi senza un impatto eccessivo sul prezzo di mercato. L'ordine viene suddiviso in ordini più piccoli separati che vengono eseguiti con un ritardo tra loro per garantire che la dimensione degli ordini non influisca negativamente sul mercato. Il valore TWAP rappresenta il prezzo medio per il periodo specificato e può essere utilizzato per specificare automaticamente un prezzo adeguato per l'ordine.

Input

Periodo di ancoraggio

Periodo di calcolo dell'indicatore. Questa impostazione specifica l'Ancoraggio, ossia la frequenza con cui il calcolo del TWAP verrà reimpostato. Affinché il TWAP funzioni correttamente, ogni periodo TWAP deve includere diverse barre al suo interno, quindi, ad esempio, impostare entrambi i timeframe su '1D' (1 giorno) non è utile perché l'indicatore verrà azzerato su ogni barra. 

L'aggiunta di un nuovo timeframe personalizzato attraverso il menu Timeframe sopra il grafico aggiungerà anche tale timeframe al menu a tendina Periodo di ancoraggio nelle impostazioni dell'indicatore.

Fonte

La fonte per il calcolo del TWAP. Tradizionalmente si utilizza come origine il valore medio della barra. Per impostazione predefinita, l'origine è ohlc4.

Offset

La modifica di questo numero sposta il TWAP in avanti o indietro rispetto al mercato corrente. Il valore predefinito è zero.