Accumulo BTCIl prezzo del BTC, dopo aver superato l'ATH, sembra accumularsi al suo massimo, ma questa volta per scendere. Il prezzo intende forse scendere per rimbalzare in una zona di sconto?
Idee operative BTCUSDT.PS
BTC rialzista.Il prezzo del BTC ha continuato a salire dopo aver rimbalzato sul BISI e sta seguendo una leggera tendenza rialzista che per ora sembra solida.
Rendimenti orari su Bitcoin 15/12/23 - 15/12/24Introduzione
L'indicatore che vi mostro è stato costruito appositamente per uno scopo: tener traccia dei rendimenti orari in una finestra temporale arbitrariamente scelta.
Nel caso specifico, è stata scelta una finestra di 8784 candele, corrispondente a 366 giorni operativi, sapendo che il 2024 è stato un anno bisestile.
Le informazioni della rappresentazione si interpretano tenendo conto dei seguenti aspetti:
• in basso , le etichette azzurro-gialle indicano le fasce orarie della giornata
• sulla sinistra , potete verificare la finestra temporale impostata
• al centro , si ha una immediata rappresentazione dell'andamento medio di ogni fascia oraria, proposto come interesse composto progressivo di ora in ora, dalle 00:00:00 alle 23:59:59
• la linea centrale separa la giornata in due blocchi: 1) 00:00-11:59, 12:00-23:59
Dot plots
Ogni "bollino" indica la performance singola di ogni fascia oraria, colorandosi in verde (se positiva) o in rosso (se negativa).
Ogni posizione relativa dei bollini è funzione della precedente variazione media e della successiva secondo il seguente schema:
P0 = 100 * (1 + AVG_h_00)
P1 = P0 * (1 + AVG_h_01)
P2 = P1 * (1 + AVG_h_02)
P3 = P2 * (1 + AVG_h_03)
P4 = P3 * (1 + AVG_h_04)
P5 = P4 * (1 + AVG_h_05)
P6 = P5 * (1 + AVG_h_06)
P7 = P6 * (1 + AVG_h_07)
P8 = P7 * (1 + AVG_h_08)
P9 = P8 * (1 + AVG_h_09)
P10 = P9 * (1 + AVG_h_10)
P11 = P10 * (1 + AVG_h_11)
P12 = P11 * (1 + AVG_h_12)
P13 = P12 * (1 + AVG_h_13)
P14 = P13 * (1 + AVG_h_14)
P15 = P14 * (1 + AVG_h_15)
P16 = P15 * (1 + AVG_h_16)
P17 = P16 * (1 + AVG_h_17)
P18 = P17 * (1 + AVG_h_18)
P19 = P18 * (1 + AVG_h_19)
P20 = P19 * (1 + AVG_h_20)
P21 = P20 * (1 + AVG_h_21)
P22 = P21 * (1 + AVG_h_22)
P23 = P22 * (1 + AVG_h_23)
E' perciò evidente che l'andamento della dot-plot chart segue le regole imposte dall'interesse composto dei rendimenti, al fine di costruire una rappresentazione simile a quella di un grafico classico, che tracci le singole chiusure del prezzo, senza collegare i punti con semi-rette.
Adattamento per TimeZone
La rappresentazione dei rendimenti tiene conto dei TimeZone Etc/UTC, in modo tale da normalizzare la visualizzazione con il fuso orario UTC+1/UTC+2 italiano.
Ciò è stato possibile includendo due variabili ed una logica condizionale come segue:
TZ_Exchange = hour + 24
TZ_UTC_2 = hour(time, "UTC+2") + 24
Delta_TZ = TZ_UTC_2 - TZ_Exchange < 0 ? (TZ_Exchange - TZ_UTC_2 - 24) : TZ_Exchange - TZ_UTC_2
Segue un singolo esempio che gestisce la posizione della prima fascia oraria del broker (chart originale), dove si gestiscono le variabili di type float che incorporano i rendimenti cumulativi per singola fascia oraria:
// Blocco if per assegnare le variabili_di_performance_oraria (h_y, con 0 <= y <= 23) in base all'ora | Performance = var_p
var_p = (close - open) / open * 100
if window() and specific_day == false
if barstate.isconfirmed
conta_barre := conta_barre + 1
if hour == 0
if Delta_TZ == 1
h_23 := h_23 + var_p
else if Delta_TZ == 0
h_00 := h_00 + var_p
else if Delta_TZ == -1
h_01 := h_01 + var_p
else if Delta_TZ == -2
h_02 := h_02 + var_p
else if Delta_TZ == -6
h_06 := h_06 + var_p
else if Delta_TZ == -7
h_07 := h_07 + var_p
Infine, tali rendimenti sono mediati tramite 24 variabili ausiliarie che normalizzano i rendimenti come segue:
// Dichiarazione delle variabili indicanti la performance oraria media
AVG_h_00 = ((h_00 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_01 = ((h_01 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_02 = ((h_02 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_03 = ((h_03 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_04 = ((h_04 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_05 = ((h_05 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_06 = ((h_06 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_07 = ((h_07 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_08 = ((h_08 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_09 = ((h_09 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_10 = ((h_10 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_11 = ((h_11 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_12 = ((h_12 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_13 = ((h_13 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_14 = ((h_14 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_15 = ((h_15 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_16 = ((h_16 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_17 = ((h_17 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_18 = ((h_18 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_19 = ((h_19 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_20 = ((h_20 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_21 = ((h_21 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_22 = ((h_22 / 100) / conta_barre) * 24
AVG_h_23 = ((h_23 / 100) / conta_barre) * 24
Una serie di plot() in style=plot.style_circles , ed etichette associate, completa il tool e lo rende subito consultabile.
NB : specifico ulteriormente che le singole variazioni per fascia oraria sono da considerare come "variazione % da hxx:m00:s00 --> hxx:m59:s59"
Analisi dei rendimenti per fascia oraria
Riporto di seguito le principali evidenze che saltano all'occhio nel periodo selezionato per Bitcoin:
• le variazioni orarie 🟢 più forti capitano nelle candele H1 delle: 8, 10, 13, 19, 23
• le variazioni orarie 🔴 più forti avvengono nelle candele H1 delle: 1, 3, 21
• la tendenza media giornaliera dell'asset è fortemente rialzista
• generalmente, i massimi di giornata avvengono fra le 19:00 e le 21:00
• generalmente, i minimi di mercato sono notturni, fra le 21:00 e le 4:00
Questi elementi mettono in luce anche una certa ciclicità giornaliera, con una fase rialzista che si esprime per circa il 75% della giornata ed un 25% rimanente si mostra come andamento lateral-ribassista, con chiusure cicliche T-3 (cicli giornalieri di mercato) che cadono statisticamente nella sessione asiatica.
E' curioso, infine, che la sessione americana sia, in media, quasi esclusivamente positiva.
Analisi quantitativa del WinRate in specifiche fasce orarie
Per concludere, ho voluto testare la profittabilità Long / Short di un'operatività ciclica nella quale si comprasse - Long- all'apertura della candela oraria delle 10:00 e si chiudesse il trade alle 19:59:59 (virtualmente uscendo all'esatta chiusura della candela delle 19) e si vendesse -SHORT- alle 23:00 per chiudere il trade alla chiusura della candela delle 4 (4:59:59).
• WR Long --> 53.55%
• WR Short --> 45.36%
Senza particolari sorprese, il win rate per l'operatività Long nelle fasce orarie favorevoli è significativamente superiore al win rate dell'operatività short e la tendenza media della giornata dimostra che Bitcoin sia stato statisticamente un'asset nel quale ricercare operatività al rialzo piuttosto che al ribasso, beneficiando infine di un ritorno medio positivo del 0.19% per singolo trade.
BTC rialzista?Il prezzo del BTC si aggira intorno alla zona dei 100k. È possibile che il prezzo salga rimbalzando sul BISI.
Ritorno del BTC a 100kIl prezzo del BTC, dopo aver subito un dump per recuperare una parte della liquidità ribassista generata dal precedente dump, sembra dirigersi verso la zona dei 100k. Il prezzo appare piuttosto rialzista e pochi pattern ribassisti dovrebbero disturbare la salita.
BTC ribassista?Il prezzo del BTC ha seguito l'analisi di ieri e, dopo la rottura del triangolo al rialzo dovuta alle grandi istituzioni, si è verificata un'espansione ribassista. Probabilmente il prezzo continuerà a scendere per qualche giorno o ora per recuperare la liquidità.
BTC esce dal triangoloIl prezzo del BTC è ora uscito dal triangolo. Potrebbe esserci un'accumulazione (espressa nel triangolo), una manipolazione rialzista (effettuata all'uscita del triangolo verso l'alto da parte delle grandi istituzioni) e un'espansione (che avverrà al ribasso per recuperare le liquidità).
BTC in piccola accumulazioneIl prezzo del BTC è appena uscito dal triangolo e probabilmente si prepara a un movimento, sia al rialzo che al ribasso. Sottolineo che, in caso di ribasso, il BTC deve recuperare una grande ombra ancora non colmata.
Cosa farà il BTC?Il prezzo del BTC è a 100k e si sta accumulando in un triangolo che potrebbe generare liquidità sia al rialzo che al ribasso. Prestate attenzione nelle prossime ore!
BTC a 100kIl prezzo del BTC, dopo aver superato i 100k, scende a 90k per poi risalire al livello dei 100k. È possibile che, prima della fase principale del bullrun, il BTC scenda ancora un po' per poi partire definitivamente.
BTC supera i 100k ma...Il prezzo del BTC ha finalmente superato la barriera dei 100.000, raggiungendo quasi i 104.000 in un solo giorno, un incremento enorme. Tuttavia, il prezzo è tornato sotto i 100k per due possibili motivi: il primo è che il prezzo potrebbe recuperare la liquidità della salita per fare un rimbalzo rialzista nella zona di sconto di FIBO, aspettando di toccare il supporto trasformato in resistenza per rimbalzare grazie a un BISI. La seconda ipotesi è che il prezzo stia recuperando tutta la liquidità accumulata dall'inizio del bullrun, portandolo a scendere molto più in basso.
BTC senza una tendenza distintaIl prezzo del BTC si sta attualmente accumulando e non mostra una direzione chiara di movimento. Potrebbe recuperare la liquidità delle ombre ribassiste in H4 per evitare di lasciare troppa liquidità non recuperata.
BTC incertoIl prezzo del BTC sta preparando un dump? Il BTC sta formando una tendenza ribassista in H4 con figure piuttosto bearish che potrebbero spingere il prezzo al ribasso.
Il BTC diverge tra 95k e 100k.Il prezzo del BTC, per il momento, non ha una direzione definita. La barriera psicologica dei 100k impedisce al prezzo di superarla per ora. Tuttavia, dato che le criptovalute sono state molto promosse nelle ultime settimane, una grande quantità di denaro viene investita in esse e i prezzi sono in fase di bull.
Il prezzo del BTC verso i 100kIl prezzo del BTC è attualmente tra i 95.000 e i 100.000. Varia a causa della barriera psicologica dei 100k, che spinge i venditori a continuare a vendere. Questo è il motivo per cui il prezzo sta impiegando tempo per rompere questa soglia.
BTC verso l'ATHIl prezzo del BTC, dopo essere passato sopra il BISI, sta reagendo al rialzo rimbalzando nuovamente verso l'alto. Rimane ancora ostacolato dalla soglia psicologica dei 100k; bisogna osservare la reazione.
BTC verso l'ATHIl prezzo del BTC, dopo essere passato sopra il BISI, sta reagendo al rialzo rimbalzando nuovamente verso l'alto. Rimane ancora ostacolato dalla soglia psicologica dei 100k; bisogna osservare la reazione.
Rimbalzo rialzista per il BTC?Il prezzo del BTC è risalito dopo il suo calo e si trova sul SIBI, dove potrebbe forse rimbalzare al rialzo.
Il BTC riparte al rialzo.Il prezzo del BTC è appena ripartito al rialzo, superando il BISI con molta liquidità rialzista. Successivamente, il prezzo potrebbe probabilmente tornare sul BISI per rimbalzare verso l'alto e forse rompere la soglia dei 100k.
trendline broken Despite BTC price not respecting the target and POI levels as well as it usually does, it still confirmed the analysis, which led me to keep a positive outlook on the strategy. The bullish trendline was broken on Sunday, November 24th, at 98,500, after reaching the last all-time high at 99,588 USDT (since the past week saw a new ATH every day). The recovery was mandatory, even though at this point, I was honestly convinced we would reach the psychological 100K, with stronger buying strength. Another point in favor of this view was the high liquidation zone between 99.9K and 100K (just a $100 range, the 0.1001% increment needed).
Now, let’s quickly review the analysis output. We already looked at the behavior at 86.5K (0.27 Monthly target and 0.618 Weekly), which was corrected to 88.5K due to liquidation and volume dynamics. This level was respected but not perfectly. The first leg up closed around 89K, followed by a pullback that closed the second leg at 92.5K (0.27 target on the 4H timeframe). A second pullback then restored the price to the 86.5K–88K range. Since November 12th, a new fork from the original trendline emerged due to momentum changes. The first bullish movement on the 4H timeframe was extinguished by reaching a new ATH at 93.2K. On the daily timeframe, the last leg up had a final target between 98.5K and 99K. This level was highly respected, with a double top, no higher high, and a trend reversal. Practically speaking, many positions were liquidated between 99K and 99.5K.
The final target to evaluate is 96K, the short-term take profit on a daily basis. Two main points: The market strongly recovered on November 21st due to inefficiency left behind and was respected in the bearish trend from Sunday, November 24th, to now.
In conclusion: The post-halving targets were reached but strongly broken, and my strategy focuses on identifying POI and POL zones, not simple targets. In other words, I expect more price action in the areas we’ve identified. We must adjust the analysis as quickly as news and changes in dynamics or politics arise. In this case, the hype created after and during the US elections should have led us to move the target closer to the new liquidity cluster. The analysis was respected by the price action (by “respected,” I mean that what we thought would happen is actually happening or almost happening), but to identify more precise areas and targets, adjustments need to be made with the right momentum.
Both trendlines were broken. On a monthly basis, we are still bullish unless BTC falls below 62K. In the short term, we are retracing right now, having broken two uptrend trendlines and forming a head-and-shoulders pattern on the daily timeframe. Several inefficiencies and liquidity clusters remain above. I believe BTC is consolidating before starting the real rally to altcoin season!
Last updated target analysis will arrive soon!!!
BTC corregge al ribassoIl prezzo del BTC ha rotto il BISI al ribasso, il che non è necessariamente un segnale positivo. Tuttavia, il prezzo si trova nella zona di sconto del ritracciamento di FIBO, il che potrebbe favorire una ripresa al rialzo.
BTC sul BISIIl prezzo del BTC sta effettuando una correzione sul BISI H4, probabilmente per poi rompere la zona chiave dei 100k. Per ora, il prezzo non è ancora nella zona di sconto, quindi potrebbe scendere ancora un po' prima di ripartire.
Correzione del BTCIl prezzo del BTC è in correzione dopo aver sfiorato i 100k. Potrebbe recuperare liquidità per poi rompere la soglia dei 100k.
