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Cerca nelle idee per "VIX"

Vix: 3-1 3-1Manca poco per sapere qualcosa di più se tra stasera (forse pomeriggio) e domani sera la volatilità sui mercati rispetterà tanto i tempi quanto la direzione. Gli ultimi due giorni di corsa agli acquisti hanno generato picchi su tutti i mercati, tuttavia mi attendo la chiusura del ciclo trimestrale su tutti gli indici che comporterebbe una discesa dei prezzi, in termini di regole cicliche (probabilistiche ed empiriche, mai matematiche o scientifiche) sotto i minimi da cui è partito il recente rialzo, intorno a fine mese primi di Luglio. Discesa che confermerebbe, se avverrà, i movimenti e la tempistica illustrata nel grafico.
TVC:VIX
di JoMerende
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VIX “ The Crystal Ball” Non ci da ingresso ma almeno ci avverte a SQUARCIAGOLA!!!! tutti hanno una palla di vetro e la nostra, le opzioni su vix dicono di stare attenti a scossoni al ribasso nelle prossime 2 settimane, le call che scadono questa settimana e la prossima sono molto più costose delle put !!! Stessa cosa successa a metà marzo … so be careful!!!! Questo perché le opzioni sul VIX non sono come la maggior parte dei contratti di stock option americane che possono essere esercitati in qualsiasi momento, ma sono contratti di tipo europeo, il che significa che possono essere esercitate solo il giorno di scadenza dell'opzione, ciò elimina ogni possibile effetto di "arbitraggio"ovvero l’acquistare un'opzione, esercitarla immediatamente e quindi vendere il titolo sottostante a scopo di lucro, le opzioni VIX spesso vengono scambiate con uno sconto rispetto al valore intrinseco, a causa di questa struttura dei prezzi unica, forniscono indizi formidabili su dove la maggior parte dei trader si aspetta che si trovi il VIX il giorno di scadenza delle opzioni. ogni volta che c'è una grande differenza tra il prezzo delle call VIX e il prezzo delle put equivalenti, possiamo usarlo come una sfera di cristallo per il mercato azionario. Per esempio… Venerdì, il VIX ha chiuso a 24.64, le opzioni call scadenza 13 luglio strike $ 25 che erano $ 0,36 out of the money hanno chiuso a $ 1,20, mentre le put strike $ 25 del VIX sempre del 13 luglio che erano a $ 0,36 in the money, hanno chiuso a $ 0,60. In altre parole, i trader erano disposti a pagare il 100% in più per un'opzione call VIX con $ 0,36 out of the money rispetto a un'opzione put VIX con $ 0,36 in the money. Questo ci dice che i trader che stanno scommettendo sul VIX si aspettano che l'indice si muova più in alto nei prossimi giorni. Questo sentimento è ancora più evidente se si va un po' oltre con la scadenza e si confrontano le call VIX luglio 27 $25 con le put VIX luglio a $27. Le call hanno chiuso venerdì a $ 3,00, mentre le put erano solo $ 0,90. Quindi, gli operatori di opzioni VIX si aspettano chiaramente che l'indice si muova nettamente al rialzo da qui alla fine di luglio. Questo indicatore ha un ottimo track record vedremo se anche questa vokta si rivelerà tale!!!! Per chi volesse indagare può trovare questi dati su FreeRealTime.com AGGIUNGO che i future sia europei che americani non sono andati precisamente a target 🎯 e che il centro ciclo quadrimestrale cade proprio nella passata ma soprattutto in questa e anche la prossima settimana !!! Ripeto per chi long be careful 🍀🦾🎯. Per chi attende come me, potremmo avere occasione al TOP! neeeXt!!!
TVC:VIX
di DardoKnor
VIX CAMBIA DA "INDICE DELLA PAURA" A "INDICE DELLA RASSEGNAZIONEIL VIX CAMBIA NOME, da "Indice della Paura" passa a chiamarsi "Indice della Rassegnazione" Questa ha il mio copyright se la leggerete in futuro da qualche altra parte ricordatevelo. Aspettarsi che il mercato cresca perché il VIX cala in questa fase di mercato è sbagliato e vi spiego perché. Il VIX stima la volatilità implicita delle opzioni (call e put) sullo S&P 500, offrendo una previsione della variabilità del mercato azionario nei successivi 30 giorni. È l’espressione della variabilità attesa dagli operatori circa il principale indice azionario Usa. Tanto più alto è il VIX, maggiore sarà la percezione del rischio presente sul mercato. Perché la volatilità implicita è importante? La volatilità implicita è uno dei fattori determinanti nel pricing delle opzioni. Per questo motivo più questa variabile è alta maggiore sarà il premio dell’opzione, in quanto più grandi saranno le possibilità di guadagno. La volatilità implicita è una stima sui prezzi futuri che non ha niente a che fare con quelli attuali. Anche se gli investitori prendono in considerazione la volatilità implicita nelle loro decisioni di investimento, causando un impatto diretto di questa sul livello dei prezzi di oggi, non c’è nessuna garanzia che le aspettative sui prezzi futuri si realizzino effettivamente. Tuttavia è bene tenere a mente che l’indice della «paura», non necessariamente descrive la paura di un calo delle Borse. La volatilità descritta dal VIX è da intendere in entrambe le direzioni, quindi anche al rialzo. In sostanza, durante periodi di grande incertezza, la paura di un forte calo nel livello dei prezzi stimola la domanda di opzioni put, utili al fine di coprirsi da eventuali ribassi bloccando il prezzo di vendita. Da qui consegue un aumento della loro volatilità implicita e dunque del valore dell’indice VIX. IN QUESTO MOMENTO QUINDI PER CONCLUDERE IL VIX CALA NON PERCHÉ' LA PAURA SIA CALATA, MA AL CONTRARIO PERCHÉ' ADESSO NON C'E' LA STESSA INCERTEZZA DI QUALCHE GIORNO FA SULLA DIREZIONE DEL MERCATO AL CONTRARIO STA AUMENTANDO LA CERTEZZA DI UN MERCATO RIBASSISTA E CONSEGUENTEMENTE LA VOLATILITÀ' IMPLICITA CALA ED IL VIX INDICA APPUNTO QUESTO. IL VIX CAMBIA NOME, da "Indice della Paura" passa a chiamarsi "Indice della Rassegnazione" Questa ha il mio copyright se la leggerete in futuro da qualche altra parte ricordatevelo.
TVC:VIXShort
di Marco_Bernasconi
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VIX e concetti baseIl VIX rappresenta la volatilità sulle opzioni dell'indice SP500, è un indice molto tecnico e conosciuto dai professionisti del settore. Molti trader volendo speculare su ( eventuali ) ribassi degli indici acquistano il Vix nella sua forma piu' semplice, l'Etc che lo replica in leva. L'indice Vix è un indice mean reverting , ogni mese scade e rolla a dei prezzi piu' alti ( normalmente) in contango. Questi Etc acquistano i future per replicare il Vix quindi ogni mese rollano sui nuovi future pagando il contango al mercato. L'effetto leva e il compounding aumentano ancora piu' questa inefficienza. Il grafico rappresenta l'andamento del Vix e il relativo Vixl che , per sua natura, tende inevitabilmente allo zero. Per questo motivo è assolutamente errato concettualmente "investire" su questi prodotti che vanno utilizzati solo per piccoli periodi di mordi e fuggi dove ci si aspettano ribassi impulsivi e/o imprevisti.
V
di biondao
VIX Sotto Pressione: Un Segnale Rialzista Imminente?L'indice di volatilità Cboe (VIX), spesso definito il "termometro della paura" dei mercati, sta attualmente mostrando segnali incoraggianti per gli asset di rischio. Dopo aver stazionato al di sotto dei massimi raggiunti, il VIX si trova in una posizione chiave che potrebbe preludere a nuovi rialzi sia per il mercato azionario che per il settore delle criptovalute. Il fatto che il VIX stia stazionando al di sotto dei massimi dell'ultima settimana indica una potenziale stabilizzazione del sentiment di mercato. La pressione al rialzo sulla volatilità sembra essersi attenuata, suggerendo che la fase di maggiore incertezza potrebbe essere in via di conclusione. Il vero spartiacque, è rappresentato dai minimi recenti del VIX, situati intorno a quota 32. Una rottura decisa al ribasso di questo livello rappresenterebbe un segnale ancora più convincente di un calo della paura e di un aumento della fiducia degli investitori.
TVC:VIX
di GiuseppePisciuneri
VIX?...DIFFICILE DIRE CHE FARA' DOMANIIERI la mia analisi prevedeva: "ANCHE OGGI -4,43%, CONTINUA la buona intonazione discendente del VIX . ed io continuo nella mia TEORIA DI CRESCITA DEL MERCATO AZIONARIO. La Vola cala , strappi estremi come quelli visti in PASSATO RECENTE, azzardo non li rivedremo, almeno per il COVID-19" OGGI MERCOLEDì GIORNATA POSITIVA PER IL VIX +3,70 e conseguentemente negativa per i MERCATI. TUTTO QUESTO NON NEGA UNA PROSECUZIONE DELLA DISCESA del VIX e conseguentemente una ripresa del mercato azionario, ma in questo momento i mercati si sono trovati davanti a delle resistenze e non hanno trovato la forza relativa per superarle. C'E' TROPPA INCERTEZZA E IL MERCATO DI QUESTE DUE SETTIMANE LO STA INDICANDO CHIARAMENTE. DOMANI DO UN 51% AD UN ULTERIORE SALITA DEL VIX ED UN 49% AD UNA RIPRESA DEI MERCATI... SCUSATE MA NON ME LA SENTO DI SBILANCIARMI ULTERIORMENTE ci sentiamo DOMANI e vediamo se la mia analisi ha avuto ragione
TVC:VIX
di Marco_Bernasconi