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Aggiornamento di mercato ETH/USDDopo l'accelerazione al rialzo iniziata il 21-luglio, attualmente ci troviamo in pausa (canale laterale) all'interno del range $400.00 (resistenza) - $365.00 (supporto), la direzionalità del mercato ci verrà data nel momento in cui avverrà una chiara e decisa chiusura al di sopra/sotto dell'attuale canale, oppure potremmo optare per un'apertura di una posizione non direzionale sulle opzioni e comprare la volatilità. I prezzi stanno consolidando al di sopra del livello $365, un livello di prezzo molto importante per l'asset in questione, difatti per molto tempo questa zona è stata sentita dal mercato, respingendo e supportando i prezzi per più volte. Rimanere al di sopra di tale livello darebbe un'ulteriore forza al trend positivo in atto. Se da un lato, volumi e volatilità sono in calo, dall'altro lato l'open interest aggregato, sia sui futures che sulle opzioni, è in continuo aumento. MARKET TREND (mid term): 153 giorni bullish (+345,93% da $85,90 - 13/03/20) MARKET TREND (short term): 47 giorni bullish (+77,34% da $216,00 - 27/06/20) MARKET TREND (very short term): 10 giorni ranging market (+2,69% da $373,00 - 3/08/20) H.T.F. RESISTANCE: $550 - $830 (close) L.T.F. RESISTANCE: $400 (close) L.T.F. SUPPORT: $365 - $330 - $290 H.T.F. SUPPORT: $254 - $230,5 - $216 - $205,2 ATR 1D (30 periodi): (down: $300,45 - $305,6) 19,73 (up: $331,40 - $339,05) ATR 1H (24 periodi): 4,42 FUTURES VOLUME: $4,518 billion FUTURES OPEN INTEREST: $1,397 billion OPTIONS: Volume: $25,673 million - Open Interest: $391,139 million
BITMEX:ETHUSD.P
di btcsbrito
Profilo di mercato del BITCOIN - 12/08/2020MARKET TREND (long term): 413 giorni bearish (-18,23% da $13.920 - 26/06/19) MARKET TREND (mid term): 152 giorni bullish (+216,55% da $3.620 - 13/03/20) MARKET TREND (short term): 46 giorni bullish (+28,96% da $8.816 - 27/06/20) MARKET TREND (very short term): 11 giorni ranging market (+1,05% da $11.343 - 01/08/20) KEY MARKET DATA: H.T.F. RESISTANCE: $12.340 - $13.920 (Close) L.T.F. RESISTANCE: $11.500 - $11.820 - $11.920 (Close) L.T.F. SUPPORT: $10.920 H.T.F. SUPPORT: $9.950 - $9.220 - $8.816 ATR 1D (30 periodi): (down: $10.690 - $10.955) 438 (up: $11.829 - $12.381) ATR 1H (24 periodi): 116,56 VOLUME FOLLOW TREND?: "I volumi dal 27-luglio si trovano in una tendenza negativa, con picchi decrescenti." FUTURES VOLUME: $24,090 billion FUTURES OPEN INTEREST: $4,470 billion SPOT VOLUME: $2,074 billion WALL STREET FUTURES: Volume: $790,571 million - Open Interest: $746 million OPTIONS: Volume: $278,093 million - Open Interest: $1,650 billion IN CHE FASE E' IL MERCATO?: Test della zona di resistenza $11.500, con i prezzi che scambiano all'interno del range dell'inside week ($11.920 - $10.920) Aspettativa sul settimanale: Movimento rialzista (rottura livello $11.920) Aspettativa sul giornaliero/intraday: 1- La zona $11.500 respinge i prezzi verso $10.920 2- Rottura al rialzo della resistenza $11.500 e a) continuazione rialzista verso $11.820/920 b) cambio di ruolo e test del livello $11.500 come supporto per poi spingersi verso quotazioni maggiori
di btcsbrito
Aggiornamento di mercato BTC/USDBIAS: rottura al rialzo del massimo dell'inside day (bullish); attualmente i prezzi stanno lateralizzando al di sotto della resistenza $11.810 Livelli intraday: resistenza $11.810/885 - flip level $11.500 - supporto $11.330 Livelli a time frame maggiori: Resistenze $12.340 - $13.920 Supporti $10.923 - $9.950 - $9.220 - $8.816 Livelli ATR: ATR (giornaliero a 30 periodi): 416 Down: $10.687 - $11.336 Up: $12.168 - $12.214 Volatilità: BVOL24H: 2.70 Realized volatility 10 giorni: 87% (+790% da 20-luglio-2020) Realized volatility 1 mese: 54% (+192% da 20-luglio-2020) VOLUMI: Volumi in pausa all'interno del range laterale FUTURES VOLUME: Perpetual $17,060 billion - Futures $4,683 billion FUTURES OPEN INTEREST: Perpetual $2,817 billion - Futures $1,894 billion SPOT VOLUME: $1,748 billion WALL STREET FUTURES: Volume: $830,224 million - Open Interest: $841 million OPTIONS: Volume: $58,4 million - Open Interest: $1,809 billion TREND DI MERCATO: Long term: 407 giorni bearish (-15,66% da $13.920 - 26/06/19) Mid term: 146 giorni bullish (+226,49% da $3.620 - 13/03/20) Short term: 40 giorni bullish (+33,09% da $8.816 - 27/06/20) Very short term trend: 5 giorni ranging market (+3.44% da $11.343 - 01/08/20)
di btcsbrito
Airbnb - Ingresso con opzioniAttraverso la vendita di opzioni put è possibile entrare indirettamente long sul titolo Airbnb ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Il titolo attualmente scambia a 134, ha un P/E di circa 18 e viene da un rally cominciato ad agosto con il minimo a 110. In tale contesto è possibile vendere un'opzione put strike 125 con scadenza 20-dicembre-2024 (54 giorni), incassando un premio di $447. Tale operazione ci impone di acquistare il titolo qualora questo quoti a meno di 125 a scadenza (l'assegnazione può avvenire anche prima della scadenza). Qualora il minimo di riferimento a 110 venisse rotto ciò segnalerebbe un ritorno del bear market sul titolo, suggerendo di uscire. Per questo motivo è possibile accompagnare la vendita della put con l'acquisto di una seconda opzione (anch'essa put) a copertura, al prezzo di $139. Nel complesso l'operazione produce un credito di 447-139=$308, pari al 2,46% sul capitale investito. A scadenza sono possibili tre scenari : 1) Con il titolo sopra 125 manteniamo il premio incassato, realizzando un gain del 2,46% in 55 giorni; 2) Con il titolo compreso tra 110 e 125 acquistiamo a qualsiasi prezzo, confidando nel futuro apprezzamento e nella possibilità di vendere Call coperte dal titolo sulle scadenze future; 3) Nello scenario peggiore, con il titolo a scadenza sotto 110 e in assenza di interventi correttivi l'operazione va in perdita lorda di $.1500, netta di $1.192. In tal caso la performance risulta pari a -9,5% sul capitale investito.
NASDAQ:ABNBLong
di LogikaResearch
BMPS TREND TRAILINGSTOP//@version=5 strategy(title="Exponential Moving Average", shorttitle="CANALCAVERAL", overlay=true, initial_capital = 100000, commission_type=strategy.commission.cash_per_order,commission_value=19, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, use_bar_magnifier = true) outlow = ta.ema(close, 6) outlowmedium = ta.ema(close, 9) outmedium = ta.ema(close, 10) outhighmedium = ta.ema(close, 50) outhigh = ta.ema(close, 200) plot(outlow, title="EMA", color=color.rgb(33, 243, 86), linewidth = 2) plot(outlowmedium, title="EMA", color=color.rgb(240, 243, 33), linewidth = 2) plot(outmedium, title="EMA", color=color.rgb(214, 26, 204), linewidth = 2) plot(outhighmedium, title="EMA", color=color.rgb(243, 82, 33), linewidth = 2) plot(outhigh, title="EMA", color=color.rgb(249, 249, 249), linewidth = 2) k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 14), 1) d = ta.sma(k, 3) plot(k, title="%K", color=#2962FF) plot(d, title="%D", color=#FF6D00) h0 = hline(80, "Upper Band", color=#787B86) hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50)) h1 = hline(20, "Lower Band", color=#787B86) fill(h0, h1, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background") ma(source, length, type) => switch type "SMA" => ta.sma(source, length) "Bollinger Bands" => ta.sma(source, length) "EMA" => ta.ema(source, length) "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length) "WMA" => ta.wma(source, length) "VWMA" => ta.vwma(source, length) rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings") rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings") maTypeInput = input.string("SMA", title="MA Type", options= , group="MA Settings") maLengthInput = input.int(14, title="MA Length", group="MA Settings") bbMultInput = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev", group="MA Settings") up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput) down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput) rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down)) rsiMA = ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput) isBB = maTypeInput == "Bollinger Bands" plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2) plot(rsiMA, "RSI-based MA", color=color.yellow) rsiUpperBand = hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86) hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50)) rsiLowerBand = hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86) fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill") bbUpperBand = plot(isBB ? rsiMA + ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title = "Upper Bollinger Band", color=color.green) bbLowerBand = plot(isBB ? rsiMA - ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title = "Lower Bollinger Band", color=color.green) fill(bbUpperBand, bbLowerBand, color= isBB ? color.new(color.green, 90) : na, title="Bollinger Bands Background Fill") fast_length = input(title="Fast Length", defval=12) slow_length = input(title="Slow Length", defval=26) src = input(title="Source", defval=close) signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9) sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options= ) sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options= ) // Plot colors col_macd = input(#2962FF, "MACD Line  ", group="Color Settings", inline="MACD") col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line  ", group="Color Settings", inline="Signal") col_grow_above = input(#26A69A, "Above   Grow", group="Histogram", inline="Above") col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above") col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below") col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below") // Calculating fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length) slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length) macd = fast_ma - slow_ma signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length) hist = macd - signal hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50)) plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist < hist ? col_grow_below : col_fall_below))) plot(macd, title="MACD", color=col_macd) plot(signal, title="Signal", color=col_signal) stoca = (k>d) suka = (rsi>rsiMA) ciucia = (macd>signal) longmedia = ta.crossover(outlow, outmedium) longcondition = stoca and longmedia and suka and ciucia //longcondition = longmedia shortcondition = ta.crossunder(close, outlow) strategy.entry("L", strategy.long, when =longcondition) strategy.exit("Exit Long", from_entry="L", trail_points=5, trail_offset=8) strategy.close("L", when = shortcondition)
MIL:BMPSLong
di Goldenmida
BUY CALL O POSIZIONI LONG SU FKRAzienda solida e con un futuro prospero nel settore rinnovabile, sta lateralizzando da maggio fin ora in questo rettangolo, mi sono segnato due possibilità una di breve termine e l a'altra una strategia di buy and hold a lungo, una non preclude l'altra, in base a come si muoverà nei prossimi giorni deciderò come entrare. 1-Possibilità di buy call strike 5,4 obbiettivo di vendita della call è a 6. 2-Un altra possibilità è comprare a 5,1 sopra la media a 20 periodi, per fare un buy and hold a lungo termine, con possibilità in base alla futura price action di comprare delle put strike 5,8/6 quando si avvicinerà allo strike. I MIEI NON SONO CONSIGLI FINANZIARI MA IDEE PER FARCI DUE CHIACCHERE IN SERENITA' E SCAMBIARCI DUE IDEE.
FLong
di MatthiasDDetogni99
buy put su enel strike: 8,2 - scadenza: 21 gennaio - max 70 euro per contratto obbiettivo prezzo vendita put: 7,924 Mio parere sull'opportunità di sfruttare un rintracciamento dopo un grande rally, comunque ho delle call con scadenze più lontane quindi per me è un trade di breve durata, la scadenza è gennaio e quindi punto a non tenerla oltre il 21 dicembre. questo è il mio parere personale se avete delle idee sulla futura price action di enel sarei super felice di ascoltarle buon trade a tutti :)
MIL:ENELShort
di MatthiasDDetogni99
LA CINA FARA' UN RECUPERO A .... V 🤑🤑🤑🤑A “V” shape recovery ed il mercato delle opzioni Sembra non aver dubbi al momento il FMI nell’analizzare il possibile scenario della Cina post Coronavirus. Il direttore del FMI, Kristalina Georgieva, parla di un probabile recupero a V, caratterizzato da un forte rallentamento seguito da un violento recupero non appena tutta la macchina produttiva Cinese verra’ rimessa in moto. Ma mentre il FMI mostra chiari segnali di ottimismo, i mercati si mostrano piu’ cauti questa mattina dopo che Hubei ha pubblicato i dati aggiornati dei casi infetti, saliti di 14890 unita’. Tale balzo delle statistiche, che porta il numero di casi infetti a 60.000 e’ da imputare all’applicazione di un nuovo metodo di conteggio che include anche i casi infetti risultanti dalle diagnosi cliniche condotte con particolari sonde oltre a quelle condotte con il metodo usato precedentemente (Nucleic Acid testing kits). Detto in modo piu’ semplice, le statistiche pubblicate fino ad ora sottostimavano in modo sensibile il numero dei casi di oltre 1/3. Ne consegue che i mercati, che ieri sembravano piuttosto rassicurati dal fatto che l’espansione del virus era sotto controllo, hanno dovuto repentinamente rivedere la propria view alla luce dei nuovi dati. Questo e’ cio’ che spinge al ribasso i futures USA questa mattina. Fatta questa piccola parentesi di aggiornamento, vorrei soffermarmi su un pattern interessante. Il mercato delle opzioni sui singoli titoli e sugli ETF e’ in fermento in questi giorni in USA. Tutti comprano call. Questo pattern mi ricorda quando nel 1999-2000 andavano di moda i Cowered Warrants e gli investitori li compravano come se fossero caramelle per “scommettere” sulla new economy. Ed eccole qua le statistiche sulle single stock options. Al momento gli scambi di nozionale quasi equiparano il nozionale delle azioni in circolazione. Quali le implicazioni? Ce ne sono diverse. In primo luogo, stiamo assistendo ad un pattern che sta spingendo gli investitori a comprare call. L’acquisto di call puo’ essere fatto per due ragioni: la prima a scopi speculativi: aumento l’esposizione in portafoglio attraverso acquisto call, pago un premio per essere ulteriormente esposto e beneficiare dei rialzi. Tale approccio denota una view molto bullish. La seconda ragione, al contrario, puo’ denotare un atteggiamento piu’ prudente. Gli investitori potrebbero sostituire le posizioni lunghe titoli con posizioni lunghe call. In tal modo, e’ come se coprissero il rischio di portafoglio. Pagano un premio, per non essere esposti al rischio downside continuando a beneficiare di eventuali rialzi. Da un punto di vista operativo, vendere titoli e comprare call in loro sostituzione, equivale, di fatto ad acquistare put su una posizione esistente, con l’unica differenza che vendendo titoli e comprando call, si libera capitale in portafoglio, da investire in altre asset class. Soffermarsi su questa dinamica e’ importante. Gli effetti sul mercato potrebbero essere interessanti. Se il mercato ha comprato call per esporsi maggiormente sui titoli, vuol dire che sul mercato, i trader delle opzioni sono corti call e devono a loro volta coprirsi comprando azioni. (delta hedging). Questo processo di delta hedging fa si che sul mercato ci siano compratori che comprano perche’ devono comprare e non perche’ vogliono comprare. Lo stesso meccanismo che porta i detentori di posizioni short call a comprare il sottostante per coprirsi dal rischio upside, li porta a vendere lo stesso sottostante qualora il sottostante dovesse scendere. Questo con tanta piu’ violenza quanto piu’ l’opzione e’ ITM. Detto in modo piu’ semplice, la presenza di un elevato numero di posizioni in opzioni su singoli titoli puo’ portare il mercato a subire forti oscillazioni (al rialzo o al ribasso) legate all’aggiustamento del delta delle opzioni stesse da parte di chi ha venduto le opzioni. Questo aumenta il rischio del mercato (espresso appunto in termini di volatilita’ potenziale). Se, al contrario, gli acquisti di opzioni call fossero stati fatti in sostituzioni di titoli esistenti, in tal caso l’effetto sul mercato sarebbe meno evidente perche’ le vendite sui titoli andrebbero a compensare gli acquisti del delta delle opzioni fatti da chi e’ corto call. Tutto questo per dire che l’elevato volume in opzioni potrebbe aumentare sensibilmente la volatilita’ dei mercati azionari USA, soprattutto in prossimita’ della scadenza delle opzioni di marzo. Ma il mercato delle opzioni su azioni non e’ il solo ad essere in fermento. Anche quello dei derivati sui tassi di interesse USA e’ particolarmente attivo in questi giorni, ma, sconta uno scenario diverso, decisamente meno bullish. I trader sul mercato delle opzioni sul mercato monetario USA scommettono attivamente su ulteriori tagli. Attualmente i futures sui FED funds scontano tagli per 34 bps nel corso del 2020 ma c’e’ chi sta acquistando opzioni che “puntano” per movimenti dei tassi ancora piu’ al ribasso. Ad esempio, nella giornata di ieri sono stati spesi 20 milioni di USD in premi per l’acquisto di opzioni che scommettono addirittura su un livello dei tassi pari a zero. Di fatto sono opzioni call sullo strike 99.50, attualmente molto out of the money, che porterebbero un profitto solo in caso di tagli dei tassi a zero. E tutto questo in uno scenario in cui il dollari index continua a rafforzarsi. Cosa MI ATTENDO PER OGGI? Sara’ probabilmente una giornata di prese di beneficio, ma non aggressive. Potremmo assistere ad uno storno dei futures sull’Eurostoxx50 fino in area 3815-3810. Anche il petrolio potrebbe tornare sotto pressione. • Se apprezzate le mie idee e volete che continui a proporle un LIKE da parte vostra sarebbe il migliore ringraziamento per me. Grazie • Diventa mio follower per essere sempre aggiornato sulle news.
TVC:FTMIBLong
di Marco_Bernasconi
SNAM: target del 2% in 45 giorni?Questa mattina ho acquistato 1,000 azioni SNAM al prezzo di 3.916 € e al tempo stesso ho venduto un'opzione Call con strike a 3.900 al prezzo di 0.0945 €. Il 21 Gennaio verrà staccato un'anticipo di dividendo che sommato al premio incassato ci fa presupporre ad un rendimento mensile previsto di circa 2 %. Perchè questo valore? Semplicemente perchè la nostra opzione ci garantirà un premio di 94.5 € che sommati al dividendo previsto di 90 € fa un totale di 184.5 € che rapportati al capitale investito (3916 €) fa + 4.71 % Non ci aspettiamo tuttavia un significativo incremento del prezzo in borsa del titolo quindi il 2% ci sembra un valore onesto. Vedremo...
MIL:SRG
di piacenza-tradingLT
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Come Fare Profitto Certo su Tasso di Interesse USD!Questa sera ci aspetta un importante appuntamento in calendario. Alle 20:00 in punto (ora italiana), Jerome Powell, dovrebbe portare il Tasso di Interesse Monetario sul Dollaro Americano al 2,00%… Mettendo in atto il settimo aumento dal Dicembre 2015. Aldilà dei motivi economici che hanno spinto Powell a prendere questa decisione, a noi interessa esclusivamente poter “lavorare” su questa esplosione di volatilità che potrebbe registrarsi. Dal cosiddetto News Trading, in passato, ho cercato sempre di tenermi distante e tornare ad investire sulle valute interessate da simili Market Movers soltanto quando gli “animal spirit” erano usciti dal mercato. Una notizia del genere però, se “lavorata” nella giusta direzione che il mercato prenderà, potrebbe portare nelle nostre tasche profitti interessanti nel giro anche di pochi minuti, dato che il Dollaro Americano si muoverà in maniera importante in dinamica assoluta, quindi contro tutte le valute, in una direzione che probabilmente potrebbe essere rialzista nel breve periodo (questo perchè a Luglio dovrebbe, dal punto di vista statistico, perdere nuovamente uno 0,63% circa). Certo è che affrontare una notizia simile con una singola operazione a mercato ci lascerebbe in balìa, esclusivamente, di una "scommessa" a tutti gli effetti con una probabilità di fare profitto soltanto del 50%. Il mio lavoro è quello di aumentare drasticamente la probabilità di fare profitto, riducendo a zero rischio, stress e tempo da dedicare dietro ai grafici. Quindi cosa e come fare? Dal punto di vista Quantitativo la Statistica Descrittiva non mi dice un granchè. Il File Previsionale che ho sviluppato con il Team Fast Forecast (e che mi restituisce previsioni, quasi sempre puntuali, giorno per giorno) mi indica prezzi previsti, per domani, che si attestano più o meno ai livelli di oggi: 1,1745 per EURUSD 110,678 per USDJPY. Siccome mi sembra molto difficile che, alla luce di un ennesimo aumento del Tasso di Interesse sul Dollaro Americano, il prezzo potrebbe restare quasi fermo, in questa circostanza metto da parte l’Analisi Quantitativa (che potrebbe non prendere molto in considerazione questo “outlayer) e lavoro esclusivamente con copertura immediata. SOLUZIONE Oppure, io che sono sempre a caccia, più che del livello target o della direzione futura del mercato, di Volatilità importante in una direzione o in un’altra (short o long mi interessa poco) prendo in considerazione l’utilizzo di un’ Opzione Vanilla a copertura. Nella simulazione che ho fatto (ho già inserito gli ordini a mercato perché USDJPY ha raggiunto un livello molto importante, il 110,70 circa, coincidente con il 61,8% di riduzione delle precedenti posizioni short partite dal 6 Novembre 2017 – dal punto di vista tecnico è un livello dal quale il prezzo è spinto forte o al rialzo, verso la riduzione totale delle precedenti posizioni short, o al ribasso, per proseguire il macrotrend ribassista -) ho la possibilità di Guadagnare fino a 900,00€ sia che il prezzo scenda, sia che salga con un rischio massimo di perdita di 141,00€ se il prezzo dovesse restare fermo entro la scadenza fissata per domani alle 16. Quindi praticamente cosa ho fatto? In vista di questo importante appuntamento ho: COMPRATO USDJPY SUL MERCATO SPOT (per restare in favore di Swap) ACQUISTATO PUT CON SCADENZA 14 GIUGNO. Entrambe le operazioni sono state aperte sullo stesso livello di prezzo, mettendo in atto una strategia DeltaNeutrale (stessa probabilità di profitto sia che il prezzo scenda, sia che salga) cosiddetta Straddle. In termini di size, come spesso accade, il rapporto è sempre 1:2… Qualsiasi sia la tua disponibilità sul conto dovrai aprire, in acquisto di Put, il doppio dei contratti che intendi scambiare sul Forex.
Long
di manueltrotta87
Lancio Imminente delle Opzioni su Bitcoin negli USAL'arrivo delle opzioni su Bitcoin negli Stati Uniti rappresenta un momento cruciale per il mercato delle criptovalute e per gli investitori di tutto il mondo. La recente approvazione da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) americana delle opzioni su ETF Bitcoin segna un passo significativo verso l'integrazione delle criptovalute nei mercati finanziari tradizionali. Questi nuovi strumenti saranno quotati su importanti borse, come il New York Stock Exchange (NYSE) e il Chicago Board Options Exchange (CBOE). La decisione della SEC segue l'approvazione degli ETF Bitcoin di BlackRock, quotati sul NASDAQ a fine settembre, e rappresenta una naturale evoluzione per chi investe in Bitcoin. Le opzioni su ETF consentono di speculare non solo sulla direzione del prezzo dell'asset sottostante, in questo caso Bitcoin, ma anche di proteggere le posizioni già aperte, utilizzando strategie di copertura e gestione del rischio.
di GiuseppePisciuneri
L'Indice di Volatilità (VIX): Il Barometro della Paura del MercaL'Indice di Volatilità, comunemente noto come VIX, è uno degli strumenti più importanti e osservati dai trader e dagli investitori nel mondo finanziario. Questo indice, calcolato dal Chicago Board Options Exchange (CBOE), misura le aspettative di volatilità del mercato azionario statunitense nei prossimi 30 giorni. Spesso soprannominato "l'indice della paura", il VIX è diventato un indicatore chiave per comprendere il sentiment del mercato e prevedere potenziali turbolenze finanziarie. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK. Come Funziona il VIX Il VIX è calcolato utilizzando i prezzi delle opzioni dell'indice S&P 500. In particolare, tiene conto delle opzioni call e put out of the money che hanno una scadenza di circa 30 giorni. L'idea di base è che le opzioni riflettano le aspettative degli investitori sulla futura volatilità del mercato. Quando ci si aspetta un aumento della volatilità, i prezzi delle opzioni tendono ad aumentare (costano di più) perché gli investitori sono disposti a pagare un prezzo maggiore per proteggersi contro movimenti significativi del mercato. Al contrario, quando ci si aspetta una volatilità più bassa, i prezzi delle opzioni tendono a diminuire. Il VIX viene espresso in termini percentuali: se il VIX è a 20, significa che ci si aspetta una variazione del 20% (in termini annualizzati) dell'S&P 500 nei prossimi 30 giorni. Interpretazione del VIX Un livello alto del VIX è spesso associato a una maggiore incertezza o paura nel mercato. Durante periodi di crisi finanziaria o di eventi geopolitici significativi, il VIX tende a salire, riflettendo le preoccupazioni degli investitori per un aumento della volatilità. Al contrario, un VIX basso indica una maggiore fiducia degli investitori e aspettative di stabilità del mercato. Ad esempio, durante la crisi finanziaria del 2008, il VIX ha raggiunto livelli record sopra 80, segnalando un'enorme incertezza e paura tra gli investitori. Analogamente, durante la pandemia di COVID-19 nel 2020, il VIX è salito drasticamente sino ad arrivare a quota 100, riflettendo l'incertezza senza precedenti che ha colpito i mercati globali. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. In generale un VIX sotto 20 restituisce una scarsa preoccupazione degli operatori del mercato. La fascia che va da 20 a 30 possiamo definirla neutrale (si vede un progressivo abbandono dell l'euforia tipica di valori inferiori a 20/15) mentre con valori del VIX sopra 30 comincia una certa ansia che sfocia poi in panico più o meno accentuato già a partire da valori intorno a 45/50. Insomma un vero e proprio barometro della paura degli operatori del mercato. Utilizzi del VIX Il VIX è comunemente utilizzato in vari modi, passiamo velocemente in rassegna quelli più frequenti - Strategia di Trading Molti trader utilizzano il VIX per formulare strategie di trading. Un VIX elevato può suggerire che il mercato è ipervenduto e potrebbe essere pronto per un rimbalzo, mentre un VIX molto basso potrebbe indicare che il mercato è sovraccarico e pronto per una correzione. Ovviamente il valore del VIX di per sé non può e non deve essere preso come vero e proprio segnale di trading ma solo come campanello di allarme. Alcuni trader intraday utilizzano le variazioni del vix all’interno della stessa giornata per confermare o meno le proprie posizioni ribassiste o rialziste. Hedging Gli investitori istituzionali utilizzano il VIX come strumento di copertura (hedging) contro le fluttuazioni del mercato. Ad esempio, possono acquistare opzioni sul VIX per proteggersi da un aumento della volatilità che potrebbe influire negativamente sui loro portafogli. - Sentiment Analysis Il VIX è anche un ottimo indicatore del sentiment del mercato. Un improvviso aumento del VIX può segnalare un cambiamento nelle aspettative degli investitori e una maggiore avversione al rischio. Gli analisti utilizzano queste informazioni per adeguare le loro previsioni e raccomandazioni di investimento. - Limitazioni del VIX Sebbene il VIX sia uno strumento potente, ha anche delle limitazioni. Occorre essere coscienti del fatto che il VIX non predice esattamente il futuro andamento del mercato, ma riflette solo le aspettative di volatilità ovvero, per usare una terminologia comprensibile a tutti, di quanto potrebbe muoversi il mercato nei prossimi 30 giorni, con particolare riferimento all’indice SP500 che è ormai il faro degli indici di tutto il mondo. Inoltre il VIX può essere influenzato da fattori esterni e temporanei che possono non avere un impatto duraturo sul mercato. Conclusioni Il VIX è un indicatore essenziale per comprendere il sentiment del mercato e le aspettative di volatilità. Utilizzato correttamente, può fornire preziose informazioni per prendere decisioni di investimento più informate e per sviluppare strategie di trading efficaci anche intraday. Tuttavia, come tutti gli strumenti finanziari, deve essere usato con cautela e in combinazione con altre analisi e indicatori per sfruttarne al meglio le potenzialità. Disclaimer: La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
CAPITALCOM:VIX
di Capitalcom
USDJPY: Seguiamo il COT ReportYen arrivato, dopo una lunga bulls-run, su un importante area chiave di offerta con i Large Traders che hanno ormai raggiunto la loro massima capacità storica di acquisto/vendita di contratti futures/options per la moneta del sol levante. COT ANALYSIS Sebbene non abbiamo registrato variazioni di magnitudo significative con l'ultimo COT Report (15/11) è interessante notare come sia i Commercials sia i Large Speculators abbiano iniziato la loro inversione nel posizionamento ormai giunto ai massimi storici per entrambi. I COT Index per Commercials e Large Speculators indicano infatti rispettivamente quota 94% e 6%, segno che è probabilmente giunta l'ora di liquidare le posizioni sino ad oggi detenute in acquisto/vendita. Andando indietro di qualche anno (Ott-2018) e risalendo a quando i Large Traders si sono trovati nella stessa net-position è facile osservare come lo Yen abbia sostanzialmente ripreso un trend rialzista in cui ha gradualmente nel corso dei vari swing che si sono succeduti riacquisito valore sul dollaro US. Mi piacerebbe nelle prossime settimane osservare una variazione significativa nella net-positions di Commercials/Large Speculators che ci indicasse l'inizio effettivo del cambio di rotta. PRICE ACTION ANALYSIS La price action ci rivela un trigger molto interessante sul daily, un Doppio Massimo Lower-Close, che giunge proprio sfalsando in volatilità i massimi della zona chiave di offerta. Ideale in questo caso è valutare un ingresso in posizione short, a fronte di un rintracciamento nella pullback-zone evidenziata nel grafico sotto: Personalmente seguirò molto da vicino questo cambio in ottica short.
Short
di mauriziopalumbo
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HEGIC - IL FUTUTO DELLE OPZIONINegli ultimi due anni, il volume delle opzioni crittografiche è aumentato da quasi zero a quasi $ 6 miliardi. Tuttavia, le piattaforme DeFi per il trading di opzioni sono rimaste indietro a causa di problemi di liquidità. Lanciato a novembre 2020, HEGIC è stato in grado di risolvere questo problema. Il progetto ha attualmente ricevuto oltre 60 milioni di dollari sui suoi contratti intelligenti, rendendo Hegic la piattaforma numero uno per il trading di opzioni decentralizzato. Il volume cumulativo degli scambi di opzioni di Hegic sta crescendo. Attualmente supera già I 90 milioni di dollari. I possessori di token Hegic inoltre ricevono l'1% della dimensione di ciascuna opzione per lo staking del token, il che genera un solido APY. Qui la prospettiva di crescita del mercato: medium.com Qui l'incremento dei fornitori di liquidità: duneanalytics.com Sperando di aver riportato informazioni utili ai trader di opzioni, a buon rendere!!
HLong
di Intelnos