Un approccio quantitativo sull'Indice Tecnologico Nasdaq 100
Ciao a tutti,
Oggi volevo presentare una idea alternativa rispetto alle precedenti introducendo dei modelli che possono essere utili per prevedere l'andamento futuro di un determinato strumento finanziario: parliamo di modelli additivi .
Molti modelli di previsione , come quello appena citato , si basano sul fatto che se ,esiste un pattern sistematico nella serie, questo possa essere separato da eventuali oscillazioni accidentali mediante dei metodi di smussamento. L'effetto dello smussamento è quello di eliminare disturbi casuali (effetto noise in una serie), cosicché una volta individuato il pattern sistematico, questo possa essere proiettato nel futuro per produrre la previsione.
Infatti quello che abbiamo fatto non è stato altro che analizzare la serie storica dei prezzi giornalieri e scomporla nelle sue fasi: Trend e ciclo . Pertanto il seguente modello è composto dalle seguenti caratteristiche:
1. Livelli ( la media dei valori della serie)
2. Trend ( per semplicità attualmente assumiamo che sia lineare)
3. Stagionalità
4. Residui ( effetto casuale in una serie)
A questo punto una volta introdotto brevemente il modello possiamo passare all'analisi (ovviamente per qualsiasi approfondimento su quanto detto potete scrivermi o commentare direttamente l'idea ).
Le immagini che ho allegato sul grafico sono la risultante di quanto spiegato: nella prima trovate le previsioni dell'indice e nella seconda le caratteriste della serie.
La prima immagine in alto rappresenta l'andamento giornaliero dell'indice dal 2008 ad oggi: i puntini neri sono le chiusure giornaliere e la linea blu la sua previsione. Il grafico segnala già alcuni spunti piuttosto interessanti:
- La linea di previsione è attrattiva per il prezzo: le oscillazioni sono sempre comprese tra le due bande e in media sull'andamento previsto
- Le fase erratiche (quelle evidenziate in giallo) sempre spesso mostrano un brusco cambiamento dell'indice per poi ritornare tra quanto il modello prevede. Le parti evidenziate in giallo effettivamente corrispondo a delle inversioni per l'indice e tanto più i prezzi si allontano dal modello previsionale e maggiore sarà l'inversione di trend.
La seconda immagine in basso mostra le caratteristiche intrinseche della serie nonché dell'indice. La parte di maggiore interesse è quella rappresentata dalla stagionalità (Seasonal): depurata dagli errori l'indice può mostrare una stagionalità sistematica. Dopo aver impostato una finestra temporale di 12 giorni (questa può essere scelta a discrezione del trader) il ciclo della serie è piuttosto esplicito e visibile anche dal grafico: la parte cerchiata figura l'inversione della serie iniziata il 13 Ottobre ( l'ultimo aggiornamento dei prezzi è del 29 Ottobre e considerato a ritroso i 12 giorni impostati come margine temporale) e di reazione anche dal prezzo ( rettangolo arancione )
Avendo fatto brevemente tutte le considerazioni passate sul nostro modello possiamo ora fare una analisi attuale dell'indice: il trend primario della serie sembrerebbe non essere concluso ma ci aspettiamo una pausa e quindi un rintracciamento. Per i prezzi mi attendo una breve scesa in media con le previsioni attuali ( linea blu ) per poi impostare un operazione in acquisto.
Appena il rintracciamento sarà concluso aggiornerò l'idea per poi impostare correttamente il trade.
Se avete dubbi o domande di qualsiasi genere o volete conoscere altri nuovi aspetti non esitate a scrivere o commentare direttamente qui sotto
A presto,
Alessio
