Rank Correlation Index (RCI)
Il Rank Correlation Index (RCI) è un oscillatore che aiuta i trader a valutare la coerenza direzionale dei movimenti dei prezzi. Esso valuta quanto i prezzi seguono da vicino un trend monotono in un determinato periodo di riferimento. A differenza degli oscillatori di momentum che si basano sulle differenze nei livelli di prezzo, l'RCI misura la correlazione tra gli indici delle barre e i ranghi dei prezzi, rendendolo sensibile all'ordine relativo dei prezzi piuttosto che ai loro valori assoluti.
I trader utilizzano spesso l'RCI per identificare potenziali punti di svolta, analizzare il momentum dei prezzi e valutare la persistenza dei trend.
Calcolo
L'RCI rappresenta una versione scalata del coefficiente di correlazione di Spearman tra i prezzi e gli indici delle barre in un periodo di riferimento. Per calcolare il valore RCI, l'indicatore:
- Classifica i prezzi ordinandoli in ordine crescente. La posizione di ciascun prezzo ordinato rappresenta la sua posizione iniziale. Il prezzo più basso ha posizione 0 e il prezzo più alto ha posizione N - 1, dove N è il numero di barre nel periodo. Ad esempio, se i prezzi analizzati sono 10, 12, 15 e 12, le loro posizioni iniziali sono 0, 1, 3 e 2.
- Regola le classifiche in caso di parità. Se due o più prezzi sono uguali, assegna a ciascuno di essi la media delle loro posizioni ordinate come classifica finale. Ad esempio, le classifiche finali per i prezzi ipotetici mostrati nel passaggio precedente sono 0, 1,5, 3 e 1,5, perché i valori con le classifiche 1 e 2 sono uguali e la media di 1 e 2 è 1,5.
- Calcola il coefficiente di correlazione tra le sequenze dei ranghi dei prezzi e gli indici delle barre, quindi moltiplica il valore per 100.
Il risultato è un oscillatore che si muove tra -100 e +100, dove:
- Un valore di +100 indica che i prezzi sono aumentati costantemente nel periodo analizzato.
- Un valore di -100 indica che i prezzi sono diminuiti costantemente nel periodo.
- Un valore vicino a 0 indica che i prezzi nel periodo hanno una coerenza direzionale minima o nulla.
L'indicatore traccia l'RCI come una linea blu e visualizza linee orizzontali ai livelli -80, 0 e +80. I valori al di fuori di questo intervallo suggeriscono una forte coerenza al rialzo o al ribasso nel periodo. I valori che tornano nell'intervallo potrebbero indicare potenziali cambiamenti di momentum.
Se si specifica un tipo di smoothing nella scheda “Impostazioni/Input”, l'indicatore visualizza una media mobile gialla sopra la linea RCI. Se il tipo è “SMA + Bande di Bollinger”, visualizza anche una fascia verde per mostrare gli intervalli di deviazione standard sopra e sotto la media.
Input
Fonte
La serie di origine che l'indicatore utilizza per calcolare l'RCI. Per impostazione predefinita, utilizza i prezzi di chiusura del simbolo.
Periodo RCI
Il numero di barre nel calcolo dell'RCI. Valori più piccoli rendono l'oscillatore più reattivo alle fluttuazioni minori; valori più grandi offrono una risposta più fluida per l'analisi dei trend.
Tipo
Specifica il tipo di media mobile per lo smoothing dell'RCI e se l'indicatore include le Bande di Bollinger nella sua visualizzazione. Le opzioni sono:
- Nessuno: nessuno smoothing
- SMA: media mobile semplice dell'RCI
- SMA + Bande di Bollinger: SMA dell'RCI, con le Bande di Bollinger tracciate attorno ad esso
- EMA: media mobile esponenziale
- SMMA (RMA): media mobile livellata
- WMA: media mobile ponderata
- VWMA: media mobile ponderata in base al volume
Periodo
Il periodo del calcolo dello smoothing e delle Bande di Bollinger quando l'indicatore utilizza l'opzione “SMA + Bande di Bollinger”.
BB StdDev
Il moltiplicatore della deviazione standard. Il valore determina l'ampiezza delle Bande di Bollinger. Questo input è attivo solo se l'indicatore utilizza l'opzione “SMA + Bande di Bollinger”.