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Intraday

Ricerca setup Short - Programmazione operativaNuova settimana alle porte. L'S&P500 negli ultimi giorni ha "giocato" sui livelli 3900/3800 creando dei livelli di supporto e resistenza che hanno permesso una buona operatività in trading range. La mia impostazione per la giornata di domani, salvo variazioni dovute alla dinamica dei prezzi, è di continuare a ricercare setup d'inversione nell'ambito del range di trading evidenziato. In particolare, vediamo che il prezzo già dalle ultime ore di contrattazione dello scorso venerdì, ha perso vigore e cominciato ad essere sensibile al livello di resistenza in area 3920. Sarebbe già possibile impostare un'operazione short a basso rischio con stoploss in corrispondenza del massimo dello swing high (3935/3940), tuttavia nel momento in cui scrivo i mercati sono chiusi e per la mia operatività attendo in primis l'apertura delle contrattazioni ed in secondo luogo un'eventuale ritracciamento al ribasso verso il livello 3900. Analisi invalidata se invece i prezzi dovessero continuare a dimostrare forza al rialzo. In caso di invalidazione, andrò alla ricerca di setup di continuazione sul trend minore.
CME_MINI:ES1!Short
di DomenicoIvanPontillo
Bitcoin: è ora di svegliarsi dal letargo!Il prezzo di Bitcoin si trova congestionato in un range di qualche punto percentuale ormai da mesi: il livello dei $18K continua a funzionare da resistenza ed il prezzo ha cercato liquidità nei pressi di quella zona più di una volta dal crollo dovuto al fallimento di FTX. La volatilità è scomparsa e i tempi in cui arrivavano le notifiche sul telefono del tipo: "Bitcoin segna un +10% in pochi minuti" sembrano ormai un ricordo passato. Gli hodlers sono entrati ormai in letargo e sui social si sente parlare solo di "fine del mercato" decentralizzato. In questo scenario però trovano terreno facile per prosperare i trader, avvantaggiati dal fatto che l'utilizzo della vendita allo scoperto può comunque far guadagnare, se correttamente utilizzata. In realtà, sebbene i movimenti siano più contenuti che in passato, fare trading è effettivamente rimasto lo stesso, solo con leve diverse. I nostri trader non trovano sostanziali difficoltà rispetto al passato ma non negano che i breakout sono rari e decisamente meno forti: per questo la strategia dovrebbe cambiare. Allo stesso modo, gli holder dovrebbero a breve svegliarsi dal letargo ... nel bene e nel male. Questo perchè alcuni indicatori e modelli matematici abbastanza riconosciuti dal settore hanno recentemente iniziato a "brillare" allertando la community crypto riguardo possibili buy the dip! E' il turno dello Stock to Flow che ad esempio ha raggiunto il "colore verde" ormai da mesi indicando una possibile zona di svolta per il prezzo di Bitcoin. In sintesi? C'è troppa quiete, è presumibile quindi aspettarsi nel breve movimenti importanti da parte del prezzo. Probabilmente qualche news ... Orecchi e occhi aperti trader! Thom-Hub
COINBASE:BTCUSD
di cryptohubble
In cerca di un'operazione semplice...S&P500Per la giornata odierna andrò alla ricerca di un'operatività abbastanza semplice, ma in qualche modo confermata dalla price action. In particolare resterò in attesa della rottura da parte dell'S&P500 di una delle due resistenze (livello 3880 oppure 3900). Il segnale che cercherò sarà quello di una falsa rottura nei seguenti step: - Cross over della resistenza; - Attesa di barra di indecisione; - Cross under della resistenza di cui sopra; - Fissare lo stop in corrispondenza dello swing point che si viene a creare; - Aprire l'operazione solo se rispetta il money managment. Questo movimento dovrebbe andare ad intercettare una perdita di spinta del mercato, favorita comunque dai movimenti incerti degli ultimi periodi e dalla tendenza di fondo dell'S&P500 ad invertire le zone di ipercomprato ed ipervenduto. Non forzerò alcuna operazione: nel caso in cui non dovesse realizzarsi il setup resterò fermo o al massimo valuterò, in caso di movimento armonico del mercato, qualche strategia di continuazione del trend.
CME_MINI:MES1!Short
di DomenicoIvanPontillo
Il 2023 inizia con....l'analisi tecnicaPrima grossa opportunità short sull'S&P500, il 2023 inizia con un pattern di analisi tecnica: il triplo massimo. I prezzi si portano al di sopra del massimo della sessione precedente, facendo segnare tre massimi inviolati. Tipico segnale di perdita di forza dei compratori, i prezzi non riescono a correre, pertanto si apre un trigger short. Per quanto mi riguarda, utilizzo come riferimento per l'ingresso short, proprio il livello del massimo di sessione precedente(barra verde) per la natura mean reverting dell'S&P500: nel nostro caso 3870. Attenzione, sono pronto ad effettuare un reverse della posizione qualora in corrispondenza dei minimi (barra rossa) i brezzi dovrebbero effettuare un falso break. Una cosa è certa, il 2023 inizia già con indecisione: ci possono guidare solo nervi saldi ed approccio tecnico.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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Operatività intraday su MESBuongiorno traders e buon inizio anno. Questa giornata di festa e di chiusura del mercato future americano la sfrutto per rivedere ed analizzare i miei livelli operativi per programmare attività intraday. I movimenti dell'S&P500 negli ultimi giorni sono intrappolati nel range tra 3900 e 3800 punti. Su grafico da 1 ora è possibile tracciare una trendline ribassista che riportata su un timeframe più alto (daily) sembrerebbe voler dare vita ad un pennant di continuazione ribassista. Notiamo come il prezzo si sia bloccato in corrispondenza di un livello di resistenza dove apprezziamo una confluenza tra resistenza statica e dinamica. Ci troviamo ancora nella value area volumetrica, tuttavia qualora il prezzo dovesse superare il livello 3880, ci sarebbe un vuoto che potrebbe approssimarci al livello 3900/3920 Per la mia operatività, preferirei vedere un movimento d'inversione, per programmare operazioni short tendenti all'area 3800. Ovviamente al mercato non importa nulla delle mie previsioni ed aspettative, pertanto qualora i livelli dovessero essere invalidati in direzione long, andrei a pianificare nuovamente l'operatività. Considerati i giorni di chiusura e gli ordini pendenti, consiglio di attendere e di far "sfogare" i prezzi per i primi minuti di contrattazione del mercato.
CME_MINI:MES1!Short
di DomenicoIvanPontillo
Crude Oil - Operazione notturnaNel corso delle ultime 24 ore il Crude Oil ha offerto interessanti spunti short. Dopo l'operazione sul doppio massimo di ieri, nel corso della serata il future ha mostrato un interessante ritracciamento verso la EMA20. Confidando in una continuazione del trend, sono entrato Short sul test della media. Nel corso della nottata e della mattinata europea, il movimento ha raggiunto il profit target situato in corrispondenza di un precedente minimo e comunque qualche punto sopra il livello 77. Porto a casa circa 178 punti d'indice. Oggi alle 14:30 è previsto il rilascio di dati importanti, pertanto resterò sul crude oil in osservazione.
NYMEX:MCL1!Short
di DomenicoIvanPontillo
Operazione su doppio massimo daily.Buongiorno e buon rientro a tutti i traders. La mia operatività intraday si esaurisce prima dell'apertura dei mercati americani al momento, sulla realizzazione di un pattern di doppio massimo con implicazioni daily. L'apertura forte dei mercati ha portato durante la mattinata europea l'S&P sul livello 3900. Fissato un primo massimo, nel corso della mattinata l'indice ha provato a ribadire e superare il livello, ma senza momentum. Si è venuto quindi a determinare un pattern che su S&P500 in condizioni di normalità ha una buona percentuale di riuscita, il doppio massimo. Fissato ingresso short sul livello 3895, con 7 punti di rischio (quindi stoploss a 3902) e 20 punti di profitto (take profit su livello 3875). L'operazione va in profitto attorno alle ore 15 europee. Per quanto riguarda l'indice americano proverò a vedere se nel corso del pomeriggio saranno possibili nuovi ingressi.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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Performance Intraday da inizio dicembre - Micro S&PQuesto mese di dicembre mi vede in una situazione di drawdown duraturo, il primo particolarmente persistente da quando ho iniziato questo piccolo progetto pilota. Ricordo a chi legge per la prima volta che dallo scorso settembre ho iniziato un test di trading intraday sul micro S&P500 dedicando un piccolo conto da 3.000 euro circa . Dal 7 dicembre, per la mia operatività basata su timeframe dai 15 minuti ad 1 ora, le condizioni di trading non sono state semplici a causa dei continui comunicati e della volatilità generata da BCE, FED e scadenza tecnica dei futures. La volatilità intraday non è stata favorevole per chi come me applica strategie più efficaci in condizioni di mercato meno agitato. A questo bisogna anche aggiungere che negli ultimi periodi l'S&P500, mercato tipicamente mean reverting, sta rispondendo meglio a strategie trend following. In particolare le varie previsioni, i comunicati macro e la continua attenzione alla situazione inflattiva, tendono a generare dei micro trend, più tipici di mercati come quelli delle commodity che di equity index. Il progetto di chiudere dicembre in profitto è ancora vivo, anche se al massimo a questo punto cerco di non chiudere "underwater". Al momento ho cumulato 1282 dollari di perdite contro 953 dollari di profitto lordo. Per le prossime settimane la mia attenzione sarà su una migliore selezione dei trade e su una gestione del rischio più certosina. Quando aumenta la confidenza nei propri mezzi si finisce per dimenticare alcuni valori alla base dell'attività: - Non aprire un trade se non si è convinti; - Rispettare i setup; - Non ragionare con la pancia e l'emotività; - Non tradare se le condizioni personali non lo consentono; - Rispettare il rischio
SP:SPX
di DomenicoIvanPontillo
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Pianificazione intraday post rilascio dati IPCIl rilascio dei dati ICP ha determinato uno scatto dell'S&P in premarket superiore al 3%. Questo significa, per la mia pianificazione, rivedere l'operatività andando a cercare movimenti long in intraday. La candela contestuale al rilascio dei dati, ci mostra uno spike abbastanza aggressivo, è in genere un segnale da non sottovalutare. Un ingresso long in intraday, secondo la mia operatività, in ottica di contenimento dei rischi, dovrebbe avvenire solo in seguito ad un ritracciamento. Un ingresso sul break del massimo di giornata, sembrerebbe essere abbastanza pericoloso, il mercato nelle prime ore di apertura americana, potrebbe portare ad uno storno, per poi riprendere la direzionalità long. Resterò nel pomeriggio "alla finestra" per cercare possibili ingressi long in continuazione del movimento in atto. Non è da escludersi anche la possibilità di restare flat considerato che con un +3% in pre market, il mercato ha già espresso un movimento importante, qualsiasi ingresso in concomitanza con il rilascio di dati macro potrebbe rendere il nostro trading ancora più difficile e rischioso.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
Il VIX può essere un buono strumento per il crypto tradingIl VIX (Cboe Volatility Index) è oggettivamente considerato il miglior indice di volatilità del mercato statunitense. Valori in aumento indicano un aumento della volatilità, valori in diminuzione indicano una riduzione della volatilità. In prossimità di eventi particolarmente importanti il VIX tende quindi ad aumentare mentre tende a scendere in prossimità di periodi considerati oggettivamente tranquilli per i mercati. Il Bitcoin presenta storicamente un indice di correlazione maggiore dello 0,6 con il NASDAQ la cui volatilità è ben rappresentata dal VIX. È quindi semplice concludere che un indice di volatilità corretto per quanto riguarda il mondo crypto può essere il Cboe Volatility Index (VIX). Questo perché le altcoin sono correlate a BTC con un indice superiore allo 0,9 medio. Quindi quando il VIX sale è presumibile aspettarsi movimenti importanti anche per il settore crypto, viceversa ci sarà calma piatta per valori bassi. I trader che lavorano grazie alla volatilità con strategie d'inversione o in range dovrebbero aspettare che il VIX raggiunga valori superiori ai 30 punti per fare trading. Viceversa chi lavora con la direzionalità potrebbe essere saggio attendere valori inferiori ai 20 per impostare operazioni di trading intraday.
TVC:VIXFormazione
di cryptohubble
Intraday su MES - Mese di novembreL'attività di trading intraday del mese di novembre, seppur terminata in maniera positiva, presenta diversi drawdown, poca linearità, diverso tempo passato underwater. La performance del mese è stata sostanzialmente costruita negli ultimi giorni dove il mercato è stato più trendy ed in parte identificabile. E' anche vero che abbiamo avuto una settimana molto choppy (quella del ringraziamento) dove scarseggiavano sia i volumi che la direzionalità o il movimento in trading range. A questo si aggiunge che in alcune giornate ho provato ad applicare strategie su timeframe brevi, non essendone ripagato in maniera soddisfacente dal punto di vista dell'impegno profuso e del risultato ottenuto. Il profitto lordo del mese è 2007$, la perdita lorda circa 975$, quindi sono riuscito a mantenere un buon rapporto tra guadagni e perdite. Spiccano sicuramente i 106 dollari di commissioni lato broker, dovuti proprio al numero di eseguiti. E' un costo che devo sostenere per dei test operativi che sto sviluppando, considerato che amo testare trading e strategie anche se con un piccolo capitale, ma in live. A settembre dicevo di voler chiudere almeno 3 mesi su 4 in profitto, sono contento di esser riuscito nell'intento, ma mai soddisfatto per la voglia di voler migliorare le mie capacità di lettura intraday del mercato.
SP:SPX
di DomenicoIvanPontillo
Pattern per operatività di breve.Mi rendo perfettamente conto che in questi giorni, chi ha una visione rialzista del mercato, farebbe bene a non leggere le mie idee su tradingview. Per quanto riguarda l' operatività di breve termine su Timeframe dai 30 minuti a 4 ore, per la prossima settimana cercherò di controllare i movimenti dell'S&P500 considerando che a mio avviso stanno arrivando dei segnali non troppo incoraggianti. L'indice sta giocando con il livello 4050, in corrispondenza del quale potrebbe venirsi a delineare un pattern di doppio massimo. Il prezzo si avvicina ma non riesce ad aggiornare il precedente massimo relativo con un movimento forte, i volumi sono in calo (quindi il movimento rialzista assume minor affidabilità). E' una situazione nella quale una o due candele di momentum ribassista, potrebbero portare all'inizio di un impulso interessante, dove il primo target al rialzo sarebbe 3900. Le mie considerazioni potrebbero rivelarsi errate, ma in quel caso saprò comunque di aver lavorato e tradato sulla base di un pianificazione. Pertanto in caso di errore, oltre ad una piccola perdita ed ad una momentanea delusione, c'è la certezza di poter rivedere le proprie aspettative e la propria operatività in attesa del prossimo setup.
CME_MINI:MES1!Short
di DomenicoIvanPontillo
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Operatività intraday su S&P500 - Aggiornamento W3 NovembreIl mese di novembre, seppur con soddisfazione dal punto di vista dei risultati, per quanto mi riguarda si sta rilevando uno dei più complicati per l'operatività intraday su S&P500. In particolare l'emotività del mercato porta a dei movimenti di difficile lettura che sicuramente i trader con maggior esperienza riusciranno a sfruttare, ma che per chi opera su Timeframe abbastanza lunghi per l'intraday (15 minuti/30 minuti) comportano l'accettazione di un maggior livello di rischio, che si ripercuote ovviamente sulla stabilità della equity line. Mantenere gli stop troppo stretti in questa fase porterebbe ad innumerevoli falsi segnali, allargarli troppo invece potrebbe essere deleterio per le performance e per il rischio. Come trader, non posso gestire il mercato, tantomeno i rendimenti ed allora mi focalizzo sull'unico elemento che posso controllare: il rischio. L'ammontare delle perdite che ritengo di poter accettare in ogni operazione ed in ogni giornata è probabilmente una delle poche variabili che è possibile tenere sotto controllo e che possono rendere la distribuzione dei profitti e delle perdite "psicologicamente" accettabile. Come dicevo, al momento il mese di novembre mi porta un guadagno di circa 720 dollari. - Guadagno lordo: 1997,46 - Perdita lorda: 1227,40 Nonostante il risultato positivo, sono meno soddisfatto dei mesi precedenti, perché non sono riuscito a mantenere un rapporto 2 a 1 tra i profitti e le perdite, ed il guadagno è frutto di una profittabilità (numero di trade chiusi in postiivo rispetto a quelli in negativo) superiore al 50%. E' una situazione nella quale non mi trovo "confortevole" in quanto sono abituato ad avere una minor profittabilità ma un miglior rapporto rischio rendimento. Studierò attentamente le mie operazioni ed il mio diario per capire se si tratta di un "caso" , di condizioni di mercato diverse o di una variazione del mio approccio. Altro elemento che non mi è piaciuto fino a questo momento è la presenza di due trade "outliers" sia in positivo che in negativo che rendono meno predittiva ed armonica l'equity line. Tutto ciò premesso, in un precedente aggiornamento dicevo che mi sarei ritenuto soddisfatto se nel quadrimestre settembre/dicembre sarei riuscito a portare in profitto 3 mesi su 4. Al momento settembre, ottobre e novembre sono in positivo. Cercherò di proseguire su questa rotta, cercando di "difendere" il capitale il più possibile. Dopo 3 mesi di operatività su questo mercato, ho capito che la più grande dote è la difesa del capitale, anche se in condizioni favorevoli, non bisogna aver paura di "attaccare" e creare degli strappi in positivo sulla equity.
SP:SPX
di DomenicoIvanPontillo
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Due operazioni in perdita: Future S&P500La giornata di contrattazione odierna, si prevedeva abbastanza incerta a causa dell'attesa degli esiti delle elezioni midterm USA. Nella mia pianificazione, in giornate come questa, tendo a restare fermo, tuttavia ho voluto seguire due setup che mi hanno portato a chiudere in negativo. In particolare, ritengo di essere stato vittima della mia visione ribassista, che mi ha fatto protendere per operatività short, malgrado su grafico daily era chiaro l'impulso correttivo rialzista già da un paio di sedute. Le contrattazioni, durante la sessione asiatica, vedevano una conformazione al ribasso. Il prezzo ha toccato per ben due volte il livello di chiusura del giorno precedente. Al secondo tentativo di rottura del livello 3812, su candela abbastanza decisa delle ore 8, con i primi ingressi di liquidità europei, inserisco ordine short. Take profit in area 3792, in corrispondenza di un livello di accumulazione del giorno precedente e stoploss su livello 3822. Il trade dapprima sembra voler andare in profitto, salvo poi reagire su livello 3800 per dirigersi verso lo stoploss. Risultato: perdita di 10 punti d'indice. Il secondo trade l'ho aperto verso le ore 13:15. Sembrava si stesse realizzando un pattern di doppio massimo, con candele al ribasso abbastanza decise. Inserisco operazione short sul livello 3826, stoploss su livello 3836 e take profit 3806. Anche in questo caso, dopo una prima fase in cui il trade sembrava in profitto, successivamente l'inversione rialzista ha portato al raggiungimento dello stoploss. Risultato totale di giornata: 20 punti d'indice persi. Di sicuro movimenti ampi come quelli di oggi, hanno fatto la fortuna di alcuni traders che riescono a destreggiarsi alla perfezione in condizioni di volatilità. Per la mia operatività, basata su time frame dai 15/30 minuti a salire, le condizioni odierne non hanno permesso di lavorare in maniera serena, pertanto ho tenuto gli stop particolarmente stretti, bloccandomi da pianificazione al secondo eseguito in perdita. Quando non sono allineato con il mercato, per me è fondamentale fermarmi, chiudere il monitor, fare una passeggiata e riflettere, riprendendo la pianificazione al giorno successivo. Bisogna mettersi nella condizione di difendere il proprio capitale nelle giornate difficili, il capitale è la nostra "materia prima", il nostro investimento, da rispettare e tutelare, in attesa di condizioni di mercato più chiare e favorevoli.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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Resoconto II settimana ottobre - Intraday.Quella appena conclusa è stata la seconda settimana di trading intraday di ottobre. Anche questa, come la precedente si è conclusa con un risultato positivo. Il profitto netto della settimana è di 301 dollari circa e di seguito presento le principali metriche delle negoziazioni. Guadagno lordo di 594$ Perdita lorda di 288$ Trade eseguiti totali 6 di cui 3 chiusi in profitto e 3 chiusi in perdita. Guadagno medio: 198$ Perdita media: 94$ Rapporto medio Rischio/Rendimento: 2,1 Avrei evitato situazioni rischiose, come ad esempio fare attività di trading lo scorso giovedì durante i comunicati della FED ed il rilascio delle notizie sulle richieste di sussidi di disoccupazione ed indice dei prezzi. Il mercato in quelle fasi è stato particolarmente difficile e volatile e ritengo di aver avuto semplicemente fortuna con le operazioni di quella giornata. Avrei potuto tranquillamente chiuderla con un'importante perdita a causa della volatilità e degli spike di prezzo. Nonostante un rigido set di regole, a volte sembra difficile rispettare anche quella più semplice, ovvero quella di non operare in determinate situazioni di mercato. Tutta preziosa esperienza.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
Operazione intraday - Micro S&P500 11.10.2022La giornata odierna, sin dalle prime ore del mattino, sembra voler confermare il trend ribassista degli ultimi giorni, con un'apertura delle contrattazioni debole. L'indice nel corso della mattinata europea, ha cercato di attaccare l'area 3580/3570, segnalata come un livello di supporto dove "dovrebbe essere presente" un eccesso di domanda. Il prezzo ha lateralizzato in area 3580 per diverse ore: a primo impatto non ho trovato un setup d'ingresso. Verso le ore 12 una reazione: l'indice si porta in area 3628 con un tentativo di recupero che, tuttavia, si avvicina ai massimi di giornata senza mai superarli. A questo punto inizia un nuovo movimento di reazione che riporta l'indice a testare nuovamente l'area 3580. LS&P500 si ritrova nuovamente in una zona di supporto, dove è presente una confluenza tra: i minimi di giornata, un'area di eccesso di domanda e il canale inferiore delle bande di bollinger. Decido di pianificare il trade: - Buy limit a 3580 eseguito alle ore 16:00 - Stoploss a 3570 - Take Profit a 3600 L'ingresso sembra essere particolarmente fortunato, il trend prende la direzionalità del mio trade ed alle 16:39 viene toccato il mio take profit. Venti punti di gain. Nel momento in cui scrivo (17:35) l'indice continua al rialzo. La zona 3630/3635 potrebbe essere interessante per provare un'ulteriore operazione d'inversione.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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Week 1 ottobre - Resoconto day trading.Il mese di ottobre, per quanto riguarda l'operatività in intraday, sembrerebbe essere cominciato bene, facendomi chiudere la prima settimana in positivo. Ricordo a beneficio di tutti che non sono un day trader esperto e che ho deciso di applicare delle semplici strategie operative solo ed esclusivamente su uno dei mercati che meglio conosco, ovvero l'S&P500. Troverete pochi eseguiti poichè non potendo seguire costantemente il mercato, cerco di pianificare le mie operazioni su timeframe dai 15 ai 60 minuti per un massimo di due eseguiti al giorno e durante questa fase di "training" opero con un solo contratto Micro. Questa week 1, come anticipato si è chiusa con un profitto di circa 370 dollari e le principali metriche sono indicate a seguire. - In totale gli eseguiti sono stati 6, di cui 4 chiusi in profitto e 2 chiusi in perdita. - La media monetaria dei trade chiusi in perdita è 51$. - La media monetaria dei trade chiusi in profitto è di 117$ - L'average trade è 61,66 $ - Guadagno lordo 479,89 - Perdita lorda 105,54 - Commissioni pagate 10,56 Di sicuro una profittabilità del 67% non sarà facile da continuare a mantenere, però sono molto contento della gestione del rischio e del rapporto tra guadagno medio e perdita media, che continua a dare un mark up in termini di sostenibilità delle strategie selezionate. Come per i mesi di luglio e di settembre, l'operatività continua ad essere in profitto, tuttavia bisogna sempre essere consapevoli che arriveranno periodi in cui si susseguiranno 4/5 trade in perdita, drawdown, momenti psicologici difficili. Il mio set di regole è l'elemento chiave, il corrimano sul quale appoggiarmi quando arriveranno momenti in cui la mia operatività non sarà allineata con il mercato.
AMEX:SPY
di DomenicoIvanPontillo