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Renko

APPUNTI: RENKO.. MULTI-TIMEFRAME Il grafico Renko restituisce una visione estremamente semplificata del movimento dei prezzi, tale da rendere comprensibile al primo colpo d'occhio una tendenza rialzista o ribassista con la semplice creazione di uno più blocchi verdi rialzista o rossi ribassisti, ma una tale immediatezza si paga con la perdita di tutte quelle "sfumature" che nell'analisi dei mercati fanno una grande differenza. Ecco quindi dal confronto di diversi timeframe un modo per mantenere questa visione binaria senza perdere il dettaglio delle quotazioni. TARATURA ATR In questo caso la taratura di riferimento è quella derivata dall'ATR offerta dalla piattaforma, nello specifico 100 periodi (massimo permesso) per mediarne il più possibile valore del singolo mattone. TIMEFRAME Il grafico Renko è un tipo di rappresentazione atemporale, quindi il TF che vedete selezionato è solamente un riferimento al calcolo dell'ATR LAYOUT GRAFICO RENKO TF D ATR100 in alto In questo grafico le linee verticali corrispondono ai massimi del 5 agosto 2020, del 6 novembre e del 5 gennaio 2021. Sono stati identificati questi massimi per meglio comprendere come vengono rappresentati questi riferimenti sui TF (ATR) inferiori GRAFICO RENKO TF4H l centro Prendendo in esame il TF4H si può osservare come i prezzi si siano mossi mentre l'ATR Daily costruiva un semplice blocco rosso ribassista o verde rialzista GRAFICO RENKO TF30MIN in basso Estremo dettaglio rispetto i TF (ATR) superiori, è evidente come i prezzi si siano ancora mossi creando ulteriori blocchi mentre su 4H e D tali escursioni non erano ancora sufficienti alla formazione di mattoni CONCLUSIONI Questa "cascata" di blocchi porta a ragionare sugli ATR (TF) superiori come possibili "autorizzatori" operativi in possibili strategie. ES. su TF Daily è presente un blocco ribassista rosso, questo vuol dire che si possono prendere in esame solamente operazioni short su TF(ATR)4H e stesso scenario si può replicare su 30MIN ecc. Meccaniche che varrebbe la pena approfondire e sulle quali si possono fare vari ragionamenti per istruire strategie operative. Buon trading a tutti!!!!
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di MauroGerardi
APPUNTI: RENKO.. esempi di taratura ATRIl grafico Renko può diventare un valido aiuto nell'interpretazione del movimento dei prezzi. LAYOUT: In questo layout a 4 grafici nella linea superiore i grafici candlestick, daily a sx e 4 ore a dx, nella linea inferiore Renko con ATR 4H sulla sx e ATR 30min sulla dx. I grafici candlestick sono a confronto per valutare le indicazioni derivate dai Renko nella linea inferiore. UN ESEMPIO DI TARATURA: La scelta del timeframe e dei periodi dovrebbe avere una logica di fondo, una "scansione" alla cieca dei parametri più efficaci può essere fatta quando si approccia un'operazione di backtesting, ma come più volte ribadito sul grafico Renko questa procedura presenta non poche problematiche. Notare come il grafico Renko 4H possa essere paragonato ad un grafico Daily nel candlestick, mentre il 30Min è confrontabile con un 4H, questo avviene in virtù del fatto che diciamo "l'unità di misura" del blocco Renko è la volatilità media di quel timeframe. Se il Daily Candlestick fosse confrontato con il Daily Renko Tutte le variazioni al di sotto la volatilità media del periodo scelto non produrrebbero alcun mattone, rendendo di fatto il grafico molto più lento. RENKO 4H ATR (ipotesi su un mercato aperto 24h) - 84 periodi = Wilder ipotizzava una taratura a 14 periodi nell'RSI relativa alle fasi lunari, tale periodo sarebbero appunto 84 periodi (calcolando però 7gg a settimana) potrebbe essere fatta però una correzione relativa ai giorni borsistici che dovrebbero scendere a 10 (2 settimane) - 60 periodi = Due settimane di borsa - 30 = 1 settimana di borsa RENKO 30MIN ATR (ipotesi su un mercato aperto 24h) - 100 periodi = corrisponderebbero a poco più di 2gg ed è il massimo offerto dalla piattaforma - 48 periodi = vorrebbe dire 1g Ovviamene per gli orari di apertura di ogni mercato questi ragionamenti vanno corretti e rivisti. Questi sono solo alcuni esempi di come di possa parametrare il grafico Renko, l'importante è che le scelte fatte abbiano una base di ragionamento e non casuale. Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
APPUNTI: RENKO... metodo di calcolo grandezza box ATRUtilissima opzione offerta da Tradingview quella del metodo di calcolo grandezza box ATR in alternativa a quello tradizionale. Tale configurazione permette di determinare il timeframe sul quale parametrare l'ATR ed il numero di periodi sul quale il valore sarà mediato; fantastica opportunità ma che nasconde delle insidie da non sottovalutare. Nell'esempio del grafico qui presentato si può osservare il Bitcoin timeframe Daily (quindi quello sarà il valore ATR di riferimento) ma nella finestra superiore i periodi presi in esame sono 100 mentre nella finestra inferiore il periodo è solamente 1. COSA SUCCEDE AL VARIARE DEL N° DI PERIODI? Al variare il numero di periodi presi in esame possono risultare grandezze dei box molto diverse. Questo accade perché diminuendo i periodi, la volatilità viene mediata su un numero di rilevazioni minori e rende il risultato più vicino ai valori recenti ma anche più "nervoso" in caso di strumenti come il Bitcoin oggetto di questo tutorial non a caso. Tale comportamento va sempre tenuto in considerazione quando si sta determinando la dimensione del box del grafico Renko con questo metodo di calcolo; ma è una caratteristica che si può sfruttare a proprio vantaggio . ESEMPIO 1: - Lo strumento finanziario presenta una diminuzione della volatilità In questo caso diminuendo il numero di periodi sul quale calcolare l'ATR, il grafico risulta dare delle informazioni più puntuali, i box avranno dimensioni inferiori e coglieranno le variazioni dei prezzi. ESEMPIO 2: - Lo strumento finanziario presenta un repentino aumento della volatilità (come il grafico del Bitcoin oggetto di questo Tutorial) In questa configurazione se il n° dei periodi fosse troppo basso, ci si troverebbe nella condizione di un valore di costruzione dei box troppo elevato costruendo pochi mattoni che racchiudono al loro interno un'escursione molto ampia diventando un grafico privo di significato GRAFICI LINEA SUPERIORE: Taratura ATR 100 periodi (il massimo permesso dalla piattaforma), il Bitcoin subisce un grande aumento della volatilità ma l'alto numero di sessioni prese in esame riesce a mediare il picco dell'utimo periodo generando un grafico utilizzabile. LINEA INFERIORE: Tarando con ATR 1 periodo, il grafico è composto da pochi blocchi perché la dimensione dei mattoni è quella dell'ultima sessione ad elevatissima volatilità rispetto lo storico dello strumento, rendendo poco utilizzabile una lettura di questo tipo. CONCLUSIONI: Il metodo di calcolo grandezza del box con ATR risulta uno strumento versatile ed efficace per determinare le dimensioni dei mattoni nel grafico Renko, periodi lunghi ovviamente tendono a restituire in linea di massima dati più sensati, mentre pochi periodi originano grafici più nervosi. Lo studio combinato della taratura e dei timeframe di riferimento può dare molte soddisfazioni agli operatori che vogliono cimentarsi in questa affascinante tecnica di rappresentazione. Purtroppo la difficoltà del backtesting relativa al grafico Renko rende più complesso lo sviluppo di strategie ma con dedizione e impegno si arriva ovunque! Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
APPUNTI: RENKO... integrarlo nelle proprie analisi?Il grafico Renko rappresenta una valida alternativa alle normali candele giapponesi per la visualizzazione dei prezzi ma "pulizia" e immediatezza richiedono qualche compromesso, vediamone i dettagli: Composto da una sequenza rialzista e ribassista di blocchi/mattoni (da qui il nome Renko) permette un'osservazione dei prezzi estremamente semplificata, dal grande impatto visivo e completamente slegato dal "fattore tempo", caratteristiche che lo rendono un valido aiuto per chi deve seguire molti mercati o ha poco tempo a disposizione perché impegnato anche in altre attività. COSRUZIONE DEI BLOCCHI: In fase di configurazione del grafico si deve determinare prima di tutto quale sarà la Block size, a tale riguardo Tradingview propone due alternative: quello tradizionale, dove si inserisce il valore numerico e quello ATR dove in automatico il software fa riferimento al valore atr del timeframe in oggetto mediato per il n° di periodi selezionati. Il grafico editerà un blocco (o più) rialzista o ribassista quando la variazione (chiusura di norma) dei prezzi sarà superiore alla box size selezionata, se le quotazioni dovessero rimanere sotto tale valore non verrà editato alcun mattone, verdi i rialzisti, rossi i ribassisti. Ecco quindi evidenziata la logica atemporale di tale rappresentazione. TARATURA: I ragionamenti che si possono fare in fase di "taratura" del grafico sono molteplici, in linea generale l'importante è che abbiano una motivazione, la scelta sia ragionata e non frutto del caso o di qualche illusione cognitiva nella quale si può cadere dalla semplice osservazione visiva. Ogni strategia ed ogni strumento richiedono ragionamenti a se, non è possibile semplificare questo aspetto (fondamentale) del grafico Renko; in linea generale se si sceglie di determinare la box size in modo tradizionale sarà necessario impiegare molto più tempo per ogni strumento in quanto valori che possono essere logici per un mercato sono assolutamente follia su un'altro, solitamente si legano ad un valore di ATR, ma potrebbe essere anche il semplice valore percentuale, certo è che il concetto di volatilità la fa da padrone. Tradingview permette di determinare la box size con la funzione ATR che trovo particolarmente interessante, si occupa direttamente il software di utilizzare il valore di atr del timeframe oggetto del grafico e mediarlo per il n° di periodi selezionato. In questo modo, si potrebbe determinare una logica comune che potrebbe essere applicata a diversi strumenti finanziari. PRO: - Grafico di immediata comprensione - "Pulizia" del trend in atto - Individuazione di importanti aree si supporto/resistenza statici - Periodi lunghi in un grafico più compresso CONTRO: - Determinazione della box size estremamente delicata - Problemi nel backtesting - Dettagli del comportamento dei prezzi non visibili - Distribuzioni e accumulazioni spesso non visibili Un grafico che se implementato nelle proprie analisi e logiche decisionali può risultare di notevole utilità, ottima la natura "binaria" di questa rappresentazione, per alcuni trader potrebbe risultare un valido strumento da mettere nella propria cassetta degli attrezzi. Buon trading a tutti!!!
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di MauroGerardi
DASHBOARD RADAR! Alla ricerca di opportunitàParticolarmente efficace per lo swing trading. Il fine: Ottenere più informazioni possibili con strumenti reperibili sulla piattaforma, in maniera rapida, logica e statisticamente affidabile Tale configurazione permette di comporre praticamente una dashboard operativa dove con un semplice layout a 6 grafici si possono estrapolare molte informazioni utili alle proprie decisioni di trading. Si compone di grafici Renko, candlestick, oscillatori, linee mediane e multitameframe. RENKO: Dai grafici atemporali Renko si evince immediatamente la condizione di mercato nella quale lo strumento finanziario si trova, presenza di livelli importanti di supporto e resistenza, swing, continuazioni o compressioni. in questa configurazione in bianco i livelli estrapolati da grafico 4 H ed in giallo quelli derivati da grafico a 30 Min (attenzione, questo non vuol dire che siano idonei solo al trading di breve termine, i time frame sono riferiti in questo caso all'ATR dal quale si estrapola la dimensione del blocco, il grafico RENKO va sempre indagato con attenzione perché in grado di restituire più informazioni di quelle che sembra dare nella sua semplicità) CANDLESTICK: La cui formazione di strutture grafiche ampiamente descritte nei testi classici risultano un validissimo aiuto, in questo caso con l'aggiunta del MULTITIMEFRAME e LINEE MEDIANE OSCILLATORI: In questo caso un RSI ma con tarature opportunamente variate nei differenti timeframe e l'aggiunta delle Bollinger Bands a creare aree dinamiche di estremo DETTAGLIO DEL LAYOUT: Q1 (linea sup. a sx) GRAFICO RENKO 4H ATR ATR tarato a 42 periodi (calcolato quindi su 7gg, la metà dei 14 periodi stimati per la fase lunare es. RSI da Wilder) Q2 (linea sup. centrale) GRAFICO RENKO 30 MIN ATR ATR tarato a 100 periodi in quanto massimo permesso dalla piattaforma Tradingview (quindi assimilabile ad una taratura a poco più di 2gg. Tre gg e mezzo sarebbe stata una taratura a 168 periodi) Q3 (linea sup. a dx) GRAFICO CANDELE 30 MIN Candele piene Linea Mediana a 48 periodi arancione (quindi il prezzo medio a 1 giorno) Linea mediana a 120 periodi azzurra (quindi il prezzo medio 1/2 settimana) RSI tarato a 42 periodi (taratura standard *3) Bollinger Bands su indicatore RSI per avere dei livelli estremi dinamici, tarato a 210 periodi (5 volte il periodo dell’RSI) deviazione standard 2% Grafico multiperiodico Daily Q6 (linea inf. a dx) GRAFICO CANDELE 4 H Candele piene Linea Mediana a 30 periodi arancione (quindi il prezzo medio a 5gg, 1 settimana) Linea mediana a 120 periodi azzurra (quindi il prezzo medio a 4 settimane, mensile) RSI tarato a 28 periodi (taratura standard *2) Bollinger Bands su indicatore RSI per avere dei livelli estremi dinamici, tarato a 140 periodi (5 volte il periodo dell’RSI) deviazione standard 2% Grafico multiperiodico Weekly Q5 (linea inf. centrale) GRAFICO CANDELE 1 D Candele piene Linea Mediana a 20 periodi arancione (quindi il prezzo medio a 1 mese) Linea mediana a 240 periodi azzurra (quindi il prezzo medio a 1 anno) RSI tarato a 14 periodi (taratura standard) Bollinger Bands su indicatore RSI per avere dei livelli estremi dinamici, tarato a 70 periodi (5 volte il periodo dell’RSI) deviazione standard 2% Grafico multiperiodico Monthly Q4 (linea inf. sx) GRAFICO CANDELE 1 W Candele piene Linea Mediana a 52 periodi arancione (quindi il prezzo medio a 1 anno) Linea mediana a 156 periodi azzurra (quindi il prezzo medio a 3 anni) RSI tarato a 9 periodi (taratura più rapida) Bollinger Bands su indicatore RSI per avere dei livelli estremi dinamici, tarato a 45 periodi (5 volte il periodo dell’RSI) deviazione standard 2% Grafico multiperiodico Quarterly Buon lavoro!!!
Formazione
di MauroGerardi
LAYOUT PER I METALLIUn semplice layout per avere una rapida visione sulle correlazioni relative ai metalli. STRUMENTI: Da SX Gold, Silver, Copper e USDindex STRUTTURA: Nelle 4 finestre superiori grafici Renko tarati con ATR 100 su grafico 30min e nella metà inferiore un semplice grafico candlestick. I blocchi costruiti dal grafico atemporale Renko restituiscono una immediata visione sullo spostamento dei prezzi "ripulito" dalle lateralizzazioni ed evidenziano massimi e minimi significativi, mentre il candlestick dettaglia in modo più più puntuale il comportamento degli investitori. GRAFICO RENKO: Io tendenzialmente utilizzo in questa visualizzazione un grafico Renco 30min tarato con ATR 100 (quindi assimilabile a poco più di 2gg), ma se la visualizzazione risulta essere troppo "veloce" e si ha un'ottica temporale di più ampio respiro si può optare per un grafico Renko su TF 4h con taratura ATR a 42 periodi (quindi 7gg, la metà del periodo relativo alla fase lunare utilizzato da Wilder). Estremamente chiara l'individuazione dei livelli di massimo e minimo su tale grafico. GRAFICO CANDLESTICK: Nello specifico, grafico TF 4h e le classiche medie mobili a 200 e 50 periodi. Grafico multiperiodico settimanale Fascio di medie mobili Daryl Guppy (3,5,8,10,12,15 periodi) Indicatore di Momentum tarato a 15 periodi CONCLUSIONI: Nell'esempio presentato in un colpo d'occhio si evidenzia una maggiore forza del Gold rispetto l'argento, la salita del Silver va a costruire un probabile doppio massimo e il Copper costruisce un massimo arrotondato. I livelli evidenziano le zone "chiave" da monitorare e l'USDindex a DX è un valido aiuto nel comprendere la bontà dei movimenti, siano essi il frutto di reale interesse/disinteresse e non il semplice riflesso della valuta nella quale sono quotati. Buon trading a tutti i colleghi Mauro Gerardi
OANDA:XCUUSDFormazione
di MauroGerardi
COMPARAZIONE CON GRAFICO RENKO!!! In un colpo d'occhio!La comparazione di strumenti attraverso il grafico Renko può essere estremamente efficace! Per la sua caratteristica visualizzazione a blocchi, il grafico Renko risulta essere veloce e chiaro per comprendere a colpo d'occhio l'ambiente di mercato nel quale si trova lo strumento finanziario, continuazioni e swing sono subito percepibili, fermo restando ovviamente che le situazioni ritenute di maggior "interesse" vanno indagate con maggior perizia ed attenzione. Nell'esempio la taratura del grafico è su Renko 4H ATR 42, indicato per operatività su TF di orizzonte temporale piuttosto ampio (4H, D) e relativo ai metalli. Sulla Sx: Gold sopra e Silver sotto Sulla Dx: Copper sopra e Dollar index sotto SWING: Nell'identificazione di uno swing, la teoria non è univoca, per alcuni trader la creazione di un blocco di colore differente è già identificativo dello stesso altri attendono la formazione di 2 o 3 blocchi. Ognuno deve ricercare i "propri " parametri, nel quale si trova confidente e che risultano essere i più idonei al proprio stile di trading ed al money management adottato. BREAKOUT: Il Breakout di un livello deve essere sempre controllato "aggiustando" il supporto/resistenza su un grafico a candele in quando il Renko si sposta di unità pari a ratei di volatilità, quindi i livelli sono estremamente evidenti, ma peccano di precisione. Anche in questo caso il quando un supporto/resistenza risulti violato va parametro dal singolo trader. Buon lavoro, Mauro Gerardi
TVC:DXYFormazione
di MauroGerardi
DAL RENKO livelli meno aleatori!!!Dal grafico Renko possiamo individuare livelli grafici meno soggetti ad aleatorietà e rapidamente! Il grafico atemporale Renko con la sua caratteristica formazione di blocchi di colori differenti alla variazione di ATR o percentuale, può essere estremamente utile nell'individuazione di livelli tecnici statici in grado di causare delle reali reazioni nei prezzi (supporti/resistenze) Questa configurazione a 4 grafici può essere estremamente efficace per tale scopo e l'utilizzo di colori differenti è un rapidissimo indicatore visivo della "forza" di un supporto/resistenza DETTAGLIO: GRAFICO 1: - I primi livelli grafici (in questo es. di colore bianco) vengono individuati sul grafico Renko 4H taratura ATR 42 ai vertici degli swing semplicemente dal cambio di colore dei blocchi GRAFICO 2: - I livelli individuati sul precedente grafico Renko vengono posizionati in modo maggiormente accurato su un grafico candele 4H, magari servendosi dell'utile "calamita" (magnete) disponibile sulla piattaforma GRAFICO 3: - Nuovo grafico Renko, questa volta a 30 MIN taratura ATR 100, con lo stesso principio del grafico 1 si individuano i livelli di supporto/resistenza relativi al timeframe inferiore e per questo è utile diversificare il colore di tali linee GRAFICO 4: - Come nel grafico 2 si "aggiustano" i livelli su grafico a candele 30 MIN, ricordatevi dell'utile funzione magnete!! CONCLUSIONI: - Velocissimo "scandagliare" diversi strumenti finanziari in breve tempo - La differente colorazione dei livelli identifica rapidamente la "provenienza" di quel supporto/resistenza, dandoci una chiara indicazione sulla visibilità di uno swing (reazione visibile solo su Renko 4H o Renko 30MIN) - Il grafico Renko crea un cambio di colorazione dei blocchi ad una determinata variazione di ATR o percentuale, questo tende a diminuire l'aleatorietà nel tracciare tali livelli statici Buon trade!!!
Formazione
di MauroGerardi