Option Greeks – The Heart of Option Pricing
Option Greeks mathematically measure how an option should behave.
1. Delta
Measures direction sensitivity.
Call delta: 0 to 1
Put delta: –1 to 0
2. Gamma
Measures change in delta.
High near expiry.
3. Theta
Time decay rate.
4. Vega
Sensitivity to volatility.
5. Rho
Interest rate impact (lowest impact).
These Greeks help traders build stable and predictable strategies.
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1. Delta
Measures direction sensitivity.
Call delta: 0 to 1
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Hello Everyone! 👋
Feel free to ask any questions. I'm here to help!
Details:
Contact : +91 7678446896
Email: skytradingmod@gmail.com
WhatsApp: wa.me/7678446896
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Declinazione di responsabilità
Le informazioni e le pubblicazioni non sono intese come, e non costituiscono, consulenza o raccomandazioni finanziarie, di investimento, di trading o di altro tipo fornite o approvate da TradingView. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di utilizzo.
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