EnzoCrisci

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Segno un semplice appunto su ENI Sulla scadenza front ci sono circa 4000 contratti di call strike 16.00 da ritenere per momento ITM. Mancano 8 giorni alla scadenza tecnica ! Il 20 luglio l'azione potrà avere un valore superiore o inferiore a 16.00 ? Buona Giornata

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La resistenza che aveva fermato EurUsd ad inizio giugno continua a fare il suo lavoro. Abbiamo già visto che anche le posizioni in opzioni vedono quel livello come l' argine di un fiume . Ieri c è stato aumento di oi di future + 8511 contratti . Il posizionamento di OI opzioni sulla scadenza mensile EUUQ8 ha visto una doppia strategia: -Chi si è...

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Interessante movimento settimanale . EurUsd è sopra la ribassista settimanale ed è a contatto con la resistenza statica. Il posizionamento di opzioni sul cumulato delle scadenza a 40 giorni vede un area neutrale tra strike 1.1700 e 1.1750 Tra 1.1800 e 1.1850 iniziano a prevalere le posizioni di call . Anche graficamente si identifica la stessa area come ...

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Telecom Italia è riuscita a segnare nuovi minimi nelle ultime due settimane ed il veloce ribasso da 0.90 a 0.6150 ha creato una situazione anomala sul posizionamento opzioni cumulato delle scadenze da lug - dic 2018 Le call sono posizionate molto lontane dall attuale ATM su strike 0.80 0.95 e qualcosa su strike 0.74 e 0.76 e 0.66 Per le put abbiamo stike...

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ISP graficamente è incastrata in un triangolo tra 2.40 e 2.60 Sul cumulato delle scadenze Lug --Dic vedo opzioni put andate iTM da strike 2.80! La pila piu alta di opzioni Put Nette è su strike 2.40 con +75029 contratti Questa settimana l interesse si è riversato sulle opzioni call strike 2.60 2.7 e 2.90 con circa 2500 contratti per parte . Buon week End!

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Generali è una new entry nella watch list e quindi ho poco storico. Posizionamento complessivo scadenze opzioni Lug --Dic 2018 Posizionamento netto : Call strike 16 con +21832 contratti netti Put strike 14.50 +10029 contratti netti Su strike 15.00 segnalo una grossa straddle composta da +35766 contratti call e +43689 Contratti Put Il differenziale...

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Sembra che Eni dopo la lunga cavalcata al rialzo , in settimana abbia trovato resistenza poco sotto 16.50 Il posizionamento complessivo per le scadenze cha vanno da Lug a dic 2018 vedono questo posizionamento : Call Nette strike 16.00 con +14399 da considerare per il momento ITM Put Nette Strike 14.50 con +5612 contratti Il differenziale della...

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Il rimbalzo in settimana è indubbio come lo è la resistenza statica che ha raggiunto 4.90 circa. Gli strike che fanno da paletti sulle scadenze opzioni a partire da lug a dic 2018 sono: PUT strike 4.60 con +20400 contratti netti Call Strike 5.20 con +23236 contratti netti Questa settimana cumulando il differenziale si sono posizionati : Call strike 5 +...

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Ci siamo! Sta per archiviarsi la scadenza EUUN8 Ieri la volatilità sull Atm è cresciuta fino al 10% . Variazione di OI di Put stike 1.18 +800 con chiusura di 1.17 -549 e 1.1750 -316 con contemporanea crescita di OI del future per + 2236 contratti . La zona di equilibrio tra gli strike 1.170/1.175 ben descritta in precedenza influenza il prezzo che tende...

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La figura intraday che si sta delineando sembra un roundig bottom Gli operatori in opzioni stanno posizionando il loro interesse di call sullo strike 0.64 con +4542 contratti. Questo posizionamento è ingannevole! Sono leggermente ITM ! Le dobbiamo considerare comprate? La prima vera barriera di call messa in piedi da meta giugno la vedo su strike 0.66...

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Inserisco Generali sotto osservazione . Graficamente c è poco da dire supporto 13.80/14.00 e prima resistenza 14.80/15.00 Un euro buono di oscillazione Con le opzioni non hanno avuto fantasia perchè hanno scelto gli stessi livelli per posizionarsi. Straddle su strike 15 16.00 è la prima pila di opzioni call nette mentre le put iniziano da strike 14.50 con...

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Nella giornata di ieri l interesse maggiore è caduto sullo strike 16.50 dove hanno impostato una straddle con +564 call e +481 put , facendo il cumulato di tutte le scadenze vicine . Filtrando la movimentazione si legge che l interesse è caduto per la maggior parte sulla scadenza SETTEMBRE. Questo tipo di strategia tende ad incassare premio puntando ad un...

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Nella giornata di ieri il maggior movimento di put +147 e call +238 è stato sullo stesso strike e parlo di 1.1700. Inutile dire che essendo sotto scadenza il gamma incide parecchio sull atm . Quindi minimi spostamenti del eurusd possono dare scossoni ai portafogli. 1.1700 è lo strike con una maggior presenza netta di put mentre per le call nette dobbiamo...

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Intesa San Paolo ha una buona presenza di Put tra strike 2.30 e 2.40 che hanno sostenuto gli attacchi al ribasso delle ultime settimane . Negli ultimi 5 giorni gli operatori si sono posizionati su strike call 2.60 e 2.90. Quindi si apre la possibilita di un ulteriore piccolo rialzo di 10 centesimi almeno ? NON lo so ,ma se osservo il grafico lo spazio c è...

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Movimento di crescita per eni ! Le posizioni call 16 sulla scadenza front non hanno subito variazioni ,evidentemente gli operatori di call hanno coperto mestamente :-) Solo su settembre c è stata movimentazione di call strike 17 per +306 contratti . A partire dallo strike 16 a salire fino a 18 con un passo 0.50 vi è la presenza di opzioni call nette di...

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Osservando tutte le scadenze opzioni quotate al CME è indubbio che la maggior parte dell interesse degli operatori sia su EUUN8 Poi troviamo la EUUQ8 e la EUUU8. Detto questo la EUUN8 scade tra 2.52 giorni In questo momento abbiamo per le call 11.9% di posizioni ITM e 88.10 % di posizioni OTM, sull altro versante trovo il 51% di PUT ITM e il 49% OTM. In...

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Sulla sinistra il settore bancario Italiano e sulla destra quello europeo . Le ultime giornate mostrano una tenuta migliore delle banche italiane anche se la configurazione a triangolo che si sta per concludere non è dei migliori auspici. Per il bene dell ftsemib si auspica il recupero di 10400 ;-) Il titolo italiano che ho sotto stretta osservazione è ISP...

EnzoCrisci Aggiornato 

La monotonia è diventata un must su questa major. Su grafico intraday tra 1.15 -1.17 si è formato un triangolo e fin quando non si uscirà da questa figura grafica non si avrà una direzionalità interessante. Il cambio attuale tra le due valute è posizionato in un area limite di maggior presenza di opzioni put .In altre parole se riuscisse ad andare sopra ...