Come funziona la gestione del rischio in 5 minuti (Esempio DTA)
La gestione del rischio è la fase più importante da mettere in opera. Se il trader è capace di gestire il rischio e le problematiche di tutti i giorni, è di conseguenza capace di accedere alle tendenze e quindi ai profitti. Vediamo 3 semplici tecniche per utilizzare gli stop loss, in modo da generare piccole spese, con tutti gli eventi infruttuosi. Durante la diretta di un pò di tempo fa, ho spiegato "Come si ottiene un profitto", quindi come si costruisce il percorso che porta al profitto.
Partendo dal presupporto che le spese sono parte di un processo che porta al profitto e che è necessario gestire una serie di opportunità infruttuse, prima di giungere ad un trend, vediamo come funziona la gestione del rischio che consente appunto di gestire gli eventi infruttuosi, per arrivare al trend/profitto con un carico di spese ridotto.
Stop massimo: Si tratta dello stop loss che viene affidato al broker, si trasmette insieme all'ordine condizionato Buy Stop o Sell Stop. E' una condizione estrema, che non viene mai eseguita. Serve per proteggere la gestione, se il trader è distratto o si verifica un evento inaspettato. Il rischio effettivo della gestione è pari al 50% del rischio massimo, come ho illustrato nel grafico.
Stop manuale al 50%: Lo stop manuale lo esegue il trader, non può delegarlo al broker. Se il mercato, dopo aver aperto gli ordini, crolla sotto il 50% del setup, il trader deve chiudere le posizioni. Questo perché la Teoria di Dow insegna che un mercato in trend, sviluppa sempre prese di profitto ridotte entro il 33%, entro massimo il 50%, pertanto quando le prese di profitto superano il 50%, l'opportunità va gestita come infruttuosa perché non svilupperà più un trend.
Stop a tempo: Su mercati come EurUsd e GbpUsd eseguiamo lo stop a tempo per le 19:00/20:00 al massimo. Quindi consideriamo infruttuosa un opportunità che non presenta una spinta della liquidità di almeno 30/50 pips nel corso della giornata. Le opportunità senza potenziale, devono essere subito chiuse, per non generare spese elevate.
In questo modo, evento per evento, è possibile delineare un percorso che porta il trader verso quell'opportunità pienamente compatibile con il piano di trading, per accedere ad un trend e quindi ad un profitto. Ho riportato nel grafico 2 opportunità di trading, con gli eventi collegati, per spiegare i dettagli della gestione del rischio:
Esempio 1: Gestiamo 3 eventi, per giungere ad un profitto. a) il primo setup genera una piccola spesa, perché il mercato a fine giornata resta stazionario vicino all'ordine Buy Stop, senza sviluppare una prima variazione di 30/50 pips, necessaria per ridurre il rischio e dare tempo e spazio al mercato per fare maturare i profitti (pubblicherò un altro approfondimento di questo tipo per spiegare come si ridure il rischio, dopo la conferma di un potenziale). b) Il giorno dopo, a fine giornata, chiudiamo con lo stop a tempo, con un piccolo profitto di 20 pips. La variazione iniziale non è sufficiente per ridurre il rischio e restare a mercato. c) Il terzo evento invece, produce nel corso della giornata circa 140 pips iniziali e questo consente di guadagnare lo stop a pareggio, per poter raggiungere gli obbiettivi di profitto, nel corso dei prossimi giorni, senza un rischio esposto.
Esempio 2: a) Il primo evento genera uno stop a tempo, quindi una piccola spesa. Come si può vedere anche nel grafico, gli stop a tempo consentono di eliminare gli eventi infruttuosi, con un carico di spese ridottissimo. b) il secondo evento è tuttora in corso, siamo in attesa di una variazione iniziale di 30/50 pips, per poter ridurre il rischio.
Questi 2 esempi fanno parte del metodo DTA, di Day Trading di lungo termine. L'obbietto di questa condivisione è spiegare l'importanza della gestione e che grazie ad un lavoro accurato, è possibile generare spese limitate, per trovare le opportunità che danno accesso ai profitti. Il trader che opera in questo modo, da poca importanza al singolo evento e valuta la gestione come un insieme di eventi, infruttuosi e compatibili. Spero sia tutto chiaro, saluti.
Partendo dal presupporto che le spese sono parte di un processo che porta al profitto e che è necessario gestire una serie di opportunità infruttuse, prima di giungere ad un trend, vediamo come funziona la gestione del rischio che consente appunto di gestire gli eventi infruttuosi, per arrivare al trend/profitto con un carico di spese ridotto.
Stop massimo: Si tratta dello stop loss che viene affidato al broker, si trasmette insieme all'ordine condizionato Buy Stop o Sell Stop. E' una condizione estrema, che non viene mai eseguita. Serve per proteggere la gestione, se il trader è distratto o si verifica un evento inaspettato. Il rischio effettivo della gestione è pari al 50% del rischio massimo, come ho illustrato nel grafico.
Stop manuale al 50%: Lo stop manuale lo esegue il trader, non può delegarlo al broker. Se il mercato, dopo aver aperto gli ordini, crolla sotto il 50% del setup, il trader deve chiudere le posizioni. Questo perché la Teoria di Dow insegna che un mercato in trend, sviluppa sempre prese di profitto ridotte entro il 33%, entro massimo il 50%, pertanto quando le prese di profitto superano il 50%, l'opportunità va gestita come infruttuosa perché non svilupperà più un trend.
Stop a tempo: Su mercati come EurUsd e GbpUsd eseguiamo lo stop a tempo per le 19:00/20:00 al massimo. Quindi consideriamo infruttuosa un opportunità che non presenta una spinta della liquidità di almeno 30/50 pips nel corso della giornata. Le opportunità senza potenziale, devono essere subito chiuse, per non generare spese elevate.
In questo modo, evento per evento, è possibile delineare un percorso che porta il trader verso quell'opportunità pienamente compatibile con il piano di trading, per accedere ad un trend e quindi ad un profitto. Ho riportato nel grafico 2 opportunità di trading, con gli eventi collegati, per spiegare i dettagli della gestione del rischio:
Esempio 1: Gestiamo 3 eventi, per giungere ad un profitto. a) il primo setup genera una piccola spesa, perché il mercato a fine giornata resta stazionario vicino all'ordine Buy Stop, senza sviluppare una prima variazione di 30/50 pips, necessaria per ridurre il rischio e dare tempo e spazio al mercato per fare maturare i profitti (pubblicherò un altro approfondimento di questo tipo per spiegare come si ridure il rischio, dopo la conferma di un potenziale). b) Il giorno dopo, a fine giornata, chiudiamo con lo stop a tempo, con un piccolo profitto di 20 pips. La variazione iniziale non è sufficiente per ridurre il rischio e restare a mercato. c) Il terzo evento invece, produce nel corso della giornata circa 140 pips iniziali e questo consente di guadagnare lo stop a pareggio, per poter raggiungere gli obbiettivi di profitto, nel corso dei prossimi giorni, senza un rischio esposto.
Esempio 2: a) Il primo evento genera uno stop a tempo, quindi una piccola spesa. Come si può vedere anche nel grafico, gli stop a tempo consentono di eliminare gli eventi infruttuosi, con un carico di spese ridottissimo. b) il secondo evento è tuttora in corso, siamo in attesa di una variazione iniziale di 30/50 pips, per poter ridurre il rischio.
Questi 2 esempi fanno parte del metodo DTA, di Day Trading di lungo termine. L'obbietto di questa condivisione è spiegare l'importanza della gestione e che grazie ad un lavoro accurato, è possibile generare spese limitate, per trovare le opportunità che danno accesso ai profitti. Il trader che opera in questo modo, da poca importanza al singolo evento e valuta la gestione come un insieme di eventi, infruttuosi e compatibili. Spero sia tutto chiaro, saluti.
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