Cicli economici
esempio pratico il ciclo indice può essere
RIALZISTA: se il minimo di partenza e inferiore al minimo di chiusura.
RIBASSISTA: se il minimo di partenza e superiore al minimo di chiusura.
NEUTRO: se il minimo di partenza e uguale al minimo di partenza.
l'analisi ciclica consiste nel conteggio di barre\periodi, cicli Tracy sono le tabelle con dei
periodo stabiliti che vanno da T a T-6 per i time frame di 45 minuti, ogni Tracy ha un
minimo, medio, massimo, di barre da conteggiare,
esempio: un ciclo indice settimanale "T-3" si forma da un minimo ad un minimo in un
periodo che va da un minimo di 24\32\44 barre ciclo giornaliero, i sottocicli sono
T-4,T-5,T-6 e cosi via i sopra cicli T-2, T-1, T (salendo troviamo T+1,T+2 usati in altri time
frame)
ESEMPIO,un T-3 dura da 24 barre fino a un max di 44 barre, formato da due sottocicli T-4 che
dura da 12 barre fino a un max di 20 barre, Non raramente ci possono essere periodi maggiori a
creare dei sotto cicli multipli,arrivando a formare anche tre o più T-4 su un ciclo T-3, questo vale
per ogni ciclo, gli stessi assumono un effetto matrioska. un ciclo indice parte da un minimo
passa per un massimo, chiude ad un minimo (esempio di ciclo parte da 1T-3 si chiude con
2T-3) un ciclo inverso parte da un massimo passa per un minimo, chiude con un massimo (
esempio di ciclo inverso parte da 6T-3i si chiude con 7T-3i)
*6T-3i (6=sesto, T-3, i=inverso)
i cicli indici si formano con 3 sotto cicli ribassisti (es. T-3 viene preceduto da un T-6 a
ribasso minimo 3 candele ribassiste max 6) e 2 sotto cicli rialzisti (es. T-3 segue un T-5
minimo 6 candele rialziste) la stessa cosa vale per il ciclo inverso si inverte ribassista con
rialzista e rialzista con ribassista. Un ciclo di indice parte solo con una candela verde
successiva alla rossa di chiusura del ciclo precedente.
La candela verde di apertura può anche essere inferiore alla precedente rossa di chiusura.
Come si misura:
Indice:
Apertura: si pone lo zero sulla barra che porta il minimo se è rossa e su quella che
precede se la barra che porta il minimo è verde.
Chiusura: si conta la barra che porta il minimo se rossa e non si conta se è verde
Inverso:
Apertura: si pone lo zero sulla barra che porta il max se è verde, su quella che
precede se la barra che porta il max è rossa,
Chiusura: si conta la barra che porta il max se è verde, non si conta se è rossa
Cambiando timeframe il risultato non cambia !!!!!Ultimamente sento dire in giro che si copiano le centrature e che questo tipo di analisi viene copiata.
Dunque con un poco di impegno e tanta passione vi dimostro come il tempo è importante e deve esser rispettato, ma può esser scomposto in vari timeframe non necessariamente il 45 minuti idea a mio avviso geniale ma non indispensabile.
Il discorso logico funziona così: in un mercato con 8 ore di contrattazione scomponiamo il barre da 15 minuti i sottocicli, ma in un mercato come btc aperto 24h su 24 dobbiamo adattarci dunque o moltiplichiamo x3 le durate del 15 min ( e il risultato non cambia ) o usiamo barre da 45 min con le stesse durate cicliche di un mercato tradizionale, ma usare il 45 minuti non è una mai idea e dunque non la preferisco, anzi voglio spingermi oltre e proporre una terza opzione anche perchè non voglio esser additato come copione. Non farò altro che applicare la matematica sul grafico e usare durate cicliche diverse su timeframe a 1H.
cicli Un ciclo si dichiara concluso quando il suo minimo/massimo viene preceduto da un sottociclo di tre gradi inferiori nello stesso senso del ciclo superiore. Un ciclo si dichiara iniziato con un sottociclo di due gradi inferiori di direzione contraria al trend appena concluso.
Per esempio, un ciclo settimanale (T) che ha appena chiuso di forma rialzista, sarà preceduto da un ciclo gionaliero T-3 ribassista e sarà seguito da un ciclo bi-giornaliero (T-2) ribassista
I cicli possono chiudere di forma condizionata o incondizionata
Il ciclo condizionato è quello che fa il suo minimo o massimo nel primo 50% della sua durata e chiuderà il suo tempo naturale con un valore che sarà superiore (inferiore) al massimo (minimo) raggiunto nella prima metà.
Un ciclo incondizionato è quello che raggiunge il suo massimo (minimo) nel secondo 50% della sua durata
Quando un ciclo si chiude, si chiudono in contemporanea anche quelli sottostanti. Per esempio un la chiusura di un settimanale “T” coincide anche con la chiusura dei relativi sottocicli t-1, t-2, t-3, t-4 etc dovranno risultare chiusi con le stesse regole di chiusura.
Il ciclo si dichiara chiuso quando:
1.È all’interno del suo range di barre corrispondenti al suo grado
2.Il valore di prezzo massimo per gli inversi e minimo per gli indici non viene violato nelle seguenti condizioni:
A)La durata minima di un sottociclo di TRE gradi inferiori PRIMA del raggiungimento del massimo o del minimo .
B)La durata minima di un sottociclo di DUE gradi inferiori DOPO del raggiungimento del massimo o del minimo
chiude t+2 t+1 t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6
parte t+3 t+2 t+1 t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5
visto cosi sembra facile io ne ho stampate più pagine e sottolineato più volte e non sono convinto di aver capito
Analisi Ciclica part.1 medium.com
Analisi Ciclica
I principi fondamentali
Nel suo libro Hurst definisce delle regole fondamentali , che permettono di costruire un modello ciclico chiamato Battleplan dell’ing Migliorino,
questo ci permette di guardare con occhi ciclici in genere tutti i mercati .
1- Principio della Somma
I movimenti dei prezzi sono una sommatoria di tutti i cicli .
La somma tra il ciclo1 ed il ciclo 2 da un ciclo somma a forma di M in questo caso molto semplice perchè consideriamo soltanto due cicli ,che forma il nostro btplan .
2- Principio dell Armonia
Detta anche regola del 2 ,I cicli sono collegate da un entità numerica spesso il 2 o il 3 .In base a questo principio se esiste un ciclo pari ad N unita temporali e probabile che esiste un ciclo inferiore pari a N/2 la meta del ciclo che chiameremo sotto ciclo ,ed un ciclo superiore pari al doppio .
3 -Principio della Sincronicità
I cicli di periodi differenti tendono a formare minimi simultanei .
Questo è il principale motivo per cui i minimi sono punti di riferimento importanti ed i cicli si misurano partendo da essi .
4- Principio della Proporzionalità
I rapporti tra ampiezza di due cicli sono proporzionali ai rapporti tra i periodi.
Per ampiezza si intende in un dato mercato la lunghezza tra minimo e massimo di prezzo all’interno del ciclo in esame .
Se identifichiamo due cicli di un certo strumento finanziario che hanno periodo rapporto pari a 2 secondo il principio dell’armonia , anche le ampiezze avranno un rapporto simile .
5-Principio della Nominatività
Esiste armonia fra diversi mercati.
I mercati simili tenderanno ad avere cicli simili come durata , ma tendenzialmente possono avere un certo sfasamento temporale come partenza . Nelle prossime analisi utilizzerò questo principio nelle analisi intermarket , userò una struttura standard che mi aiuta ad avere ordine.
6- Principio della Traslazione
Il massimo di un ciclo in genere sarà più vicino all inizio del ciclo in caso di trend ribassista.
Sarà più vicino alla fine del ciclo in caso di trend rialzista.
Uno dei principi fondamentali dell’analisi tecnica classica è un trend rialzista fa massimi e minimi crescenti ,un trend ribassista massimi e minimi decrescenti, anche la ciclica per il principio della traslazione farà lo stesso .
Ricordo che queste sono figure geometriche esatte e pre definite ci servono per assimilare i concetti dei principi fondamentali .
Sappiamo che in fase operativa faremo molte approssimazione , ma queste regole ci aiutano ad dare un ordine .
7- Principio della Variazione
E molto importante è necessario puntualizzare che tutti i principi precedenti non sono regole matematiche esatte , purtroppo i mercati sono molto erratici ed imprevedibili un minimo di tolleranza su tutti i concetti sopra descritti e naturale.
La Ciclica intrinsecamente ha molto discrezionale ed è difficile applicare in un trading automatico .
Tolleranze rispetto e tempi del 10% sono necessari .
Conclusioni
Nelle mie analisi e dai miei studi che pubblico su Tradingview applico questi concetti al Bitcoin ,sono consapevole che tutto ciò è un esperimento , btc nato nel 2008 non ha uno storico dati robusto.
I primi anni sono poco attendibili .
La Trasformata di Fourier su dati storici BTC ha individuato dei ritmi che si ripetono costantemente nel tempo ,tendenzialmente influenzati dal halving che riduce, dimezzandola , l’emissione di nuova moneta ogni 4 anni.
Il ciclo statisticamente più stabile è il ciclo definito settimanale della durata di 10 giorni più lungo , mercato aperto 24 h.
Questo tipo di analisi ricordo che pesa più il tempo rispetto al prezzo, mette in discussione il calcolo di tutti gli indicatori ed oscillatori che si usano il tempo come parametro, ridimensionandoli, per eliminare il trend ed individuare le fasi cicliche ed il tempo.
I principi fondamentali sono solo l’inizio di questo percorso.
Spero possa essere utile.
Le vostre considerazioni e commenti sono molto gradite.
Un vostro Like o commento mi stimola con il nuovo percorso che abbiamo iniziato.
in questo link le foto
Buon trading a tutti
Peppetronic
Analisi Ciclica , avete ancora dei dubbi ?Buonasera , volevo solo fare un piccolo tutorial sull'analisi ciclica .
Ho preso lo Spy , ho trovato dei minimi importanti di cicli annuali ed ho solo creato all'interno dei cicli minori , senza pensare troppo e senza fare alcun ragionamento che andasse oltre al ciclo .
Ebbene cosa è successo ? boom !!! mesi e mesi di entrate corrette nel medio periodo , bastava solo stare attenti .
Ora vi pongo una domanda : avete ancora dei dubbi che l'analisi ciclica non funziona ?
Segreto svelato !! ecco il mio relax tradingBuona Domenica , oggi voglio svelarmi il mio modo di operare in estremo relax .
Io lo chiamo Relax Trading.
Innanzitutto utilizzo gli ETF in leva 3 sia su MIB che su NASDAQ ( 3ITL e QQQ3 ).
Detto questo utilizzo come sempre l'analisi ciclica abbinata però alle VTL ( valid trend line ) su time Daily.
Come si vede in chart traccio sui minimi le VTL cicliche che mi andranno a segnalare quando il ciclo superiore al periodo della VTL avrà fatto dei massimi alla rottura al ribasso del prezzo. A quel punto analizzando i cicli settimanali andrò a cercare il posizionamento per il long di medio periodo se sarà una chiusura di T+2 e di breve periodo se sarà la chiusura del T+1. Gli stop saranno sempre sotto il minimo di partenza del nuovo ciclo e i profitti verranno presi alla rottura delle VTL minori settimanali.
Per fare un esempio guardate le note in chart .
Spero vi sarà utile e considerate che non si può avere tutto subito, ma bisogna prima studiare !!!
Provare le tecniche in Paper trading e poi se avete preso coscienza e sicurezza, allora dentro in battaglia !!!
Utilizzo dell'analisi ciclica intradayCome in chart , mostro come opero intraday con l'analisi ciclica e perchè conviene studiarla.
Abbiamo la possibilità di cercare di prevedere le possibili future mosse del mercato sia con gli swing , che con i tempi ciclici.
In questo modo non entreremo a mercato sapendo che una fase sta per esaurire ed il mercato ci potrebbe venire contro.
Abbiamo più possibilità che un entrata studiata bene porti beneficio al nostro trade.
Ovviamente non è una scienza perfetta ma una previsione e come tale può portare ad errori di valutazione, ma tra entrare senza sapere
in quale condizione ci troviamo o saperlo ....
VIX - L'indice della pauraCosa è il VIX? Soprannominato anche l'indice della paura, il VIX misura la volatilità relativa alle opzioni avente sottostante l'indice americano S&P 500. Questo indice aumenta in situazioni e periodi che si allontanano dalla "normalità", che possa essere un crisi economica, o eventuali notizie poco positive. Il VIX, che presenta un grafico ad elettrocardiogramma, rappresenta quindi la volatilità, ossia un evento naturale, e come ogni evento naturale, è anche ciclico.
Infatti, quando il VIX aumenta, l'S&P 500 probabilmente starà scendendo contestualmente, e starà aumentando invece il valore delle opzioni put con questo sottostante, spesso diventando "gonfiate" rispetto al loro valore. Infatti, comprare opzioni put quando il vix è già abbondantemente salito, potrebbe essere rischioso, perchè potremmo ritrovarci a pagare un opzione che costa più del suo effettivo valore. Personalmente cerco di venderle quando il VIX mi sembra sia salito troppo, ma prima di tutto guardando qualche pattern sull'S&P 500, per verificare che effettivamente la discesa dell'indice si stia fermando.
Possiamo notare un grande legame tra i due indici, ad esempio guardando per la crisi del covid quanto sia aumentato il VIX e quanto sia sceso l'S&P 500.
Conoscevate questo indice?
DeutscheBank verso il fallimentoSecondo l’articolo di Bloomberg si intravede una continuità nel far nulla di concreto.
Questo porta malumore generale negli investitori e dal grafico si nota tutto ciò: le vendite delle azioni sono ormai arrivate quasi a zero e rimarrebbero solamente quelle in possesso della banca stessa.
A livello di analisi grafica siamo nella fase che, secondo Elliott, sembrerebbe un triangolo diagonale finale (linee rosse); questo termina su una trendline (linea blu per l’analisi tecnica) che parte da gennaio 1990; per l’analisi ciclica siamo alla fine di un ciclo superiore di 16 anni e 2 mesi.
In questo momento il prezzo continua a scendere ed è molto probabile che raggiunga il prezzo minimo di €4,700 per azione; oltrepassato quel prezzo, lo scenario sarebbe catastrofico per la banca. C’è da tenere presente che nell’oscillatore RSI (Relative Strange Index) si sta creando un’ulteriore divergenza rialzista (le due linee inferiori rosse). Questo sarebbe un segnale minimo di cambio trend, ma non è certo.
TEORIE DI HURST SULL'OROChiarissimo apprezzamento in confluenza con la ciclicità di lungo, medio e breve termine secondo le note teorie di Hurst.
Analisi tecnica Naked per il forex tradingNel video fornisco qualche indicazione per comprendere le analisi che pubblico su trading view. Segnalo anche un articolo presente nel blog dove è possibile approfondire questo tema.
