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Analisi SP500

SPCFD:SPX   Indice S&P 500
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Questa settimana è molto importante perché venerdì ci sono le tre streghe ovvero le scadenze tecniche di future , opzioni su indici e opzioni su azioni. Solitamente si possono produrre eccessi nei movimenti ( sia al rialzo che al ribasso) a seconda delle posizioni delle opzioni dei grossi istituzionali a mercato. In questa sede non riesco a postare gli Open Interest delle opzioni ma posso affermare che lo strike 2800 è una leg con molti contratti aperti. L'indice ha un piccolo gap a 2812 punti da chiudere( e anche quello che ha dato il via la ribasso a 2854 ) e , statisticamente, quando i prezzi sono in prossimità di questi gap li vanno a chiudere nell'80/85% % delle volte. Questo comporterebbe la necessita dei venditori delle opzioni call sullo strike 2800 di fare hedging col future ( sostanzialmente coprono il rischio neutralizzando il delta delle call vendute col future ) che in questi casi viene esclusivamente utilizzato per questa finalità. A mio avviso non vi sono ancora le circostanze per un allungo fino al secondo gap in prossimità dei massimi storici ma quello a 2812 potrebbe creare dei "problemi" o movimenti causati da ricoperture e short sqeeze.
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