Supposed
I had 3200 shares of ITC in my portfolio holding for long term and bullish on it
On 11 feb spot price/closing price is 226.45
And future price of 25 feb is 224.4
Sell spot at 226.45
and
Buy future at 224.4
Which means
Cash inflow
Selling share 3200*226.45 = ₹724640
Cash outflow
Buying 25 feb future around ₹2 lacs
And Net inflow is 5lacs
And there is arbitrage profit of ₹2 per share
15 day return 2/226 0.88%
1 month return 1.7%
Annual Arbitrage return around 21%
Plus net inflow of ₹5 lacs
I had 3200 shares of ITC in my portfolio holding for long term and bullish on it
On 11 feb spot price/closing price is 226.45
And future price of 25 feb is 224.4
Sell spot at 226.45
and
Buy future at 224.4
Which means
Cash inflow
Selling share 3200*226.45 = ₹724640
Cash outflow
Buying 25 feb future around ₹2 lacs
And Net inflow is 5lacs
And there is arbitrage profit of ₹2 per share
15 day return 2/226 0.88%
1 month return 1.7%
Annual Arbitrage return around 21%
Plus net inflow of ₹5 lacs
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.
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