Раскрываю карты и дарю рабочую Торговую Систему. Бесплатно

27 apr 2021

Здравствуйте товарищи коллеги.

Сегодня хочу поделиться с Вами вполне реальной и рабочей Торговой Системой, которую можно адаптировать и применять на различных рынках, которые закрываются в пятницу и открываются в субботу. Это основной момент, который делает эту ТС реальной. Речь пойдет о закрытии Гэпа, который образуется при открытии рынков утром в понедельник.

В принципе, это все.

Спасибо за внимание! Успешных трейдов!

ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Это не призыв шортить! Полагайтесь ТОЛЬКО НА СВОЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ!
Всем успеха и прибыли.


Так, стоп! Не все так просто, хоть и метод крайне примитивен и известен практически каждому трейдеру и инвестору. Известен принцип, но не Торговая Система, у которой должны быть конкретные ответы на конкретные вопросы, а именно:

1. Где я вхожу.
2. Где я выхожу.
3. Где ставлю СтопЛосс.

И ответы на эти вопросы я предоставлю сегодня. Дабы снять какую то часть вопросов я напишу, как пришел к итоговому виду данной ТС, после чего буду объяснять уже сам принцип. Если хотите сразу прочитать объяснение ТС, то перейдите в соответствующий раздел I Сама ТС I.

I Как все начиналось I

Достаточное количество лет назад я решил перейти от инвестирования в банкротящиеся ПАММ счета и непонятных трейдеров к самостоятельной торговле. На тот момент я уже имел представление о практически каждой ТС и какое то время пробовал работать по ним. От простого пробоя поддержки/сопротивления до фигур, от аллигаторов до облака, от инсайтов до новостей. По этому главным требованием к началу Пути самостоятельного трейдера была торговля на абсолютно чистом графике, без индикаторов и графики. Это не просто так. Самая цена является индикатором и любой другой - это лишь попытка интерпретации самой цены. Ведь все роботы и/или советники они построены на том же самом графике, что видим и мы. Значит сверхъестественного там нет. Сам график был придуман очень давно, еще в начале 1900х годов для облегчения понимания Торговой Ленты.

В то время у меня еще оставалась довольно крупная сумма средств в одном известном ПАММ счете площадки, который торговал крайне редко и всегда в плюс. Причем за одну торговую сессию прибыль могла быть 2% или 7-8%, однажды была 18%. ПАММ велся давно - с открытия площадки и стабильно работал в плюс, редко получал убыток и достаточно быстро с него выходил. Так же было необычно видеть, что управляющий торговал 1 день в неделю, грузил на полную депозит и закрывал сделку в течении 2 - 3 часов после открытия (то есть весь баланс был доступен к выводу в тот же день). Еще капитал в управлении был несколько десятков миллионов рублей.

Я решил посмотреть историю сделок и сопоставить с графиками валютных пар. Увидел, что сделки открывались в момент открытия утренних торгов в понедельник. Выход происходил через локинг противоположной сделкой. Так же еще много интересных и непонятных на тот момент действий. Но я разгадал этот пазл, нашел критически слабые места и усовершенствовал эту ТС.

I Сама ТС I

Для работы я выбрал одну валютную пару, на которой принцип работал лучше всего. Это USD/JPY. Таймфреймы 1 час для входа и установки тейка 30 минут - для наблюдения за сделкой. Вход осуществляется в момент открытия утренних торгов понедельника в 00.00 часов ( у некоторых брокеров есть возможность дать более раннее открытие, у нас было на 30 мин раньше), при наличии ценового разрыва с последней ценой в пятницу.




И вот здесь есть сразу самый важный момент - что считать разрывом?

Разрыв должен выходить за пределы последней часовой свечи, вот так:





Вот такие открытия, это не разрыв:





Почему это так важно? Так как при разрыве четко понятно направление движения, а при открытии в теле предыдущей свечи такой ясности нет. Может выйти как вверх, так и вниз, уже проверял.

При открытии с разрывом нужно оценить размер. Я входил, если разрыв составлял хотя бы 30 пипсов и перекрывал утренний спред ( про это еще поговорим ). Бывало такое, что был хороший разрыв на 100 пипсов и спред составлял 140 пипсов, но через пол часа он сокращался до 30пп, а через еще полчаса уже был 10пп.
Далее выполнял вход, сразу на 50% от запланированного объема. Так как движения не большие, то и грузить приходилось много, а именно весь депозит с кредитным плечом. Вот мой вход был 50% от депозита с кредитным плечом 1к150. Самоубийство) Но работало. Еще 50% добавлял, если цена уходила ниже.

Тейк выставлялся в области минимумов теней, находящихся вблизи от закрытия пятницы. Если объем большой, то лучше поделить на несколько тейков и выставить лесенкой с открытия сделки до целей и большую часть закрыть около середины, переведя сделку в БУ. Вообще сразу хочу отметить, что держать сделку до принципиального закрытия разрыва пипс в пипс - это плохая идея. Это подтверждено статистикой по многим парам за ВСЮ ИСТОРИЮ данного инструмента на 1Ч, да и не нужно идеализировать и ждать 100% отработки сигналов, а просто брать прибыль.






Управляющий ПАММ счета (речь про который шла в главе выше) закрывал сделки через открытие противоположных. Если были покупки - то через продажу. Я долго ломал голову почему так. Как потом оказалось - изза отсутствия ликвидности брокера в эти часы работы. Попросту брокер не мог выкупить его объем (а это сотни лотов + плечо), по этому сделку приходилось закрывать об себя же. После чего брокер мог выкупить этот объем более мелкими частями даже через время.

Стоп устанавливался на уровне той суммы, которую готов был потерять. Какого то уровня для установки СЛ здесь представить сложно, зато можно выделить сразу объем средств, который можно потерять. У меня таким был уровень -30% от депозита (на который я влетал, но без него унесло бы депозит).

I Слабые стороны этой ТС I

Они есть, как бы не было все так радужно и перспективно. Самая первая - это спред. Он бывает космическим и на сотни пунктов отличается от Гэпа, что сводит на нет торговлю. Самый лучший спред дают зарубежные брокеры, которые зарегистрированы в соответствующих юрисдикциях. Вторая причина - это часы открытия. Многие брокеры не дают таких ранних котировок или стараются сгладить график ( по этому я использовал два графика, один рабочий и второй другого брокера для сверки). Третья причина - это время входа и удержания позиции. Оно может не подойти многим. 00 часов по МСК для кого то 4 утра, для кого то поздний вечер. Такая ТС может сильно выбить из колеи и стать неудобной для трейдера. Четвертая причина - это огромная психологическая нагрузка. Ведь вход возможен только 1 раз в неделю (другие Гэпы не закрываем), заходить нужно большим объемом, просадка может достигать 70% в течении удержания позиции. Спреды и отсутствие ликвидности так же внесут напряжение.


I Про меня и того парня I

Я торговал больше года по данной стратегии. Каждый понедельник встречал открытие рынка и загружал депозит. Каких то денег на этом не заработал, так как их в принципе было не много для торговли. Да и в то время я стремился изучать и познавать. Дополнительно тестировал другие наработки и мысли, так же то, что отдаленно напоминало сегодняшнюю мою ТС. За счет закрытия Гэпа я стабильно поддерживал какую то доходность на счете и мог ей рисковать. В целом тогда нельзя было заработать, так как не было парадигмы трейдинга, своего видения, а скорее была ложная идеализация и надежды на быстрый заработок.

За тот год я один раз попал на Стоп и потерял 30%, было обидно. Но этот убыток удалось отработать по этой же стратегии.

Почему перестал торговать?
Брокер ушел с рынка, а у других были уже вышеизложенные причины, которые сводили на нет всю торговлю. Да и уже начинал по другому торговать. Не скрою, время от времени я все же закрываю Гэпы и сегодня, если есть возможность и интерес к этому.

Что же случилось с тем управляющим и его ПАММом? Он его слил. Жаль, конечно, но для меня это было предсказуемо и было вопросом времени. Это не злорадство и не зависть. Просто сам выход был крайне близок к непосредственному закрытию разрыва, да и не было без убытка после частичной отработки сигнала и отсутствовал уровень СЛ (а это рано или поздно заберет своё). Вообще слили деньги все, кто был тогда сильным и крутым. Не надо забывать где мы все находимся - рынок не прощает даже маленькую снисходительность к себе и своей ТС и рано или поздно все закончится этим ( в контексте мысли данного предложения).

I Итог I

Данная стратегия действительно рабочая. Она не обещает золотые горы и не является граалем, но она работает. На ней можно научиться действовать и системно выполнять заданные условия. Она может не подойти и показаться сложной, но на рынке нет легких денег и никогда не было. Со временем Вы поймете и подберете для себя необходимую ТС, я в это верю!

Данный метод можно применить ко всем рынкам, которые закрываются в пятницу и открываются в понедельник, конечно, хорошо поработать с созданием ТС.

Так же нужно помнить о рисках и всегда брать прибыль, пусть не такую, какую хотите увидеть. Нужно ставить стоп лосс, как бы это не было страшно.

Теперь точно все)
Спасибо за внимание! Успешных трейдов!

ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Это не призыв шортить и покупать! Полагайтесь ТОЛЬКО НА СВОЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ!
Всем успеха и прибыли.