Volatilità implicita
La volatilità implicita è un parametro utilizzato nel trading di opzioni che riflette le aspettative del mercato sulla fluttuazione del prezzo dell'attività sottostante in un determinato periodo. Viene ricavata dal prezzo corrente dell'opzione ed è spesso considerata un indicatore del sentimento e dell'incertezza del mercato. Una volatilità implicita più elevata indica in genere una maggiore aspettativa di movimento del prezzo dell'asset sottostante, il che porta a opzioni più costose. Al contrario, una volatilità implicita più bassa indica oscillazioni di prezzo più contenute, con conseguenti opzioni meno costose. La comprensione della volatilità implicita aiuta gli operatori a valutare i potenziali rischi e benefici di un'operazione in opzioni.