Panoramica: Modifica del portafoglio
Riflette le dinamiche del portafoglio nel corso del tempo in valori assoluti (Valore) e indicatori relativi (Performance), con la possibilità di effettuare un confronto con dei benchmark.
Struttura
- Selettore della modalità di visualizzazione:
- Valore — riflette il valore del portafoglio nel corso del tempo nella valuta del portafoglio.
- Performance — mostra la performance relativa del portafoglio (guadagno totale %).
- Selettore del periodo di analisi:
- Intervalli disponibili: 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, dall'inizio dell'anno, 1 anno, tutto.
- Per impostazione predefinita, è selezionato l'intervallo di 3 mesi.
- Sotto ogni pulsante viene visualizzato il rendimento per il periodo selezionato (se disponibile).
- Se la cronologia del portafoglio è più breve del periodo selezionato, il rendimento non viene visualizzato (contrassegnato da un trattino) e il grafico viene costruito per il periodo disponibile.
Nota: la performance del grafico potrebbe non corrispondere completamente alla performance per i periodi fissi sotto il grafico, nel caso in cui il portafoglio contenga asset che superano il benchmark nei giorni di negoziazione. Cioè, il grafico confronta il benchmark utilizzando le date in cui il benchmark ha avuto giorni di negoziazione. I valori per i periodi fissi sotto il grafico utilizzano tutti i dati, compresi quelli relativi agli asset nelle date precedenti al benchmark.
Modalità Valore
- Grafico a linee che riflette il valore del portafoglio per ogni giorno
- Sul grafico sono visualizzate due linee:
- Portafoglio — valore effettivo di tutte gli asset e della liquidità.
- Benchmark — valore di un portafoglio virtuale composto esclusivamente dal benchmark.
- Passando il cursore sopra il grafico, viene visualizzato un tooltip che mostra la data e i valori:
- Portafoglio: valore totale alla data selezionata.
- Benchmark: valore alla stessa data.
Il valore del portafoglio in una data determinata viene calcolato tenendo conto della liquidità disponibile, del valore corrente delle posizioni aperte e del profitto realizzato accumulato fino a quella data.
Maggiori informazioni qui: Riepilogo del portafoglio: valore del portafoglio e liquidità
Modalità Performance
- Visualizza il grafico dei rendimenti relativi.
- La scala è in percentuale; la performance può essere positiva (superiore a zero) o negativa (inferiore a zero).
- Passando il cursore, appare un tooltip che mostra la data e i valori:
- Performance del portafoglio in %
- Performance del benchmark in %
Metodo di calcolo:
Calcolato utilizzando il metodo del rendimento ponderato per il tempo (TWR), basato sul valore del portafoglio alle date delle variazioni della base di liquidità.
Formula:
Perf % = [(1 + HP1) × (1 + HP2) × ⋯ × (1 + HPn)] − 1
Dove:
- HP = (Valore finale − Valore iniziale) / Valore iniziale
- Valore iniziale — valore del portafoglio alla data di inizio del mese / precedente modifica della base
- Valore finale — valore del portafoglio alla data di modifica della base di liquidità
Maggiori informazioni qui:
Confronto con il benchmark
Per calcolare i rendimenti del benchmark, vengono utilizzate operazioni virtuali che riproducono la tempistica delle transazioni del portafoglio reale. Ad ogni data di acquisto di asset nel portafoglio, viene effettuato un acquisto virtuale del benchmark per un importo equivalente (quantità basata sul prezzo di riferimento alla data di acquisto). Analogamente, quando un asset viene venduto, viene effettuata una vendita virtuale del benchmark al suo prezzo alla data di vendita, con la quantità calcolata utilizzando il rapporto tra la quantità dell'asset e la quantità del benchmark alla data di ingresso. Ciò consente un confronto corretto tra la performance del portafoglio e quella del benchmark in condizioni di flusso di cassa identiche.