Riepilogo del portafoglio: Guadagno totale e realizzato
Guadagno totale
Definizione:
Il guadagno totale è il risultato finanziario combinato realizzato e non realizzato del portafoglio, che tiene conto di tutte le entrate e le spese.
Il guadagno totale % è il rendimento complessivo del portafoglio calcolato utilizzando il metodo del rendimento ponderato nel tempo (TWR). Questo parametro aiuta a valutare la performance della strategia dell'utente.
Vai alla panoramica e seleziona Modifica portafoglio → Performance per tracciare questi valori in un grafico:
Calcolo:
Guadagno totale = Guadagno realizzato + Guadagno non realizzato
Guadagno totale % = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1
HP = (Valore finale - Valore iniziale) / Valore iniziale
- Valore iniziale — valore del portafoglio al momento dell'apertura della posizione.
- Valore finale — valore del portafoglio al momento della chiusura della posizione.
Nota: vengono considerate sia le posizioni chiuse che quelle aperte.
- HP — variazione percentuale del valore del portafoglio prima di eventuali nuovi flussi di cassa.
Esaminiamo un esempio di calcolo basato sulla seguente serie di operazioni:
01/02/2025 Deposito 1000
07/03/2025 Acquisto NASDAQ:AAPL:
- Prezzo = 204
- Quantità = 1
- Commissione = 0
07/03/2025 Acquisto NASDAQ:TSLA:
- Prezzo = 228
- Quantità = 1
- Commissione = 0
10/03/2025 Vendita NASDAQ:AAPL:
- Prezzo = 214
- Quantità = 1
- Commissione = 0
2025-03-15 Vendita NASDAQ:TSLA:
- Prezzo = 230
- Quantità = 1
- Commissione = 0
2025-03-16 Acquisto NASDAQ:TSLA:
- Prezzo = 240
- Quantità = 1
- Commissione = 0
Ultimo prezzo per NASDAQ:TSLA = 249,78
Guadagno totale:
- Guadagno realizzato (come calcolato nella sezione “Guadagno realizzato” di seguito): 12
- Guadagno non realizzato (secondo il metodo descritto in Riepilogo portafoglio: Guadagno non realizzato): 9,78
→ 12 + 9,78 = 21,78
Guadagno totale %:
Calcolare l'HP per ciascuna posizione:
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0,01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0,002
- HP₃ = (1021,78 - 1012) / 1012 = 0,009
Sulla base dell'HPₙ e del metodo TWR, calcoliamo la percentuale di guadagno totale finale:
((1 + 0,01) * (1 + 0,002) * (1 + 0,009) - 1) * 100 = 2,11%
Nota:
se il portafoglio include operazioni che determinano un valore di cassa negativo o un valore di posizione negativo, tutti i calcoli relativi alle metriche saranno indicativi. In questo caso, le metriche hanno solo scopo informativo e non garantiscono l'assoluta accuratezza.
Guadagno realizzato
Definizione:
Il guadagno realizzato è il risultato finanziario fisso del portafoglio.
Il guadagno realizzato % è il risultato finanziario fisso del portafoglio espresso in percentuale utilizzando il metodo del rendimento ponderato nel tempo (TWR).
Calcolo:
Guadagno realizzato = Σ(Valore finale - Valore iniziale) - commissioni - tasse e spese
Nota: è inclusa la commissione sulle operazioni aperte.
Guadagno realizzato % = [(1+HP₁) × (1+HP₂) × ... × (1+HPₙ)] − 1
HP = (Valore finale - Valore iniziale) / Valore iniziale
- Valore iniziale — valore del portafoglio al momento dell'apertura della posizione
- Valore finale — valore del portafoglio al momento della chiusura della posizione
Nota: vengono considerate solo le posizioni chiuse.
Esaminiamo un esempio di calcolo basato sulla seguente serie di operazioni:
01/02/2025 Deposito 1000
07/03/2025 Acquisto NASDAQ:AAPL:
- Prezzo = 204
- Quantità = 1
- Commissione = 0
07/03/2025 Acquisto NASDAQ:TSLA:
- Prezzo = 228
- Quantità = 1
- Commissione = 0
10/03/2025 Vendita NASDAQ:AAPL:
- Prezzo = 214
- Quantità = 1
- Commissione = 0
2025-03-15 Vendita NASDAQ:TSLA:
- Prezzo = 230
- Quantità = 1
- Commissione = 0
Guadagno realizzato:
- Operazione 1: 1010 - 1000 = 10
- Operazione 2: 1012 - 1010 = 2
→ 10 + 2 - 0 (Commissione) - 0 (Tasse e commissioni) = 12
Guadagno realizzato %:
Calcola l'HP per ogni posizione chiusa:
- HP₁ = (1010 - 1000) / 1000 = 0,01
- HP₂ = (1012 - 1010) / 1010 = 0,002
Sulla base dell'HPₙ e del metodo TWR, calcoliamo il guadagno realizzato percentuale finale:
((1 + 0,01) * (1 + 0,002) - 1) * 100 = 1,2%
Riferimenti: