トレンドの強さを測定するインジケータを作りました

現在の相場がトレンド状態にあるのか横ばい状態にあるのかを測るインジケータで有名なのはADXがあります。
ADXはDMIの派生指標で、２重に平滑化されているという点で滑らかではありますが遅延が発生しやすいという弱点があります。
今回は遅延を発生を抑えてより敏感に反応するトレンド測定用のインジケータを作りました。

著名なシステムトレーダーであるペリーカウフマンが開発した効率レシオをヒントにしています。
カウフマンの効率レシオは一定期間の価格の最高値と最安値の差と価格変動の比率を表しており
価格が上昇または下降するときにどれだけ価格変動が大きかったかを測定し、価格変動が少なく直線的に上昇または下降
していればトレンド状態にあると定義されています。

私が作成したインジケータは一定期間の終値の最高値と最安値の差と現在の終値と前日の終値の差の一定期間の合計との差の比率です。
ADXと比較してみてみると指標の数値は似たような動きをしていますが、私のインジケータほ方が敏感にトレンドの強さを捉えているのが
みてとれます。トレンドの無いちゃぶついた相場ではどんなシステムを用いてもパフォーマンスは上がりません。

このインジケータをフィルターとしてシステムに組み込んでみると横ばい相場を避けてトレンド状態にある時だけ
トレードを行っているのでドローダウンを低く抑えてリスクリワードレシオを向上させることに貢献しています。
ソースコードを掲載するので参考にしてみてください。

study("CMI","CMI",overlay=false,scale=scale.right,format=format.price,precision=0)
cmlen = input(30,"バー数",minval=10,maxval=500,step=5)

CM = 0.0
for i = 1 to cmlen
CM += abs(close{i}-close{i-1})

CMI = range(close,cmlen) / CM * 100
plot(CMI,"CMI",color=color.purple,trackprice=false, linewidth=2)