極致的交易模式 : 程式交易 + 主觀交易

9 set 2023

最近有位IG來的朋友，問了些關於程式交易的問題

其中一個問題很有趣 :

"既然主觀交易會賺錢，何必做程式 ?"

之前有另一位小粉絲問一個問題跟這個截然相反 :

"程式會賺錢就跟印鈔機一樣，幹嘛在花時間看盤，做主觀交易 ?"

會有這些Misundesrtand很自然，大部分交易者只需專精一項，就可以吃到不少利潤，

少有交易者對兩項都有著墨，自然會有這些誤解，外面也不會有人教。


我也不是一開始就決定走這個方向，而是誤打誤撞，在一直賠錢的時期不斷換老師，

最後才在這個風格中確立下來。

也因為如此，我可以很明確的說出這類風格的好處 :

「不失去主觀的爆發力與彈性，又保有程式節省時間與注意力的優勢」


以上對帳單，操作資金約110w，總獲利734,546，

主觀交易佔總獲利47%、程式交易佔總獲利53%。

當然這個過程不是一路順遂。

從這篇 : 202301-08 程式交易績效

可以看到帳戶在202302的時候經歷的9%的虧損，原因就是程式與主觀同時賠錢，

但在202307-202308的期間，外界程式交易基本上虧損居多，

自己本身的程式模組沒賺沒賠，但這期間帳戶卻獲利13%左右，

靠的就是主觀交易帶來正成長的績效。


兩者併行的好處，在於可以互相做到搭配、互相cover。

主觀可以在程式不好做的時期，出手介入，創造利潤，

也可以在程式賺錢的時候，縮手不做，把注意力放在人生其他事情上。

當盤勢對的時候，可以由主觀決定是否加入戰局，放大槓桿、放大報酬。

選擇任一路徑，

主觀交易需要耗費人大量的時間與精神，時時刻刻關注盤勢，

程式交易則是不夠靈活，在複雜或上下震盪的行情，被多空雙扒到脫皮。


當然，在建構整個操作體系也花費了我三年的時間、無數次的試驗與磨合、前人的指導...

才能有今天的風格與績效。

選擇前人的老路不新奇，創造屬於自己的路，才能獲得超額報酬。