E' terminato il mio primo mese di operatività in day trading. Ricordo a chi legge che la mia operatività tipica come trader si basa principalmente sul medio periodo e su strategie di forza relativa. Ho deciso di affrontare questa challenge perchè per la prima volta da quando opero sui mercati (circa 10 anni) mi ritrovo ad affrontare un vero mercato bearish, probabilmente duraturo, con guerra, prospettive economiche ed inflazione; scenario nel quale è consigliato restare flat ed è difficile fare trading secondo operatività long multi day.
Per questo motivo, considerato il tempo che passo a studiare l'S&P500 (un indice che conosco abbastanza bene) ho deciso di cimentarmi in questa sfida nella quale riuscire a creare un'infrastruttura di day trading con poche ma semplici regole che rammento qui di seguito.
1) Time Frame: 15 minuti. Dato che durante la giornata sono impegnato nel mio lavoro principale, il time frame per settare le operazioni non può essere inferiore a 15 minuti;
2) Pianificazione operazioni: Ho due finestre di pianificazione. Le 6 del mattino per capire cosa è accaduto durante la notte e le 13 e 30 per studiare i possibili approcci prima dell'apertura del mercato americano;
3) Massimo 2 operazioni al giorno;
4) Operatività secondo 3 strategie:
I Strategia: Continuazione/inversione del trend sulla media;
II Strategia: Inversione su importanti supporti o resistenze;
III Strategia: Breakout sul'apertura del mercato americano.
5) Rapporto rischio rendimento mai inferiore al 2/1 per tutte le strategie, tranne nel caso di operazioni in trading range dove accetto l'1/1
6) Fissare sempre stoploss e profit target;
7) Se l'operazione è ancora in bilico prima della chiusura, fissare ordine di vendita 30 minuti prima della chiusura del mercato.
8) Trading con si-ze da 1 contratto su un solo strumento: Micro Mini S&P500.
Ho provato a restare il più possibile fedele a queste regole, con grande disciplina ed applicazione ed i risultati di queste prime quattro settimane sono stati particolarmente incoraggianti. In totale ho chiuso il mese in positivo di 274,5 punti d'indice che monetariamente corrispondono a 1372,5 dollari. Le principali statistiche sono:
-Operazioni totali: 30
-Chiuse in profitto: 17
-Chiuse in perdita: 13
-Profittabilità: 56,6%
-Perdita lorda: 785 $
-Guadagno lordo: 2157,5$
-Media operazioni in guadagno: 126,91 $
-Media Operazioni in perdita: 60,38 $
-Rapporto Rischio Rendimento medio: 2,10
A prescindere dal risultato, ciò che più mi fa piacere è vedere il rapporto rischio rendimento sul 2,10. Significa che ho rispettato gli stop ed ho fatto scorrere le operazioni in profitto nella maniera giusta. Riuscendo a mantenere questa proporzione, puoi permetterti di non aver ragione in ogni trade. Credo che la profittabilità al 56% sia difficile da mantenere anche per il futuro, probabilmente tenderà su valori tra il 50% ed il 40%, ma con un rapporto rischio rendimento pari a 2, il trading continua ad essere sostenibile. Queste statistiche cominceranno ad avere una maggior rilevanza quando le operazioni osservate saranno 200/300.
La parte più difficile è stata sicuramente quella psicologica, che durante le prime due settimane ha indotto in qualche errore. E' incredibile quanto sia difficile gestire l'aspetto emozionale, ma con il passare dei giorni, sono riuscito a trovare uno standard di operatività anche dal punto di vista mentale, che continuerò a coltivare.
Non mi illudo di esser day trader, o di considerarmi un operatore profittevole dopo solo 4 settimane, tuttavia continuerò ad esplorare questo mondo, per il momento continuando secondo l'approccio appena descritto e successivamente aggiungendo altri elementi di difficoltà (es. operare su più strumenti).
Come tutte le cose della vita, anche il trading deve essere studiato, programmato, allenato, revisionato, migliorato. E' l'unica strada che può tendere al migliormento ed alla miglior versione del trader che è dentro di noi.
Ricordiamoci sempre che i migliori, in qualsiasi campo, hanno probabilmente fallito innumerevoli volte.
Per questo motivo, considerato il tempo che passo a studiare l'S&P500 (un indice che conosco abbastanza bene) ho deciso di cimentarmi in questa sfida nella quale riuscire a creare un'infrastruttura di day trading con poche ma semplici regole che rammento qui di seguito.
1) Time Frame: 15 minuti. Dato che durante la giornata sono impegnato nel mio lavoro principale, il time frame per settare le operazioni non può essere inferiore a 15 minuti;
2) Pianificazione operazioni: Ho due finestre di pianificazione. Le 6 del mattino per capire cosa è accaduto durante la notte e le 13 e 30 per studiare i possibili approcci prima dell'apertura del mercato americano;
3) Massimo 2 operazioni al giorno;
4) Operatività secondo 3 strategie:
I Strategia: Continuazione/inversione del trend sulla media;
II Strategia: Inversione su importanti supporti o resistenze;
III Strategia: Breakout sul'apertura del mercato americano.
5) Rapporto rischio rendimento mai inferiore al 2/1 per tutte le strategie, tranne nel caso di operazioni in trading range dove accetto l'1/1
6) Fissare sempre stoploss e profit target;
7) Se l'operazione è ancora in bilico prima della chiusura, fissare ordine di vendita 30 minuti prima della chiusura del mercato.
8) Trading con si-ze da 1 contratto su un solo strumento: Micro Mini S&P500.
Ho provato a restare il più possibile fedele a queste regole, con grande disciplina ed applicazione ed i risultati di queste prime quattro settimane sono stati particolarmente incoraggianti. In totale ho chiuso il mese in positivo di 274,5 punti d'indice che monetariamente corrispondono a 1372,5 dollari. Le principali statistiche sono:
-Operazioni totali: 30
-Chiuse in profitto: 17
-Chiuse in perdita: 13
-Profittabilità: 56,6%
-Perdita lorda: 785 $
-Guadagno lordo: 2157,5$
-Media operazioni in guadagno: 126,91 $
-Media Operazioni in perdita: 60,38 $
-Rapporto Rischio Rendimento medio: 2,10
A prescindere dal risultato, ciò che più mi fa piacere è vedere il rapporto rischio rendimento sul 2,10. Significa che ho rispettato gli stop ed ho fatto scorrere le operazioni in profitto nella maniera giusta. Riuscendo a mantenere questa proporzione, puoi permetterti di non aver ragione in ogni trade. Credo che la profittabilità al 56% sia difficile da mantenere anche per il futuro, probabilmente tenderà su valori tra il 50% ed il 40%, ma con un rapporto rischio rendimento pari a 2, il trading continua ad essere sostenibile. Queste statistiche cominceranno ad avere una maggior rilevanza quando le operazioni osservate saranno 200/300.
La parte più difficile è stata sicuramente quella psicologica, che durante le prime due settimane ha indotto in qualche errore. E' incredibile quanto sia difficile gestire l'aspetto emozionale, ma con il passare dei giorni, sono riuscito a trovare uno standard di operatività anche dal punto di vista mentale, che continuerò a coltivare.
Non mi illudo di esser day trader, o di considerarmi un operatore profittevole dopo solo 4 settimane, tuttavia continuerò ad esplorare questo mondo, per il momento continuando secondo l'approccio appena descritto e successivamente aggiungendo altri elementi di difficoltà (es. operare su più strumenti).
Come tutte le cose della vita, anche il trading deve essere studiato, programmato, allenato, revisionato, migliorato. E' l'unica strada che può tendere al migliormento ed alla miglior versione del trader che è dentro di noi.
Ricordiamoci sempre che i migliori, in qualsiasi campo, hanno probabilmente fallito innumerevoli volte.
Domenico Ivan Pontillo
