Crude Oil - Sorpresa mean reverting

Sappiamo che il Crude Oil è un asset con caratteristiche marcate di tipo trendfollowing ed il miglior modo di tradarlo, probabilmente , è avere delle strategie che provino ad intercettare dei trend, chiudendo il prima possibile in caso di segnali errati.

Negli ultimi anni abbiamo visto movimenti considerevoli di quest'asset class sia al rialzo che al ribasso, tuttavia negli ultimi periodi è diventato una bestia nera per chi lo trada in intraday o con strategie short term.

In questa fase particolare sembrerebbe funzionare meglio con ottica mean reverting, ed i miei sistemi non sono stati immuni da perdite dolorose dovute a farsi segnale, relativamente compensate, per fortuna, dalla presenza in portafoglio di una strategia che tende ad operare in mean reverting.

Nel primo screenshot troverete tutti i falsi segnali generati che hanno provocato, ovviamente, dei loss e li capite perchè viene generata una linea rossa a seguire il segnale d'ingresso.
Nel secondo screenshot invece operazione chiusa in guadagno proprio l'8 marzo (al segnale d'ingresso viene seguita la linea di colore celeste)

Gli energetici particolarmente ostici negli ultimi periodi, tuttavia nel mix di sistemi attivi, si spera riescano a diluire le performance, aumentare la decorrelazione per ridurre il rischio.