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Recap

Week 22 Market recapSettimana "choppy" quella appena passata in cui gli indici sostenuti esclusivamente da NVDA che sta facendo il bello ed il cattivo tempo, hanno ritracciato dai massimi di inizio settimana per poi alternare giornate di forte indecisione. Da segnalare un netto peggioramento del Breath market che indica chiaramente una non partecipazione colletiva (visibile anche dagli indici Equal Wheigthed". Nota positiva un recupero del ratio up/down volume sul grafico giornaliero e del rapporto RUT/SPY che indica una leggera sovraperformance delle small cap sulle big. Da notare la sessione di venerdì in cui l'SP500 è passato da un -0.70% a causa di una presa di profitto generalizzata sul settore Tech un +0.90% negli ultimi 30 minuti di sessione. Un fortissimo segnale di forza e di confidenza da parte dei player del mercato.
AMEX:SPY
di AljoschaC
Risultati del mese - Alcune considerazioni.E' terminato il mio primo mese di operatività in day trading. Ricordo a chi legge che la mia operatività tipica come trader si basa principalmente sul medio periodo e su strategie di forza relativa. Ho deciso di affrontare questa challenge perchè per la prima volta da quando opero sui mercati (circa 10 anni) mi ritrovo ad affrontare un vero mercato bearish, probabilmente duraturo, con guerra, prospettive economiche ed inflazione; scenario nel quale è consigliato restare flat ed è difficile fare trading secondo operatività long multi day. Per questo motivo, considerato il tempo che passo a studiare l'S&P500 (un indice che conosco abbastanza bene) ho deciso di cimentarmi in questa sfida nella quale riuscire a creare un'infrastruttura di day trading con poche ma semplici regole che rammento qui di seguito. 1) Time Frame: 15 minuti. Dato che durante la giornata sono impegnato nel mio lavoro principale, il time frame per settare le operazioni non può essere inferiore a 15 minuti; 2) Pianificazione operazioni: Ho due finestre di pianificazione. Le 6 del mattino per capire cosa è accaduto durante la notte e le 13 e 30 per studiare i possibili approcci prima dell'apertura del mercato americano; 3) Massimo 2 operazioni al giorno; 4) Operatività secondo 3 strategie: I Strategia: Continuazione/inversione del trend sulla media; II Strategia: Inversione su importanti supporti o resistenze; III Strategia: Breakout sul'apertura del mercato americano. 5) Rapporto rischio rendimento mai inferiore al 2/1 per tutte le strategie, tranne nel caso di operazioni in trading range dove accetto l'1/1 6) Fissare sempre stoploss e profit target; 7) Se l'operazione è ancora in bilico prima della chiusura, fissare ordine di vendita 30 minuti prima della chiusura del mercato. 8) Trading con si-ze da 1 contratto su un solo strumento: Micro Mini S&P500. Ho provato a restare il più possibile fedele a queste regole, con grande disciplina ed applicazione ed i risultati di queste prime quattro settimane sono stati particolarmente incoraggianti. In totale ho chiuso il mese in positivo di 274,5 punti d'indice che monetariamente corrispondono a 1372,5 dollari. Le principali statistiche sono: -Operazioni totali: 30 -Chiuse in profitto: 17 -Chiuse in perdita: 13 -Profittabilità: 56,6% -Perdita lorda: 785 $ -Guadagno lordo: 2157,5$ -Media operazioni in guadagno: 126,91 $ -Media Operazioni in perdita: 60,38 $ -Rapporto Rischio Rendimento medio: 2,10 A prescindere dal risultato, ciò che più mi fa piacere è vedere il rapporto rischio rendimento sul 2,10. Significa che ho rispettato gli stop ed ho fatto scorrere le operazioni in profitto nella maniera giusta. Riuscendo a mantenere questa proporzione, puoi permetterti di non aver ragione in ogni trade. Credo che la profittabilità al 56% sia difficile da mantenere anche per il futuro, probabilmente tenderà su valori tra il 50% ed il 40%, ma con un rapporto rischio rendimento pari a 2, il trading continua ad essere sostenibile. Queste statistiche cominceranno ad avere una maggior rilevanza quando le operazioni osservate saranno 200/300. La parte più difficile è stata sicuramente quella psicologica, che durante le prime due settimane ha indotto in qualche errore. E' incredibile quanto sia difficile gestire l'aspetto emozionale, ma con il passare dei giorni, sono riuscito a trovare uno standard di operatività anche dal punto di vista mentale, che continuerò a coltivare. Non mi illudo di esser day trader, o di considerarmi un operatore profittevole dopo solo 4 settimane, tuttavia continuerò ad esplorare questo mondo, per il momento continuando secondo l'approccio appena descritto e successivamente aggiungendo altri elementi di difficoltà (es. operare su più strumenti). Come tutte le cose della vita, anche il trading deve essere studiato, programmato, allenato, revisionato, migliorato. E' l'unica strada che può tendere al migliormento ed alla miglior versione del trader che è dentro di noi. Ricordiamoci sempre che i migliori, in qualsiasi campo, hanno probabilmente fallito innumerevoli volte.
Selezione editoriale
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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Recap Operazioni settimanali - Week 3E' terminata la terza settimana di questa piccola avventura da "day trader". Mi rendo conto di utilizzare un termine errato, un day trader avrà tutt'altro tipo di operatività e su una moltitudine di strumenti finanziari, tuttavia voglio provare a vedere se mantenendo costanza e regole per un certo periodo di tempo è possibile riuscire a creare un'infrastruttura sostenibile. La terza settimana inizia con il 4 luglio, mercati americani chiusi, decido di restare flat, considerata l'assenza totale di volumi della giornata. Il 5 di luglio inizia con lateralità durante la sessione asiatica. Viene a crearsi un livello rilevante intraday, che viene rotto al ribasso all'apertura europea. Decido di entrare short in area 3843, confidando in uno storno delle quotazioni fino al livello di supporto 3800, fissando uscita in area 3802. Porto a casa 41 punti d'indice, importante gain. Se avessi lasciato correre l'operazione, avrei potuto seguire lo short fino all'area 3750, ma è davvero difficile riuscire a far correre così tanto un'operazione, quando di mezzo ci sono livelli di supporto. A seguire lo screen dell'operazione. Il 6 di luglio ho eseguito due operazioni, ambedue in gain piccolo, utilizzando strategia in reversion su un trading range creato dall'indice. Per filtrare gli ingressi durante operatività in trading range, mi aiuto con il commodity channel index. La prima operazione verso le ore 10, durante la sessione europea, con un guadagno di 10 punti. La seconda operazione verso le ore 18, sempre in reversion, con guadagno di 13 punti. A seguire gli screen. I operazione II operazione Il 7 di luglio è stata la giornata più formativa della settimana, con due operazioni chiuse in perdita. Galvanizzato dall'operatività in trading range del giorno precedente, ho "immaginato" che la giornata del 7 luglio avrebbe seguito gli stessi schemi. Come al solito, al mercato non importa nulla di ciò che noi pensiamo, e così ho chiuso due operazioni in perdita. In particolare, ho impostato operazioni d'inversione, quando in realtà il mercato cercava di trovare un trend rialzista. Il mio errore è stato quello di aver provato ad eseguire per due volte lo stesso tipo di operazione errata. L'unica nota positiva è stata la mia capacità di rispettare in maniera maniacale gli stop. Sotto le operazioni. A riguardarle con calma, mi rendo conto di aver sbagliato totalmente l'interpretazione della fase di mercato. L'8 luglio si è chiuso con un'operazione in profitto. In questo caso dopo il rialzo del 7 luglio, mi aspettavo una giornata più piatta, pertanto ho aperto uno short dinanzi ad un segnale d'inversione del mercato su un livello rilevante (massimo del giorno precedente). Porto a casa in questa giornata 24 punti d'indice. Ricapitolando la settimana, quindi registro 6 operazioni di cui 4 chiuse in profitto e 2 chiuse in perdita. Guadagno un totale di (41+23-19+24)=69 punti d'indice, corrispondenti in termini monetari a (69*5)= 345 $ Devo cercare di lavorare sulla mia capacità di essere più asettico nell'impostazione delle operazioni, pensando solo ed esclusivamente a fare trade che ritengo validi. Probabilmente in un paio di giornate, considerata la difficile impostazione del mercato, avrei dovuto evitare alcuni ordini, ma ad un certo punto sale quasi la frustrazione di voler trovare a tutti i costi un setup. La prossima sarà l'ultima settimana di questa piccola sfida, al termine della quale tirerò qualche somma.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
Revisione dei Trade - Settimana 1 Si è conclusa la prima settimana di questa singolare challenge, ovvero quella di essere day trader per un mese. Il mio obiettivo è quello di semplificare al massimo, considerato che in genere non opero intraday, bensi su time frame giornalieri e settimanali. Per raggiungere quest'obiettivo ho impostato il più semplice set di regole possibile: - Operatività su un solo strumento: Micro Mini S&P500; - Utilizzo non più di 3 strategie: 1) Breakout sui livelli della prima candela americana; 2) Continuazione del trend su media mobile; 3) Inversione su livelli importanti; - Operatività preferenziale durante la sessione americana; - Massimo 2 operazioni al giorno; - Size 1 contratto massimo. Il risultato di questa settimana è stato positivo, porto a casa un gain di 91 punti d'indice, corrispondenti a (91*5)= 455 dollari. Riporto i trades effettuati ed alcuni commenti. Day 1 - Loss di 12 punti In questo giorno la borsa americana era chiusa, la mia pianificazione prevedeva di non aprire operazioni, tuttavia al raggiungimento del setup della mia operazione, non ho resistito ad inserirla. Risultato: loss. Il primo giorno è stato subito inclemente, ho fallito la prima regola: plan the trade e trade the plan. Non ho rispettato i piani e sono stato punito da un mercato che senza i volumi americani non avrebbe mai potuto reversare. Day 2 - Gain di 19 punti Il secondo giorno mi ha dato l'opportunità di entrare su una delle mie tecniche preferite. Ingresso sulla forza del movimento al break della prima candela da 15 minuti, qualora l'indice dovesse avere il giusto spazio per muoversi. Uscita pianificata su un livello di resistenza. Trade pulito, molto soddisfatto. Day 3 - Gain di 25 punti Il terzo giorno mi ha permesso un ingresso nella sessione europea, quando i volumi non sono esagerati e tendenzialmente, se esiste un trend in corso, questo potrebbe continuare in maniera armoniosa fino a poco prima della sessione americana. Ingresso su movimento di continuazione utilizzando la media mobile come riferimento. Chiusura dello short sul livello 3702 apena prima del livello tondo 3700. Il terzo giorno mi ha lasciato l'amaro in bocca perchè mi sono accontentato della prima operazione. Pensare a difendere i "guadagni" del giorno, non mi ha permesso di entrare durante la sessione americana su un movimento di break fortissimo e che riporto sotto. Della giornata 3 è utile ricordare che non bisogna pensare ai guadagni monetari. Bisogna piuttosto eseguire le operazioni nella maniera più corretta possibile, fare al meglio il proprio lavoro di trader e come in tutti i lavori, se fai le cose bene i risultati positivi sono una diretta conseguenza. In questo caso pensare al guadagno del mattino, mi ha appagato e bloccato l'operatività del pomeriggio. Day 4 - Gain 34 punti La quarta giornata si è caratterizzata per un trade di "reversion", molto pulito chiuso in trailing sul ritracciamento eccessivo di una candela verde, altrimenti avrei cercato di puntare all'obiettivo della resistenza indicata sotto, sfruttando tutto il movimento di ribasso. Day 5 - Gain 25 punti La giornata numero 5 si è chiusa in positivo. In questo caso operazione pulita, uscita dal trade buona. Discutibile forse solo l'individuazione tecnica del livello d'uscita, che nel caso in cui il prezzo fosse tornato indietro, sarebbe stato un po troppo ampio. Da questa giornata cerco di imparare e di studiare metodi di stoploss piu efficienti. La prossima settimana lunedì e martedì sarò costretto a restare flat perché non avrò possibilità di operare. Riprenderò analisi e ragionamenti il prossimo mercoledi.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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