Salve,
mi presento dato che questo e` il mio primo post/idea. Sono un assoluto principiante per quanto riguarda il trading su cui mi sto documentando
da un mesetto a questa parte.
Sto scrivendo questa nota piu` per me stesso che altro perche` son sicuro che non la leggera` nessuno :)
La mia occupazione principale e` quella di ricercatore in fisica, specializzato in sistemi complessi
Si capisce quindi che la mia passione e` quella di capire le cose, e piu` sono complesse, piu` mi diverto.
Solo soletto, in esilio a Vienna, nel fine settimana mi dedico ad argomenti non direttamente legati
alla ricerca che svolgo.
Questa volta e` toccata al mercato delle valute.
Dovete sapere che chi si occupa di studiare sistemi complessi e` a caccia di correlazioni e regolarita`
su cui poi costruire un modello che possa riprodurre i dati.
Allora, vogliamo capire se in un analisi di mezz'ora riusciamo a trovare qualche cosa di interessante?
Prima cosa che mi sono chiesto: fare trading e` come giocare al lotto?
La risposta e` evidentemente no, ma vorrei cercare di capire perche`.
Di fatto c'e` chi col FOREX ci diventa ricco, e questo e` gia` un motivo sufficiente ad affermare che
c'e` qualcuno che sfrutta le regolarita` ovvero le correlazioni del mercato.
Poi c'e` una cosina un po' piu` tecnica ma importantissima e cioe` che i mercati non sono casuali
alla stregua di un lancio di moneta.
In particolare se costruite un mercato fittizio lanciando una moneta (testa aggiungo una candela verde, croce una rossa,
per farla semplice, ma si possono pensare meccanismi piu` complessi) vi viene fuori un esponente
di Hurst di 0.5.
Quindi la lotteria ha esponente di Hurst 0.5. Se misurando l'esponente di Hurst del prezzo del FOREX vi
viene 0.5, allora rinunciate al trading, no hope.
Ovviamente non troverete 0.5 ma qualcosa in piu` (mercato correlato, cioe` dopo una candela verde e` piu` probabile
che ci sia un'altra candela verde) o in meno (mercato anticorrelato, dopo una verde e` piu` probabile trovare una rossa).
In entrambi i casi c'e` speranza di andare a profitto, con 0.5 no.
Se cercate nel web "hurst exponent forex" troverete un articolo che spiega alcune cose , ma attenzione
l'autore vorrebbe fare previsioni a breve termine con l'idea dell'esponente di Hurst e questo non e` del tutto
giustificato ed infatti non ci riesce.
Attenzione anche che un esponente maggiore di 0.5 non vuol dire che avremo un trend costante, ma pezzetti di trend,
magari in un mercato laterale, il drift e` un'altra cosa ed ha esponente 1.0.
Sempre cercando nel web, stavolta immagini su "hurst exponent", potete visualizzare le differenze tra diversi esponenti.
Grazie per l'attenzione
VDPS
mi presento dato che questo e` il mio primo post/idea. Sono un assoluto principiante per quanto riguarda il trading su cui mi sto documentando
da un mesetto a questa parte.
Sto scrivendo questa nota piu` per me stesso che altro perche` son sicuro che non la leggera` nessuno :)
La mia occupazione principale e` quella di ricercatore in fisica, specializzato in sistemi complessi
Si capisce quindi che la mia passione e` quella di capire le cose, e piu` sono complesse, piu` mi diverto.
Solo soletto, in esilio a Vienna, nel fine settimana mi dedico ad argomenti non direttamente legati
alla ricerca che svolgo.
Questa volta e` toccata al mercato delle valute.
Dovete sapere che chi si occupa di studiare sistemi complessi e` a caccia di correlazioni e regolarita`
su cui poi costruire un modello che possa riprodurre i dati.
Allora, vogliamo capire se in un analisi di mezz'ora riusciamo a trovare qualche cosa di interessante?
Prima cosa che mi sono chiesto: fare trading e` come giocare al lotto?
La risposta e` evidentemente no, ma vorrei cercare di capire perche`.
Di fatto c'e` chi col FOREX ci diventa ricco, e questo e` gia` un motivo sufficiente ad affermare che
c'e` qualcuno che sfrutta le regolarita` ovvero le correlazioni del mercato.
Poi c'e` una cosina un po' piu` tecnica ma importantissima e cioe` che i mercati non sono casuali
alla stregua di un lancio di moneta.
In particolare se costruite un mercato fittizio lanciando una moneta (testa aggiungo una candela verde, croce una rossa,
per farla semplice, ma si possono pensare meccanismi piu` complessi) vi viene fuori un esponente
di Hurst di 0.5.
Quindi la lotteria ha esponente di Hurst 0.5. Se misurando l'esponente di Hurst del prezzo del FOREX vi
viene 0.5, allora rinunciate al trading, no hope.
Ovviamente non troverete 0.5 ma qualcosa in piu` (mercato correlato, cioe` dopo una candela verde e` piu` probabile
che ci sia un'altra candela verde) o in meno (mercato anticorrelato, dopo una verde e` piu` probabile trovare una rossa).
In entrambi i casi c'e` speranza di andare a profitto, con 0.5 no.
Se cercate nel web "hurst exponent forex" troverete un articolo che spiega alcune cose , ma attenzione
l'autore vorrebbe fare previsioni a breve termine con l'idea dell'esponente di Hurst e questo non e` del tutto
giustificato ed infatti non ci riesce.
Attenzione anche che un esponente maggiore di 0.5 non vuol dire che avremo un trend costante, ma pezzetti di trend,
magari in un mercato laterale, il drift e` un'altra cosa ed ha esponente 1.0.
Sempre cercando nel web, stavolta immagini su "hurst exponent", potete visualizzare le differenze tra diversi esponenti.
Grazie per l'attenzione
VDPS