Bezzus

TEST N°8 BTC - Heikin Ashi strategy - Timeframe: D

Short
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
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Come già accennato al termine del precedente test, dopo mesi è finalmente arrivato l'ordine di chiusura della precedente posizione, che si è rivelata un grandissimo successo che ha fruttato più del 185% di profitto netto, seguendo interamente la bull run a cui abbiamo tutti assistito. Nello stesso istante, si è attivato anche un nuovo ordine short che è quello di cui discuterò qui.

Dopo una fase di euforia incessante che ha visto il suo massimo assoluto a 41950 USDT, siamo finalmente entrati in una fase di ritracciamento/consolidamento. L'estrema pressione in ipercomprato osservata durante la run si è finalmente scaricata, facendo scendere l'RSI all'incirca a metà range. Nel frattempo abbiamo bucato la EMA 20, oltre al primo ritracciamento di Fibonacci sul 23.6% a
circa 34366 USDT, nonché una prima zona di supporto determinata dall'ultimo cluster di prezzo osservato. E' stato inoltre rotto al ribasso un pattern a triangolo formatosi negli ultimi giorni, e al momento stiamo assistendo ad un pullback sulla figura, cosa che dà ulteriore conferma della rottura (naturalmente bisogna aspettare la chiusura della candela per trarre delle conclusioni definitive).

Tutti questi elementi considerati assieme sono buoni segnali per confermare la bontà dell'ordine short dato dal codice, con prezzo di apertura a 32950 USDT.

Abbiamo assistito con le precedenti candele ad un rimbalzo prima sul livello 38.2% di Fibonacci, e poi con la successiva candela verde, abbiamo osservato la shadow toccare il livello di supporto individuato dal secondo cluster di prezzo. Per cui al momento sono questi i prossimi livelli da tenere d'occhio. Sul grafico sono indicati anche molti altri possibili livelli, che andranno considerati nel caso il prezzo dovesse continuare la sua discesa. Dategli uno sguardo se volete vedere i livelli precisi da me individuati.

Ricordo come sempre che il mio codice non fissa a priori gli stop loss, i take profit ed eventuali target temporali, ma include un apposito trailing stop che chiuderà la posizione quando il codice lo riterrà più opportuno. Gli ordini, quando si presentano le condizioni, avvengono SEMPRE alla chiusura della candela daily. Cercherò di postare un avviso ogniqualvolta ci si avvicinerà alla chiusura della posizione, per darvi la possibilità di seguire voi stessi la posizione. Fino ad ora, e potete consultare voi stessi i dati di backtest qui sotto, la strategia si è rivelata estremamente performante, ma continuerò a pubblicare comunque altri test, fino a quando non avrò un campione sufficiente per trarre delle conclusioni.

@Bezzus

Commento: La posizione è al momento in profit dopo una breve salita subito riassorbita che ci aveva invece portato in perdita. Tuttavia con la candela di ieri abbiamo assistito per la terza volta ad un rimbalzo all'interno del falling wedge (pattern rialzista), e di nuovo al di sopra del ritracciamento 38.2% di Fibonacci. Questo sembra quindi un livello di supporto abbastanza forte al momento, e potrebbe di nuovo spingere il prezzo a salire.


A questo punto si può procedere in due modi:
- Continuare a seguire la posizione senza interventi manuali.
- Piazzare uno stop loss più o meno in pari, in modo tale da coprirsi da un'ulteriore risalita.

La prima opzioni è consigliabile per chi vuole valutare appieno la bontà del codice, o per chi non usa la leva in quanto fino ad ora la strategia ha presentato drawdown abbastanza contenuti. La seconda può essere un buon modo per limitare i rischi nel caso si operi con leva finanziaria.
Commento: Il tweet di Elon Musk ha fatto volare il prezzo facendo accadere l'esatto opposto di quanto ho scritto nel precedente commento. Al momento la posizione è purtroppo in perdita consistente (circa 10%). Chi ha deciso di piazzare lo stop in pari ora è fuori e si è coperto dalla follia odierna. Chi è ancora dentro, sappia che è molto probabile la chiusura della posizione questa notte alla chiusura della candela daily, se il prezzo rimarrà a questi livelli.
Commento: L'evento di ieri è stato un'anomalia che ha prodotto un drawdown massimo altrettanto anomalo. Tuttavia, come potevamo immaginare, si è trattato solo di un rapido pump and dump, e l'enorme candela di ieri è stata quasi completamente riassorbita, cosa che ha anche impedito la potenziale chiusura della posizione. Chi non si è fatto spaventare dalla salita e non ha chiuso la sua posizione manualmente, seguendo alla lettera il codice invece, oggi ha riassorbito la maggior parte della perdita di ieri, e può continuare a seguire la posizione. Vedremo nei prossimi giorni come si svilupperà la situazione.
Commento: Purtroppo al momento questa si sta rivelando una posizione perdente, e non di poco. Attualmente quasi -14% di P&L non realizzato. BTC ha riacquistato forza, riuscendo a risalire al di sopra della EMA20 e a rompere al rialzo il falling wedge , confermando di fatto il pattern. Ha inoltre bucato alcuni livelli di resistenza più deboli, formatisi durante la fase di "correzione".

Gli attuali risultati mi spingono a rivalutare il codice. Al momento propenderei per eliminare del tutto gli ordini short dal codice, visto che anche da backtest è evidente la minor profittabilità di questi ordini rispetto ai long. Tuttavia bisogna anche considerare che complessivamente il mercato di BTC e delle crypto in generale è sempre stato in forte crescita, perlomeno sul lungo periodo. Ciò potrebbe distorcere la reale efficacia del codice nelle fasi bear.

Conclusione del discorso, d'ora in poi continuerò a postare comunque gli short, per verificare se pessime performance come questa si ripeteranno ancora oppure no, ma includerò anche un avviso su ogni short, che metterà in guardia gli utenti da possibili svolte negative come la presente.

P.S: alla chiusura della candela odierna sarà molto probabile anche la chiusura della posizione, per cui stay tuned. All'una di questa notte avremo la conferma o meno.

@Bezzus
Trade chiuso: stop raggiunto: Come previsto, la posizione è stata chiusa. Con una perdita pari al 12.1%. Performance pessima questa volta, ma non ci facciamo abbattere. Dopotutto l'ordine precedente ha fruttato un +185%.

Si è attivato un nuovo ordine long con prezzo di apertura a 36936.65 USDT. A domani per i dettagli.

@Bezzus

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