Volume Profile, parte 1: le nozioni di base
Benvenuti alla prima puntata della nostra serie in tre parti sull'analisi del Volume Profile, una tecnica che è in grado di aggiungere una nuova dimensione al price action trading. Iniziamo esaminando le nozioni di base dell'analisi del Volume Profile, i suoi componenti essenziali e perché è uno strumento indispensabile nell’arsenale di un trader.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
Capire l'analisi del Volume Profile
L'analisi del Volume Profile rivela la distribuzione del volume di trading a diversi livelli di prezzo in un dato periodo. A differenza dei tradizionali grafici del volume, che lo aggregano in base a intervalli di tempo, il Volume Profile si focalizza sulla distribuzione del volume tra i vari livelli di prezzo. Questo metodo fornisce un peculiare spaccato dei punti in cui si verifica una sostenuta attività di trading, aiutando i trader a localizzare livelli chiave di supporto e resistenza.
Tipi di indicatori di Volume Profile
Sebbene siano disponibili numerosi indicatori di Volume Profile su TradingView, la nostra serie si soffermerà in particolare sui seguenti due:
1. Visible Range Volume Profile (VRVP)
Descrizione: l'indicatore VRVP mostra la distribuzione del volume all'interno del range visibile del grafico. Aiuta a rilevare le aree ad alto e basso volume in base all'intervallo di prezzo visibile in un dato momento.
Utilizzo: ideale per comprendere la distribuzione del volume su archi di tempo più lunghi. È un indicatore estremamente flessibile, in quanto è in grado di localizzare le sacche ad alto e basso volume nell'intervallo visibile sul grafico, indipendentemente dal timeframe selezionato.
Indicatore VRVP: Grafico orario a candele di FTSE 100
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
2. Session Volume Profile High Definition (SVP HD)
Descrizione: l'indicatore SVP HD fornisce dettagliati profili di volume nell’ambito di date sessioni di trading. Calibra il livello di dettaglio in base al grado di zoom del grafico, offrendo uno spaccato ad alta definizione del volume di attività intraday.
Utilizzo: è utile per analizzare il volume di attività intraday, ponendo particolare enfasi su specifiche sessioni di trading. Fornisce una panoramica dell'evoluzione giornaliera del volume dei mercati.
Indicatore SVP HD: Grafico orario a candele di FTSE 100
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Componenti chiave dell'analisi del Volume Profile
Value Area (Va): la Value Area rappresenta l'intervallo di prezzo in cui ha luogo circa il 70% del volume totale di trading. Indica il range all'interno del quale si concentra la maggior parte degli scambi. Rispecchia l'equilibrio del mercato e rivela dove si è svolta la maggior parte dell'attività di trading.
High Volume Node (HVN): gli HVN sono livelli di prezzo segnati da un'elevata attività di trading, che indicano aree con sensibile congestione dei prezzi e liquidità. Gli HVN possono fungere da rilevanti livelli di supporto o resistenza in funzione del rispettivo volume storico di trading.
Point of Control (POC): il Point of Control è il livello di prezzo con il più alto volume di trading durante un dato periodo. Rappresenta sovente il “prezzo equo” in cui si è verificato il maggior numero di scambi. Il POC funge da punto di riferimento chiave per potenziali supporti o resistenze, evidenziando dove è stato raggiunto il consenso nel mercato.
Low Volume Node (LVN): gli LVN sono livelli di prezzo caratterizzati da un'attività di trading alquanto bassa, che rappresentano aree con una congestione minima dei prezzi.
Indicatore VRVP: Grafico giornaliero a candele del greggio Brent
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Perché l'analisi del Volume Profile è fondamentale
L'analisi del Volume Profile offre diversi e importanti vantaggi che possono migliorare la comprensione dei mercati e il processo decisionale.
1. Individuare i livelli chiave di prezzo:
Uno dei principali vantaggi dell'analisi del Volume Profile è la sua capacità di evidenziare le aree caratterizzate da un ingente volume di scambi. Tali aree sono cruciali perché rivelano dove si sono verificate grandi quantità di acquisti e vendite, che spesso fungono da evidenti livelli di supporto e resistenza. Individuando questi livelli chiave di prezzo, i trader possono prevedere meglio potenziali inversioni o continuazioni di prezzo. Ad esempio, un livello di prezzo con un volume elevato indica che vi è consenso tra gli operatori di mercato, il che ne fa un probabile candidato per un futuro supporto o resistenza. Questi dati consentono ai trader di inserire ordini stop-loss più puntuali, individuare punti di ingresso strategici e posizionare target di profitto con maggiore disinvoltura. Approfondiremo come fare tutto ciò nella seconda parte!
2. Rivela il sentiment di mercato:
Il Volume Profile non si limita a evidenziare dove si è verificata l'attività di trading, ma fornisce anche indicazioni sul sentiment di fondo del mercato. Osservando la distribuzione del volume a vari livelli di prezzo, i trader possono dedurre se il mercato è dominato da un sentiment rialzista o ribassista. Ad esempio, una concentrazione di volumi a livelli di prezzo più elevati potrebbe indicare un forte interesse all'acquisto, ossia che il mercato è rialzista. Invece, un rilevante volume a livelli di prezzo più bassi potrebbe essere indicativo di pressione di vendita, ovvero che il mercato è in una fase ribassista. La comprensione del sentiment del mercato attraverso il Volume Profile consente ai trader di stimare l’intensità dei trend in atto e di individuare potenziali punti di inversione in cui il sentiment potrebbe mutare direzione.
3. Migliora le decisioni di trading:
Grazie agli spunti offerti dall'analisi del Volume Profile, i trader possono prendere decisioni più consapevoli in merito alle loro operazioni. Comprendendo dove si è avuta una frenetica attività di trading, è possibile valutare meglio la validità dei livelli di prezzo, decidere quando entrare o uscire dalle operazioni e gestire il rischio in maniera più efficace. Ad esempio, se un trader si accorge che il prezzo si sta avvicinando a un nodo ad alto volume (High-Volume Node - HVN), potrebbe prevedere un rallentamento delle fluttuazioni dei prezzi o una potenziale inversione, rivedendo opportunamente la propria strategia. Di contro, i nodi a basso volume (Low-Volume Nodes - LVN) possono indicare aree in cui il prezzo potrebbe oscillare rapidamente, offrendo opportunità per effettuare operazioni su breakout.
Conclusioni
In sostanza, l'analisi del Volume Profile fornisce ai trader un quadro più chiaro del contesto del mercato, consentendo loro di prendere decisioni fondate su una migliore comprensione dell'andamento dei prezzi e delle dinamiche volumetriche.
Nella seconda parte vedremo come individuare i livelli occulti di mercato che non balzano immediatamente agli occhi sui tradizionali grafici di prezzo. Analizzeremo i livelli più profondi della struttura del mercato e scopriremo come applicare questi spunti al price action trading.
Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
Capire l'analisi del Volume Profile
L'analisi del Volume Profile rivela la distribuzione del volume di trading a diversi livelli di prezzo in un dato periodo. A differenza dei tradizionali grafici del volume, che lo aggregano in base a intervalli di tempo, il Volume Profile si focalizza sulla distribuzione del volume tra i vari livelli di prezzo. Questo metodo fornisce un peculiare spaccato dei punti in cui si verifica una sostenuta attività di trading, aiutando i trader a localizzare livelli chiave di supporto e resistenza.
Tipi di indicatori di Volume Profile
Sebbene siano disponibili numerosi indicatori di Volume Profile su TradingView, la nostra serie si soffermerà in particolare sui seguenti due:
1. Visible Range Volume Profile (VRVP)
Descrizione: l'indicatore VRVP mostra la distribuzione del volume all'interno del range visibile del grafico. Aiuta a rilevare le aree ad alto e basso volume in base all'intervallo di prezzo visibile in un dato momento.
Utilizzo: ideale per comprendere la distribuzione del volume su archi di tempo più lunghi. È un indicatore estremamente flessibile, in quanto è in grado di localizzare le sacche ad alto e basso volume nell'intervallo visibile sul grafico, indipendentemente dal timeframe selezionato.
Indicatore VRVP: Grafico orario a candele di FTSE 100
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
2. Session Volume Profile High Definition (SVP HD)
Descrizione: l'indicatore SVP HD fornisce dettagliati profili di volume nell’ambito di date sessioni di trading. Calibra il livello di dettaglio in base al grado di zoom del grafico, offrendo uno spaccato ad alta definizione del volume di attività intraday.
Utilizzo: è utile per analizzare il volume di attività intraday, ponendo particolare enfasi su specifiche sessioni di trading. Fornisce una panoramica dell'evoluzione giornaliera del volume dei mercati.
Indicatore SVP HD: Grafico orario a candele di FTSE 100
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Componenti chiave dell'analisi del Volume Profile
Value Area (Va): la Value Area rappresenta l'intervallo di prezzo in cui ha luogo circa il 70% del volume totale di trading. Indica il range all'interno del quale si concentra la maggior parte degli scambi. Rispecchia l'equilibrio del mercato e rivela dove si è svolta la maggior parte dell'attività di trading.
High Volume Node (HVN): gli HVN sono livelli di prezzo segnati da un'elevata attività di trading, che indicano aree con sensibile congestione dei prezzi e liquidità. Gli HVN possono fungere da rilevanti livelli di supporto o resistenza in funzione del rispettivo volume storico di trading.
Point of Control (POC): il Point of Control è il livello di prezzo con il più alto volume di trading durante un dato periodo. Rappresenta sovente il “prezzo equo” in cui si è verificato il maggior numero di scambi. Il POC funge da punto di riferimento chiave per potenziali supporti o resistenze, evidenziando dove è stato raggiunto il consenso nel mercato.
Low Volume Node (LVN): gli LVN sono livelli di prezzo caratterizzati da un'attività di trading alquanto bassa, che rappresentano aree con una congestione minima dei prezzi.
Indicatore VRVP: Grafico giornaliero a candele del greggio Brent
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Perché l'analisi del Volume Profile è fondamentale
L'analisi del Volume Profile offre diversi e importanti vantaggi che possono migliorare la comprensione dei mercati e il processo decisionale.
1. Individuare i livelli chiave di prezzo:
Uno dei principali vantaggi dell'analisi del Volume Profile è la sua capacità di evidenziare le aree caratterizzate da un ingente volume di scambi. Tali aree sono cruciali perché rivelano dove si sono verificate grandi quantità di acquisti e vendite, che spesso fungono da evidenti livelli di supporto e resistenza. Individuando questi livelli chiave di prezzo, i trader possono prevedere meglio potenziali inversioni o continuazioni di prezzo. Ad esempio, un livello di prezzo con un volume elevato indica che vi è consenso tra gli operatori di mercato, il che ne fa un probabile candidato per un futuro supporto o resistenza. Questi dati consentono ai trader di inserire ordini stop-loss più puntuali, individuare punti di ingresso strategici e posizionare target di profitto con maggiore disinvoltura. Approfondiremo come fare tutto ciò nella seconda parte!
2. Rivela il sentiment di mercato:
Il Volume Profile non si limita a evidenziare dove si è verificata l'attività di trading, ma fornisce anche indicazioni sul sentiment di fondo del mercato. Osservando la distribuzione del volume a vari livelli di prezzo, i trader possono dedurre se il mercato è dominato da un sentiment rialzista o ribassista. Ad esempio, una concentrazione di volumi a livelli di prezzo più elevati potrebbe indicare un forte interesse all'acquisto, ossia che il mercato è rialzista. Invece, un rilevante volume a livelli di prezzo più bassi potrebbe essere indicativo di pressione di vendita, ovvero che il mercato è in una fase ribassista. La comprensione del sentiment del mercato attraverso il Volume Profile consente ai trader di stimare l’intensità dei trend in atto e di individuare potenziali punti di inversione in cui il sentiment potrebbe mutare direzione.
3. Migliora le decisioni di trading:
Grazie agli spunti offerti dall'analisi del Volume Profile, i trader possono prendere decisioni più consapevoli in merito alle loro operazioni. Comprendendo dove si è avuta una frenetica attività di trading, è possibile valutare meglio la validità dei livelli di prezzo, decidere quando entrare o uscire dalle operazioni e gestire il rischio in maniera più efficace. Ad esempio, se un trader si accorge che il prezzo si sta avvicinando a un nodo ad alto volume (High-Volume Node - HVN), potrebbe prevedere un rallentamento delle fluttuazioni dei prezzi o una potenziale inversione, rivedendo opportunamente la propria strategia. Di contro, i nodi a basso volume (Low-Volume Nodes - LVN) possono indicare aree in cui il prezzo potrebbe oscillare rapidamente, offrendo opportunità per effettuare operazioni su breakout.
Conclusioni
In sostanza, l'analisi del Volume Profile fornisce ai trader un quadro più chiaro del contesto del mercato, consentendo loro di prendere decisioni fondate su una migliore comprensione dell'andamento dei prezzi e delle dinamiche volumetriche.
Nella seconda parte vedremo come individuare i livelli occulti di mercato che non balzano immediatamente agli occhi sui tradizionali grafici di prezzo. Analizzeremo i livelli più profondi della struttura del mercato e scopriremo come applicare questi spunti al price action trading.
Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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