biondao

Aggiornamento ISP

MIL:ISP   INTESA SANPAOLO
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Come illustrato nella precedente analisi la rottura dei supporti piu' volte testati a 2.36 ha prodotto una accelerazione al ribasso ( la svalutazione della lira turca e l'esposizione delle banche nostrane , soprattutto Unicredit piuttosto che Intesa , è stato il trigger che ha dato il via al movimento. Sulle put strike 2.20 ,come detto in precedenza , è aumentata notevolmente la IV ( volatilità implicita ) e il premio si è impennato: cio' ha consentito di effettuare la classica vendita di vega             . Il premio era 0.11. Qualora la crisi lira turca rientri un poco e il titolo dovesse assestarsi o fare piccoli rimbalzi ( ma anche in pochi giorni se mantiene i 2.20 ) questi premi si "squaglieranno" come neve al sole , perdendo almeno il 20/30% % del loro valore con la diminuzione della IV e questo sarà il gain prodotto da questa operazione. Queste percentuali non devono lasciare increduli o suscitare ilarità o dubbi perchè sono normale amministrazione con le opzioni. Un premio di 0.11corrisponde a 110 euro             , ogni opzione "equivale" al controvalore di 1.000 azioni Banca Intesa. Se un trader facesse trading con 5000 azioni di Intesa avrebbe dovuto vendere 5 opzioni , per un controvalore di 550 euro             di premi incassati. Qualora il titolo rimbalzasse dai minimi a 2.23 a cui sono state vendute o si stabilizzasse le opzioni perderebbero subito vega             ( volatilità) . Alcuni istituzionali ( es. fondi equity income) vendono opzioni per aumentare la performance di portafoglio facendo covered call o per acquisire titoli "con uno sconto" piuttosto che acquistare il titolo direttamente a mercato.
Avevi acquistato Put @ 2.20 ?
Io sto pensando di montare un Ratio Spread sulle mie 2000 intesa in modo da abbassare di parecchio il Break-Even...ma credo che sia ancora presto per acquistare Call, cosa dici?
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biondao piacenza-tradingLT
@piacenza-tradingLT, No, le ho vendute in ottica di trading ( ma era un consiglio per utilizzare una modalità diversa per chi volesse fare portafoglio abbassando il prezzo di carico incassando il premio ) per incassare vega . In ogni caso il trend è ribassista e , a mio avviso, come ho scritto nella precedente analisi , dovrebbe andare a 2.15 almeno a chiudere il gap. Per fare un ratio senza esborso di denaro devi trovare le distanze giuste tra le vendute e il prezzo di carico dei titoli ( che non conosco ) e le comprate e scegliere la scadenza che te lo consente. Sui 2.15 potresti iniziare a mio avviso, ( se si stemperassero le tensioni sulla lira turca che ha affossato tutto il settore ) se dovesse scendere ancora lo rifai da 2 euro ( premi permettendo o allungando la scadenza ) e ti togli quello fatto da 2.15 con perdite irrisorie. Questo perchè se ti rimbalza prima rimani "guzzo" come si dice da noi ;-).
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@biondao, buongiorno.
Avvio ancora negativo, ormai siamo vicini al tuo target prospettato 😉

Opzioni: IV in aumento e premi più corposi.
Sto studiando come impostare la mia Ratio Spread per raggiungere il Breakeven quanto prima!
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