Il termometro della paura: cosa ci dice oggi il VIX?

Riprendiamo come ogni settimana il nostro appuntamento all’insegna dell’educazione firmata Pepperstone.

Oggi andremo a vedere qualcosina di molto interessante, che non tutti tengono sotto i loro radar, il famoso indice che misura “ la paura “ sui mecati.


VIX: Che cos’e’ e come viene utilizzato?

Il VIX, molto spesso chiamato “ Indice della paura” e’ una metrica chiave nel mondo finanziario.

Se avete sentito parlare di volatila’ sui mercati finanziari, sicuramente avete anche sentito nominare il VIX. Che cosa fa questo indice?

Misura le aspettative di volatilita’ sui mercati e fornisce agli investitori delle informazioni molto utili. Che cosa vuol dire?

L’indice VIX e’ un indicatore che misura la volatilita’ nei mercati nel breve termine . Creato dal CBOE (Chicago Board Options Exchange), viene calcolato sulla base dei prezzi delle opzioni sull’ indice S&P500.

Quando i trader si aspettano l’arrivo di forte volatilita’ sul mercato, il prezzo delle opzioni aumenta e di conseguenza sale anche il VIX. Nella situazione contraria, quando il mercato e’ piu’ stabile e la volatilita’ aspettata e’ bassa, il VIX tendera’ a scendere.


Perche il VIX e’ importante e come possiamo leggerlo?

Cosa usano trader e investitori per valutare il sentiment di mercato? Il VIX e’ uno strumento fondamentale che da una chaive di lettura importante.

Potete considerarlo un “ termometro” della paura degli investirori:

Valore VIX Alto: maggiore incertezza

Valore VIX Basso: mercato stabile

Trader e investitori devono sempre domandarsi come il mercato reagisce all’incertezza e soprattutto come proteggere il proprio portafoglio e le loro posizioni dalla volatilita’.

Per leggere il VIX dobbiamo tenere a mente 3 livelli di valore:

VIX sotto 15: quando il vix e’ sotto i 15 indica che il mercato e’ abbastanza stabile e che gli investitori non si aspettano grandi movimenti nel breve termine

VIX tra 15 e 30: quando il VIX ha un valore che oscilla tra i 15 e i 30, ci suggerisce un livello normale di volatilita’

VIX oltre i 30: quando il valore del VIX supera i 30, esso segnala paura e incertezza sui mercati, solitamente dovuta a crisi finanziarie o eventi globali che non erano stati previsti.



Valutate bene le vostre posizioni, che voi siate investitori o trader durante periodi di forte volatilita’ , tenete sempre a mente la componente rischio. Ogni trader deve valutare i propri investimenti e i propri rischi, ben sapendo che il mercato dei CFD comporta il rischio di perdita di denaro sul mercato.

Come possiamo sfruttare il VIX?

L’indice VIX non e’ solamente un valore messo li a caso. Puo’ essere utilizzato in maniera molto intelligente da investitori e trader per prendere delle decisioni piu’ consapevoli:

Livello Rischio: quando il valore del VIX e’ alto e i mercati tenderanno ad essere piu volatili gli investitori potrebbero essere piu prudenti e ridurre il rischio nei loro investimenti.

Potenziali Opportunita’: i trader usano molto spesso l’indicatore per speculare sui movimenti del mercato. Un alto valore del VIX, potrebbe stimolare gli investitori a comprare per esempio azioni a prezzi bassi, scommettendo su una potenziale futura ripresa.


Una delle caratteristiche nota del VIX e’ sempre stata la sua correlazione inversa con L’S&P500 che vede un mercato azionario scendere rapidamente mentre il VIX sale, e viceversa, un mercato azionario stabile con un VIX che scende.

CONCLUSIONI

Il VIX e’ uno strumento molto interessante da tenere a mente per comprendere la volatilita’ in arrivo sui mercati e il sentiment degli investitori. Ci da una chiave di lettura importante e puo’ aiutare trader e investitori a prendere decisioni piu consapevoli tenendo sempre in considerazione la componente rischio nelle loro posizioni e nei loro portafogli.

Ricordate sempre che quando ci sono forti periodi di volatilita ci sono anche forti movimenti di prezzo. Valutate bene quello che fate.

Ogni trader deve valutare i propri investimenti e i propri rischi, ben sapendo che il mercato dei CFD comporta il rischio di perdita di denaro sul mercato.



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