Performance Intraday da inizio dicembre - Micro S&P

Questo mese di dicembre mi vede in una situazione di drawdown duraturo, il primo particolarmente persistente da quando ho iniziato questo piccolo progetto pilota.
Ricordo a chi legge per la prima volta che dallo scorso settembre ho iniziato un test di trading intraday sul micro S&P500 dedicando un piccolo conto da 3.000 euro circa .

Dal 7 dicembre, per la mia operatività basata su timeframe dai 15 minuti ad 1 ora, le condizioni di trading non sono state semplici a causa dei continui comunicati e della volatilità generata da BCE, FED e scadenza tecnica dei futures.
La volatilità intraday non è stata favorevole per chi come me applica strategie più efficaci in condizioni di mercato meno agitato.

A questo bisogna anche aggiungere che negli ultimi periodi l'S&P500, mercato tipicamente mean reverting, sta rispondendo meglio a strategie trend following.
In particolare le varie previsioni, i comunicati macro e la continua attenzione alla situazione inflattiva, tendono a generare dei micro trend, più tipici di mercati come quelli delle commodity che di equity index.

Il progetto di chiudere dicembre in profitto è ancora vivo, anche se al massimo a questo punto cerco di non chiudere "underwater".



Al momento ho cumulato 1282 dollari di perdite contro 953 dollari di profitto lordo.
Per le prossime settimane la mia attenzione sarà su una migliore selezione dei trade e su una gestione del rischio più certosina.
Quando aumenta la confidenza nei propri mezzi si finisce per dimenticare alcuni valori alla base dell'attività:
- Non aprire un trade se non si è convinti;
- Rispettare i setup;
- Non ragionare con la pancia e l'emotività;
- Non tradare se le condizioni personali non lo consentono;
- Rispettare il rischio