Le performance della settimana - Index Futures
Finalmente, almeno dal punto di vista dell'operatività di trading sistematico, nel 2024 riesco a chiudere la prima settimana con un profitto significativo.
Parte del leone l'hanno fatta gli Index Futures ed in particolare io opero su Nasdaq ed S&P500.
Opero su questi sottostanti con 4 strategie delle quali 2 intraday, 2 multiday, e tra di esse 2 mean reverting e 2 in trend following.
La maggior parte dei profitti è stata generata proprio da quelle Trend Following a seguito del segnale bello e pulito del 07/02, generando un ingresso sia su Nasdaq che S&P sia in Intraday che in multiday.
Ovviamente ciò ha portato ad avere un' esposizione di 4 contratti su Index futures correlati.
Le strategie intraday sono uscite in profitto al termine della sessione giornaliera (fuso orario della Borsa), mentre quelle multiday sono uscite in profitto al termine della settimana.
Il risultato è stato (SU S&P500) un gain di 31 punti per la strategia Intraday e 47 punti per la strategia Multiday.
Risultato simile anche sul Future del Nasdaq.
Devo dire che la cosa che mi preoccupa è che le strategie su Index Futures sono prevalentemente Long in virtù del Bias rialzista dei mercati.
Quando i mercati si trovano su livelli abbastanza "alti" o in prossimità di massimi precedenti, è sempre "psicologicamente" difficile accettare di buon grado l'accumulo di ingressi long, ma tant'è, è tutto nelle strategie e nei backtest. Testa alla prossima settimana.
Parte del leone l'hanno fatta gli Index Futures ed in particolare io opero su Nasdaq ed S&P500.
Opero su questi sottostanti con 4 strategie delle quali 2 intraday, 2 multiday, e tra di esse 2 mean reverting e 2 in trend following.
La maggior parte dei profitti è stata generata proprio da quelle Trend Following a seguito del segnale bello e pulito del 07/02, generando un ingresso sia su Nasdaq che S&P sia in Intraday che in multiday.
Ovviamente ciò ha portato ad avere un' esposizione di 4 contratti su Index futures correlati.
Le strategie intraday sono uscite in profitto al termine della sessione giornaliera (fuso orario della Borsa), mentre quelle multiday sono uscite in profitto al termine della settimana.
Il risultato è stato (SU S&P500) un gain di 31 punti per la strategia Intraday e 47 punti per la strategia Multiday.
Risultato simile anche sul Future del Nasdaq.
Devo dire che la cosa che mi preoccupa è che le strategie su Index Futures sono prevalentemente Long in virtù del Bias rialzista dei mercati.
Quando i mercati si trovano su livelli abbastanza "alti" o in prossimità di massimi precedenti, è sempre "psicologicamente" difficile accettare di buon grado l'accumulo di ingressi long, ma tant'è, è tutto nelle strategie e nei backtest. Testa alla prossima settimana.
Domenico Ivan Pontillo