MatteoFarci

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Buongiorno a tutti! Si è conclusa la prima settimana per il portafoglio rotazionale basato sul fattore di efficienza, che ho presentato la scorsa settimana. Nel link allegato spiegavo gli obiettivi della strategia rotazionale: selezionare mensilmente, da una watchlist, le 18 società migliori utilizzando il parametro "efficienza" come criterio principale....

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Buongiorno a tutti. Oggi vi vorrei proporre un esperimento, da testare pubblicamente: un portafoglio rotazionale basato sul fattore efficienza. Un portafoglio rotazionale è una strategia di investimento che prevede il ribilanciamento periodico degli asset in base a determinati criteri, come la performance o altre variabili economiche. In altre parole, un...

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Buongiorno a tutti. L'obiettivo di questa analisi è esaminare le recenti performance di alcuni ETF obbligazionari statunitensi, avvalendosi di una combinazione di indicatori proprietari e dell'analisi del ciclo economico, per valutare il loro impatto all'interno di un portafoglio di investimento specifico: il Permanent Portfolio. ANALISI TLT Che dire? Il 2023...

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Il mercato azionario statunitense ha mostrato una forza impressionante negli ultimi tempi, con continui nuovi massimi storici che si sono susseguiti durante l'anno. A tal punto che molti investitori potrebbero aver perso il conto di quante volte l’indice S&P 500 ha raggiunto nuovi picchi. Tuttavia, nonostante questo apparente vigore, ci sono alcuni segnali tecnici...

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Buongiorno a tutti. L’analisi di oggi ha l’obiettivo di presentare una divergenza in corso da alcune settimane tra un importante indice di forza obbligazionario e l’S&P500, un segnale che potrebbe suscitare preoccupazioni. Successivamente, farò uso di un mio progetto personale per determinare se ci sono motivi di preoccupazione al momento. Vi auguro una piacevole...

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Sembra proprio che il settore delle utilities stia vivendo un momento…. importante! Buongiorno a tutti. L’analisi di oggi si concentrerà sul settore delle utilities, un argomento che ha suscitato molto interesse nelle ultime sessioni. Per rendere l’analisi più interessante, utilizzerò un software personale che ho progettato per eseguire dei backtesting. Questo...

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Buongiorno a tutti. L’analisi di oggi si concentrerà sul Magnificent Seven Indicator. Questo indicatore, come suggerisce il nome, monitora la forza del prezzo delle sette aziende più “influenti” dell’S&P500 che, insieme, rappresentano circa il 30% del peso totale: Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, Alphabet e Amazon. L’indicatore, che si aggiorna...

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Buongiorno a tutti. Vorrei presentarvi un nuovo indicatore che ho codificato, l’Economic Sentiment Index statunitense, illustrato nell’immagine seguente. Economic Sentiment Index statunitense. Grafico mensile Esploreremo le funzionalità di questo indice, la ragione della sua creazione e i suoi vantaggi. Con questo, vi auguro una piacevole lettura e...

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Buongiorno a tutti. Oggi l’analisi sarà “lagging” poiché tratteremo un dato macroeconomico specifico, ovvero un sottoindice dell’ISM sui servizi americani, rilasciato il 5 gennaio: la variabile occupazione. L’obiettivo è quello di commentare l’ultimo dato rilasciato, spiegare perché è importante e discutere alcune delle relative implicazioni. Buona lettura. 1....

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Buongiorno a tutti e buon 2024. L’analisi che inaugura l’anno ha l’obiettivo di esaminare un fattore che potrebbe avere un impatto significativo sui mercati finanziari nel corso dell’anno. Vi auguro una buona lettura. 1. LA COMUNICAZIONE SUL TASSO DI INFLAZIONE La notizia più rilevante della settimana è stata indubbiamente il tasso di inflazione. Come...

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Buongiorno. L’analisi di oggi si focalizzerà sui tre tassi di cambio GBP/USD, EUR/GBP e EUR/USD, evidenziando l’effetto delle obbligazioni sulle loro tendenze. Verranno illustrati degli spread obbligazionari che possono essere utilizzati per monitorare le previsioni di politica monetaria e come indicatori per le strategie di trading. Una parte dell’analisi sarà...

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Buongiorno a tutti! L’analisi di oggi si concentra su un particolare indicatore macroeconomico che ha la capacità di prevedere le tendenze future, un elemento chiave che ogni investitore dovrebbe tenere d’occhio. 1. LE ASPETTATIVE DI INFLAZIONE DEI CONSUMATORI Venerdì 8 dicembre è stata una giornata significativa poiché sono stati rilasciati due dati...

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Buongiorno a tutti. L’analisi di oggi si concentra sulle prestazioni dei mercati finanziari statunitensi nel mese di novembre, con un’attenzione particolare alle ragioni che mi portano ad avere un’ottimistica previsione per il mese di dicembre. Scoprirete che il mio ottimismo è alimentato da una tanto attesa “convergenza” tra due indici di sentiment. Ora, senza...

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Buongiorno a tutti. Oggi, ci concentreremo nuovamente sui portafogli di investimento 50-50 (50% in azioni, 50% in obbligazioni); l’obiettivo è esaminare il loro rendimento nel lungo periodo, specificamente da gennaio 2008 ad ottobre 2023. Cercheremo di comprendere le loro caratteristiche e valutare le loro prestazioni durante le diverse fasi del ciclo...

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Buongiorno. L’analisi di oggi si propone di utilizzare l’approccio intermarket per creare due portafogli di investimento 50-50 (50% in azioni, 50% in obbligazioni). Questi portafogli sono pensati per due possibili scenari che potrebbero verificarsi nei primi mesi del 2024 negli Stati Uniti: un atterraggio morbido dell’economia o, al contrario, una recessione. I...

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Buongiorno a tutti. Questa analisi ha l’obiettivo di presentare l’indice IEUS/EUN, che riflette le aspettative economiche dell’Unione Europea, e a esplorare le sue potenzialità. Buona lettura! 1. ANALISI DELL’ETF “IEUS” Iniziamo l’analisi introducendo il primo componente dell’indice di sentiment: IEUS. Esso è il ticker dell’iShares MSCI Europe Small-Cap che,...

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Buongiorno a tutti. L’obiettivo dell’analisi è quello di commentare il tasso di inflazione rilasciato il 14 novembre e, successivamente, di valutare lo scenario attuale per identificare gli asset che potrebbero avere le migliori performance alla fine del 2023. Buona lettura. 1. COMUNICAZIONE DEL TASSO DI INFLAZIONE Martedì 14 novembre sono stati rilasciati i...

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Buongiorno a tutti. L’analisi di oggi mira a dimostrare come un indice di sentiment possa essere applicato in un contesto operativo, in particolare come indicatore per le strategie di trend following. L’indicatore in questione è VWOB/IEF, di cui ho discusso nelle mie due ultime analisi, disponibili ai link seguenti. Se avete domande o se qualche concetto non...