Profilo volume ancorato in automatico

Definizione

L'indicatore Profilo volume ancorato in automatico (in inglese "Auto Anchored Volume Profile", AAVP) determina automaticamente i punti di prezzo e i livelli di volume più importanti in base al timeframe del grafico corrente e calcola un profilo del volume per questi punti. Questo può aiutare i trader a identificare facilmente i livelli di supporto e resistenza significativi e le aree ad alta liquidità.

Nota: per saperne di più sulle caratteristiche condivise da tutti gli indicatori che usano il profilo volume, consulta questo articolo del nostro Centro di supporto. Nel testo che segue verranno invece descritte le caratteristiche uniche di questo particolare indicatore.

Calcoli

Per calcolare il Profilo volume ancorato in automatico, viene controllato un elenco di timeframe in sequenza fino a quando il numero di barre nell'intervallo di tempo per il quale viene calcolato il PV non sarà inferiore a 5000. La sequenza di timeframe è: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D.

Nota: sui grafici Futures e Spread, i Profili volume non vengono calcolati richiedendo un timeframe con meno di 5000 barre, ma utilizzando un timeframe inferiore di uno step rispetto a quello attuale in base all'elenco dei timeframe sopra riportato. Fanno eccezione tutti i timeframe basati sul secondo, che utilizzano sempre dati 1S.

Si consideri il seguente esempio. L'indicatore AAVP è regolato in modo da reimpostare il calcolo una volta alla settimana su un simbolo che viene negoziato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (per il bene dell'esperimento, supponiamo che non ci siano intervalli in cui non si sono verificati scambi e che ogni minuto di ogni settimana abbia una barra associata).

1. Per prima cosa, l'indicatore controlla il timeframe "1" e vede che il grafico a 1m per questo simbolo ha 7D * 1440m = 10080 barre di dati a 1m, che è superiore al limite di 5000 barre. Seleziona il timeframe successivo nella sequenza.
2. Successivamente, l'indicatore fa lo stesso con il timeframe "3". Il grafico a 3m per il simbolo ha 7D * (1440 / 3) = 3360 barre di dati. Questo valore è inferiore al limite di 5000 barre, pertanto le barre a 3m saranno utilizzate nel calcolo dell'AAVP.

Input

Periodo di ancoraggio

Specifica l'ancoraggio del calcolo del Profilo di volume, ossia la frequenza con cui esso viene ricalcolato e il punto di partenza. Le opzioni disponibili sono:

Auto - Il punto di partenza del calcolo del Profilo volume dipende dal timeframe del grafico:

• "Sessione" su tutti i timeframe intraday
• "Mese" per il timeframe giornaliero (1D)
• "Trimestre" su tutti i timeframe compresi tra 2 giorni (2D) e 10 giorni (10D)
• "Anno" su tutti i timeframe compresi tra 11 giorni (11D) e 60 giorni (60D)
• "Decennio" su tutti i timeframe superiori a 61 giorni (61D)

Massimo del periodo - Il profilo volume inizia dalla barra con il massimo più alto tra le ultime X barre, dove X è specificato nell'argomento Periodo.

Minimo del periodo - Il profilo volume inizia nella barra con il minimo più basso tra le ultime X barre, dove X è specificato nell'argomento Periodo.

Volume più alto - Il profilo volume inizia nella barra con il volume più alto tra le ultime X barre, dove X è specificato nell'argomento Periodo.

Sessione - Il profilo volume parte all'inizio dell'ultima sessione giornaliera.

Settimana - Il profilo volume parte all'inizio dell'ultima settimana.

Mese - Il profilo volume parte all'inizio dell'ultimo mese.

Anno - Il profilo volume parte all'inizio dell'ultimo anno.

Trimestre - Il profilo volume parte all'inizio dell'ultimo trimestre (periodo di tre mesi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre).

Decennio - Il profilo volume parte all'inizio dell'ultimo decennio.

Secolo - Il profilo volume parte dall'inizio dell'ultimo secolo.

Utili - Il profilo volume inizia dalla barra con l'ultimo rapporto sugli utili per il simbolo corrente.

Dividendi - Il profilo volume inizia dalla barra con l'ultimo rapporto sui dividendi per il simbolo corrente.

Frazionamenti - Il profilo dei volumi inizia dalla barra con l'ultimo frazionamento per il simbolo corrente.

Periodo

Una finestra mobile che specifica il numero di barre che l'indicatore analizza quando cerca l'ancoraggio. Si applica solo ai periodi di ancoraggio Massimo del periodo, Minimo del periodo e Volume più alto. Ad esempio, con il periodo di ancoraggio Massimo del periodo e periodo di 100, l'indicatore cercherà nelle ultime 100 barre la barra con il valore "massimo" più alto su cui avviare il calcolo del profilo volume.

Layout delle righe / Dimensione delle righe

Questi due input specificano il modo in cui l'indicatore calcola il numero di righe di ciascun istogramma.

Se l'input “Layout righe” è impostato su “Numero di righe”, l'input “Dimensione righe” specifica il numero totale di righe dell'istogramma e il numero di tick per ogni riga viene calcolato automaticamente, in base alla formula: Tick per riga = (Massimo istogramma - Minimo istogramma) / numero di righe / dimensione dei tick. A seconda dell'ampiezza dell'istogramma, il valore dei tick per riga può essere arrotondato per eccesso o per difetto e il numero totale di righe può superare quello specificato nel limite. 

Consideriamo un simbolo con una dimensione di tick di 0,01 e un istogramma del profilo volume che copre una variazione di prezzo da 10 a 11, il che porta a 100 il numero totale di tick che copre. Se la “Dimensione riga” è impostata su 25, l'altezza di una singola riga è (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 tick. L'istogramma risultante ha 25 righe, con ogni riga che copre 4 tick.

Se il calcolo dell'altezza della riga dà come risultato un numero in virgola mobile, l'indicatore arrotonda il calcolo dei tick per riga per garantire che l'altezza sia un numero intero. Può anche creare righe aggiuntive per garantire che tutti i dati siano rappresentati nell'istogramma. L'arrotondamento del valore di Tick per riga dipende dal risultato del numero totale di righe più vicino al valore dell'input “Dimensione riga”.

Ad esempio, se nel caso precedente l'input “Dimensione riga” viene modificato in 30, l'altezza iniziale della riga è (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 tick per riga.

Se questo numero viene arrotondato al numero intero più vicino, 3, ogni riga dell'istogramma risultante ha 3 tick per riga. Di conseguenza, le prime 30 righe rappresentano solo 30 * 3 = 90 tick sui cento che compongono l'istogramma. Rimangono quindi 10 tick non considerati, per i quali vengono create altre quattro righe, le prime tre con dimensione 3 e l'ultima con dimensione 1, aumentando il numero totale di righe a 34.

Se invece si arrotonda per eccesso, ogni riga dell'istogramma ha un'altezza di 4 tick. In questo caso, tutti i 100 tick entrano in 25 righe senza alcun resto. Poiché 34 righe sono più vicine a 30, la “dimensione della riga” richiesta, l'indicatore utilizza 3 tick come altezza della riga.

Se questo input è impostato su "Tick per riga", la dimensione della riga indica il numero di tick in ogni singola riga (1 tick è il movimento minimo che il prezzo di un simbolo può fare: ad esempio, per NASDAQ:AAPL, 1 tick è 0,01 perché il prezzo deve muoversi di almeno 0,01 USD, cioè 1 centesimo). Ad esempio, impostando 25 significa che ogni riga ha l'altezza di 25 tick. In questo caso, il numero di righe verrà calcolato automaticamente e l'istogramma che copre il prezzo da 200 a 300 per un simbolo con un tick minimo di 0,01 avrà (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 righe per ogni istogramma. 

Volume

Consente di scegliere se mostrare il volume totale per ogni riga (Totale), se dividere ogni riga in su/giù (Su/Giù) o se mostrare la loro differenza (Delta).

Volume dell'area del valore

Specifica la percentuale di tutto il volume della sessione di trading da mostrare.