LA CORRELAZIONE TRA DOLLARO CANADESE E PETROLIO. PERCHE' ESISTE?Ciao ragazzi, per chi legge le mie idee, sa quanto a me piaccia avere un vantaggio statistico quando entro a mercato, qualsiasi esso sia. In questo contesto, per avere una visione un po' più ampia, mi piace studiare le correlazioni che esistono nei mercati finanziari, soprattutto in quei casi in cui l’economia e la finanza si legano in modo perfetto. Dopo avervi riportato le correlazioni tra lo zucchero e il real brasiliano di cui ho parlato qualche tempo fa (vi allego il link sotto), oggi voglio parlare della correlazione tra il petrolio e il dollaro canadese, e perché questi sono legati da una correlazione diretta.
Il Canada è uno dei maggiori produttori di petrolio del mondo; alcuni dicono sia il sesto produttore, altri il quinto e via dicendo; resta il fatto che sia uno dei più grandi; dal momento che parte dell’economia canadese dipende da quanto petrolio viene esportato dallo Stato verso altri Stati riceventi, è chiaro che quando il petrolio và a valutarsi (come in quest’ultimo periodo), allora anche l’economia canadese andrà a rafforzarsi, e questo andrà a riflettersi chiaramente sui tassi di cambio, come quello dell’USDCAD: per comprendere meglio, guardate il grafico: allo svalutarsi del petrolio (da inizi 2020 a fine aprile 2020) si ha una svalutazione del dollaro canadese, con conseguenze apprezzamento del dollaro statunitense; viceversa, all’apprezzamento del petrolio, come in questi ultimi mesi, si ha anche un apprezzamento da parte del dollaro canadese.
E’ utile a parer mio conoscere ed interpretare questi dati, perché i guadagni (prese le dovutissime cautele) potrebbero raddoppiare, e i guadagni stessi potevano essere molto alti nel periodo in cui il petrolio toccò i minimi assoluti (se fossimo andati short su petrolio e long su USDCAD), oppure anche in questi periodo, andando long sul petrolio e short su USDCAD. Mi piace sempre avere una visione macro quando entro a mercato, non mi limito a soli segnali tecnici.
Si tratta sempre di riuscire a collegare le varie informazioni da noi conosciute per avere non una, ma più soddisfazioni, con un buon money management e un profilo di rischio calcolato.
Ci tengo a sottolineare che questi non sono consigli finanziari. Il mio scopo è quello di scambiare di spunti e idee, e spero che le mie vi siano utili.
Buon trading!
Correlations
ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE ZUCCHERO (SB1!)Ciao ragazzi, qualche giorno fa parlavo dello zucchero, in particolare sulla correlazione che esiste tra esso e il real brasiliano (di cui non parlerò ora, l'idea la trovate nel mio profilo). Ebbene, esiste un'altra importante correlazione, che è quella con il petrolio. Questa correlazione tra i due è positiva (se sale l'uno, sale l'altro), e questo succede poichè, all'aumento del prezzo del petrolio, c'è più convenienza a convertire lo zucchero in bioetanolo, che per certi versi risulta un competitor del petrolio stesso; facendo forza su questo fondamentale, basta aprire il grafico sul future del petrolio (CL1!) per rendersi conto che il prezzo sale dal 2 novembre 2020, e in questi giorni ha toccato i 60$, traguardo molto importante; non si può dire il contrario per lo zucchero: il prezzo si è incastonato in un canale rialzista partito a fine aprile 2020.
Se mi dovessi basare su queste ultime idee, la correlazione mi incoraggia ad essere long, in quanto non mi sembra ci sia all'orizzonte un crollo del petrolio, e dal punto di vista tecnico vale la stessa idea, poichè il prezzo mostra via via minimi e massimi crescenti; in questi giorni ho notato la formazione di un ABCD pattern, indicato nel grafico con le lettere ABCD, appunto. Tempo fa, per calcolare dove potesse arrivare l'impulso della gamba D, ho tracciato un'inversione di fibonacci dal punto B al punto A e mi sono segnato con un rettangolo arancio l'area di attenzione (tra il livello 1.272 e 1.618) in cui il prezzo poteva arrivare per poi rintracciare e poi iniziare un nuovo impulso rialzista (questa è una regola del pattern armonico ABCD pattern); il prezzo è entrato in quest'area con la candela del 10 febbraio che sembra abbia sentito, tant'è che è rimbalzato.
Ci potrebbero essere due spunti operativi: se si scegliesse di cavalcare il rintracciamento, entrata short oggi con take profit sul livello di resistenza a 15,6$ (nel grafico il movimento short è indicato con una freccia rossa), oppure long, aspettando che il prezzo rintracci fino al livello 38.2 o anche 61,6 (oppure, appunto, sulla resistenza a 15,6$), per poi cavalcare un nuovo impulso rialzista (nel grafico, questo movimento long è indicato da una freccia verde), ricordando di considerare le correlazioni col real brasiliano e il petrolio, per avere più spunti operativi.
Da non trascurare l'rsi, che si trova in una situazione di divergenza rispetto al prezzo in quest'ultimo mese.
*QUESTO NON E' UN CONSIGLIO FINANZIARIO, MA SEMPLICEMENTE UN'ANALISI*
Platinum vs WTICiao a tutti,
Il platino ha un legame industriale molto importante con la raffinazione del petrolio. E' utilizzato nei processi noti come reforming e isomerizzazione, che creano i componenti più ottani per la benzina. Il platino è la chiave per la produzione di benzina: senza di esso, le raffinerie non sarebbero in grado di produrre abbastanza benzina per soddisfare i requisiti attuali.
Può essere questa la spiegazione della loro somiglianza? Come si possono studiare tali comportamenti a lungo-breve e medio termine?
Spero di essere stato chiaro ma se avete altre idee vi prego di scriverle nei commenti qui sotto.
Queste sono solo idee di trading e non consigli per investire. Per quelle dovete rivolgervi a un professionista perche' io non lo sono. Sono un semplice appassionato.
Un abbraccio a tutti e buona giornata
Cozzamara
Segnali Operativi per Questa Settimana!Diamo il via alle danze partendo dalle materie prime.
PETROLIO
In settimana già segnalato un interessante spunto sul Petrolio dato dalla “decorrelazione” tra WTI e Brent.
Chi è entrato in posizione durante la settimana appena trascorsa è in leggero profitto.
Ma vi è ancora tempo questa settimana per entrare a mercato.
Spunto Operativo:
VENDERE WTI ED ACQUISTARE BRENT.
ORO
E’ già da qualche settimana che monitoro l’Oro.
Lo spunto operativo rispetto al Platino resta inalterato: unitamente a quella sul petrolio è un’operatività “no stress”.
VENDERE ORO ED ACQUISTARE PLATINO.
YEN
Lo yen ci presenta due altri 2 interessanti spunti.
Il primo spunto riguarda CADJPY ed USDJPY: continua il disallineamento su questi due cambi.
VENDERE USDJPY ED ACQUISTARE CADJPY.
Altro spunto si è creato questo settimana.
Consta nel ritardo di NZDJPY rispetto a CADJPY.
VENDERE CADJPY ED ACQUISTARE NZDJPY.
EURO
L’ultimo spunto ci arriva dall’Euro.
Nelle ultime settimane si è creato un importante disallineamento tra EURUSD ed EURAUD.
VENDERE EURAUD ED ACQUISTARE EURUSD.
Gli spunti operativi proposti sono abbastanza semplici ed i “gap” (tranne quello tra CADJPY ed USDJPY) dovrebbero essere colmati in tempi relativamente brevi.
Come Fare Profitto su USDJPY da Qui al 16 Luglio!Il Metodo più efficace ed efficiente dovrebbe sempre aiutare il Trader a:
1. ENTRARE SUL MIGLIOR LIVELLO DI INGRESSO
2. ANTICIPARE LE ESPLOSIONI DI PREZZO
3. PREVEDERE I PREZZI FUTURI
Ma, soprattutto:
4. COPRIRE OGNI SINGOLA OPERAZIONE
5. PIANIFICARE SEMPRE IN ANTICIPO.
Com’è possibile riuscire a farlo?
"Mixando" insieme Analisi Tecnica, Fondamentale, Quantitativa e di Copertura.
Con la prima si “cavalca” il movimento sinusoidale del prezzo, con la seconda si interpretano al meglio i Market Movers, con la terza si sfruttano la Statistica Descrittiva ed Inferenziale per tirar fuori le informazioni che potrebbero esserci d’aiuto nel futuro e con la quarta, sfruttando i Coefficienti di Correlazione oppure le Opzioni Vanilla (a seconda dello stile di Trading) si copre, più o meno istantaneamente ogni singola operazione per ridurre al minimo il Rischio, lo Stress e il Tempo da dedicare dietro ai grafici.
In questo articolo voglio descriverti ciò che accadrebbe su USDJPY se inserissimo un’operazione Long sul mercato Spot ed acquistassimo una PUT con scadenza successiva al prossimo rilascio dei dati sul mercato occupazionale USA (NFP).
Prima di descriverti la simulazione grafica ti premetto che, andrò a lavorare nel mese di Luglio perché “statisticamente” è uno dei più volatili (sono tutte informazioni che puoi ricavare scaricando la serie storica da Investing e “lavorandola” in Excel).
Il mese di Maggio ha registrato una chiusura intorno al livello 108.
Sottraendo la percentuale di Variazione Media Mensilizzata (potresti ricavare anche la Settimanale e la Giornaliera) del mese di Giugno, pari a -0.96%, potresti dedurre che il mese di Giugno potrebbe chiudersi intorno al livello 107.
Nel mese di Luglio quindi USDJPY potrebbe raggiungere un livello ancora più basso (stando alle statistiche), e chiudere il mese in area 105.
Alla luce di tutte queste informazioni si può operare in 3 modi:
1. SINGOLA OPERAZIONE PER SINGOLA OPERAZIONE (intervenendo su livelli specifici, in caso di perdita, sfruttando i Coefficienti di Correlazione positivi e negativi che esistono sempre tra una coppia di valute e l’altra)
2. PORTAFOGLIO BILANCIATO A MONTE (inserendo a mercato almeno 2 operazioni con stessa size iniziale, uguali o contrarie a seconda del Coefficiente di Correlazione, rispettivamente negativo o positivo)
3. COMBINANDO FOREX ED OPZIONI VANILLA (acquistando o vendendo sullo Spot – consiglio di restare sempre in favore di Swap – e acquistando Call o Put – a seconda che sia short o long sul Forex – coprendo istantaneamente l’operazione e sfruttando una correlazione pari al 100% perché si ha stesso sottostante).
Nel terzo caso si applicherebbe la più semplice delle strategie, il cosiddetto Straddle, con cui si interviene su entrambi mercati allo stesso prezzo.
Nel caso di USDJPY quindi, con rapporto di size 1:2 (in questa simulazione 2 contratti per lo Spot e 4 per i Derivati), si rischierebbe una perdita massima di circa 200€ e un profitti massimo, sia se il prezzo scendesse sia se salisse di circa 400€.
In questa strategia, detta Delta Neutrale (questo perché, ad oggi, si hanno pari opportunità di fare profitto sia che il prezzo scenda, sia che salga) l’unico impegno sarà quello di aggiungere operazioni sbilanciando uno dei 2 mercati se il prezzo, prima della scadenza, dovesse prendere subito una direzione più specifica.
