Il Potere dello Stochastic Oscillator

13 dic 2024

Cos'è lo Stochastic Oscillator?

Lo Stochastic Oscillator è uno strumento di analisi tecnica utilizzato per misurare il momentum del prezzo, ovvero la velocità con cui il prezzo di un asset si muove in un determinato periodo di tempo.

Si basa su un concetto importante:

"I prezzi tendono a chiudere vicino ai massimi quando il mercato è in una fase rialzista e vicino ai minimi quando è in una fase ribassista".

È composto da due linee principali:

- La %K, la linea veloce che rappresenta il valore principale dell'oscillatore.
- La %D, la media mobile della %K, che funziona come linea di segnale.

Come possiamo leggere lo Stochastic Oscillator?

Range dell'oscillatore: Lo Stochastic oscilla sempre tra 0 e 100.

Sopra 80: Il mercato viene considerato in ipercomprato (ovvero possibile segnale di una correzione o ribasso).

Sotto 20: Il mercato è in ipervenduto (ovvero possibile segnale di un rimbalzo o rialzo).

Incroci delle linee:

- Quando la linea %K incrocia la %D dal basso verso l'alto (in zona ipervenduto), potrebbe segnalare un possibile acquisto.

- Quando la linea %K incrocia la %D dall'alto verso il basso (in zona ipercomprato), potrebbe segnalare una possibile vendita.

Cose da Tenere in considerazione:

Lo Stochastic Oscillator è più efficace in mercati laterali o con movimenti moderati.

In mercati con forte trend (rialzista o ribassista), può dare falsi segnali di inversione.

Per questo è bene usarlo in combo con altri indicatori per avere una chiarezza maggiore.

Questo non vuole essere un consiglio finanziario, ogni trader ed investitore deve fare le proprie valutazioni, in quanto questo indicatore non dà alcuna certezza di previsione del prezzo degli asset. Ricordiamo inoltre che le perfomance passate non sono indicatore di perfomance simili future.

Come utilizzare lo Stocastico a grafico?

Partiamo col dire che é importante che un trader abbia delle basi di analisi tecnica per poter utilizzare al meglio questo indicatore.

Come abbiamo detto in precedenza, solitamente un segnale di vendita ci viene dato quando l’oscillatore supera l’80 e poi ritorna al di sotto di esso.

Mentre un segnale di acquisto ci viene fornito quando l’oscillatore va al di sotto di 20 per poi tornarci al di sopra.



Divergenze di lettura

Cosa molto importante nello Stocastico sono le eventuali divergenze che possiamo notare tra il movimento del prezzo e il movimento dell’oscillatore.

Come possiamo notare all’interno dell’immagine, possiamo avere una cosidetta divergenza ribassista ed una divergenza rialzista.

Divergenza ribassista:

Questo avviene quando l’oscillatore non fornisce un nuovo massimo a differenza del prezzo che segna un nuovo massimo. Questo potrebbe fornirci una prova che questo fallimento dello stocastico nell’effettuare un nuovo massimo, si traduce in un indebolimento del trend momentaneo al rialzo



Divergenza rialzista:

Al contrario, in questo caso avremo un prezzo che effettua un nuovo minimo, ma l’oscillatore fallisce il raggiungimento anch’esso di un nuovo minimo, indicandoci appunto una possibile inversione del movimento. (o viceversa)



Senza dubbio questi non vogliono essere dei segnali operativi. Per questo motivo é necessario attende delle conferme di prezzo ed il trader non deve basarsi solamente sulle divergenze che fornisce l’oscillatore.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi nell’utilizzo dello Stocastico?

Normalmente, un trader si avvale dell’utilizzo dello stocastico per avere ulteriori conferme di analisi tecniche riguardo a potenziali conferme del trend o per eventuali punti di inversione.

Dal punto di vista dei vantaggi ci dice appunto quali possono essere punti in cui l’asset di riferimento si trova in una situazione di vendita o acquisti che sono vicini ad una fase di esaurimento e che potrebbe portare il trader a delle opportunità di entrata a mercato.

Le divergenze tra prezzo e oscillatore possono fornirci una possibile inversione di tendenza e può rappresentare un possibile punto a nostro favore nell’analisi del prezzo.

Inoltre può essere utilizzato su qualsiasi tipo di strumento e su diversi timeframe (dal minuto al mensile) rendendolo appunto frattale e adattabile alle diverse situazioni che offre il mercato.

Dal punto di vista degli svantaggi troviamo l’elevata sensibilità ai movimenti del prezzo, ovvero può generare più segnali nel caso di alta volatilità e quindi può esserci una difficile lettura dell’oscillatore e di conseguenza ci possono essere difficoltà nella scelta di entrata a mercato da parte del trader.

Ulteriore svantaggio sono i falsi segnali, ovvero trovarsi in una situazione di ipercomprato o ipervenduto non è sempre sinonimo di dover immediatamente vendere o acquistare.

Inoltre l’oscillatore puó presentare un ritardo di lettura a causa delle medie, dato che si basa su prezzi passati e quindi potrebbe non individuare nell’immediato un cambio di trend fin da principio.

Ogni trader deve tener presente che non puó basare la propria operativitá solo su un oscillatore, in quanto potrebbe comportare il rischio di affrontare delle perdite di denaro se questo non viene utilizzato nel modo piú accurato possibile. Inoltre é importante avere delle basi di Analisi Tecnica, saper conoscere il mercato e aver effettuato delle valutazioni prima di dover effettuare delle operazioni di trading.



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