Inizia

Strategytesting

FTSE Mib: analisi giornaliera Le quotazioni del FTSE Mib hanno proseguito il rimbalzo iniziato il 6 aprile, raggiungendo l’area resistenziale a 28.000 punti. Il quadro tecnico si conferma a favore dei compratori nel breve periodo, in linea con la tendenza rialzista di più lungo termine. In caso di ritracciamento, segnali di forza in zona 27.500 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long con obiettivo a 28.000 punti. L’operatività short potrebbe essere valutata in caso di segnali di debolezza in area 28.000 punti. In questo caso il primo obiettivo potrebbe essere localizzato a 27.300 punti, mentre un target più ambizioso sul livello tondo a 27.000 punti.
INDEX:FTSEMIB
di Investimenti_BNPParibas
EUR/USD: quotazioni mostrano nuovi segnali di debolezzaLe quotazioni del cambio EUR/USD hanno mostrato nuovi segnali di debolezza dopo il test del livello tondo e psicologico a 1,1100. Come evidenziato nelle precedenti newsletter, il quadro tecnico di breve periodo rimane a favore dei compratori, in linea con la tendenza rialzista in atto da fine settembre 2022. Se le quotazioni riuscissero a difendere il livello psicologico a 1,1000, i compratori potrebbero mirare alla successiva resistenza orizzontale posta a 1,1450, massimi segnati a marzo 2022. Al contrario, se dovessero proseguire le vendite, i corsi del cambio Forex potrebbero testare nuovamente 1,0850, prossimo supporto significativo.
di Investimenti_BNPParibas
DAX: quotazioni subiscono un rallentamento Le quotazioni del DAX hanno iniziato a rallentare nei pressi dei 16.000 punti. Nel breve periodo verrebbe interpretata negativamente una discesa sotto i 15.800 punti. Se ciò avvenisse, si potrebbe verificare una flessione verso il supporto a 15.600 punti. Nel caso in cui anche tale sostegno dovesse cedere, si potrebbe verificare un’ulteriore flessione sui 15.330 punti, per poi passare alla soglia psicologica dei 15.000 punti, 23,6% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutto il movimento cominciato a ottobre 2022. Viceversa verrebbe letta positivamente una salita oltre i 16.000 punti, con primi target identificabili sui 16.250 punti.
XETR:DAX
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Wall Street: focus sulle trimestrali dei colossi bancari USALe quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno dato origine ad una seduta complessivamente caratterizzata dai rialzi. Sono da segnalare le parole di Joachim Nagel, Presidente della Bundesbank, secondo cui l’inflazione core si sta dimostrando “appiccicosa”, evidenziando come la BCE dovrà essere ostinata nella lotta all’aumento dei prezzi. Per Nagel, l’indice dei prezzi al consumo complessivo sta andando nella giusta direzione, mentre la misurazione depurata dagli elementi più volatili potrebbe flettere prima dell’estate. Il Governatore della Bank of France, Francois Villeroy de Galhau, ha invece dichiarato che l’Eurotower ha già completato buona parte del percorso di aumento dei tassi, con l’impatto dei precedenti incrementi che deve ancora arrivare. Secondo Villeroy, una volta raggiunto il picco la Banca Centrale Europea lo dovrà mantenere per tutto il tempo necessario. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, le richieste di sussidi di disoccupazione si sono attestate a 239mila unità, oltre le stime a 239mila unità e alle precedenti 228mila. Da mettere in luce anche la discesa dei prezzi alla produzione USA di marzo del -0,5% su base mensile, mentre la rilevazione core ha segnato un -0,1%. Queste misurazioni potrebbero essere considerate come un altro indizio di rallentamento dell’inflazione. Nel frattempo, dal report mensile dell’OPEC è emerso come il gruppo continui a prevedere un aumento della domanda di petrolio di 2,3 milioni di barili al giorno. Oggi il focus sarà rivolto all’inizio della stagione delle trimestrali, con alcune delle principali banche USA che rilasceranno i risultati del 1° trimestre 2023.
Selezione editoriale
TVC:DJI
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PETROLIO: Analisi giornaliera Le quotazioni del petrolio WTI hanno sfruttato la soglia psicologica degli 80 dollari al barile per dare il via ad un nuovo rimbalzo riportandosi nei pressi della coriacea resistenza a 83 dollari, espressa dai massimi del 22 novembre 2022. Se questo ostacolo fosse superato, si potrebbe osservare una ripartenza dei corsi verso gli 85,50 dollari in primis, per poi passare agli 88 dollari. Al contrario, verrebbe interpretata negativamente una discesa sotto i 79 dollari, che permetterebbe ai venditori di iniziare la chiusura dell’ampio gap down aperto dal 3 aprile 2023. In questa eventualità, l’obiettivo della correzione si potrebbe trovare sui 76 dollari.
O
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House of Trading: la strategia di Nicola Para su EUR/USDTra le carte messe in campo da Nicola Para nella 14esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su EUR/USD. La strategia del componente della squadra dei trader ha come ingresso 1,0895, livello di stop loss a 1,0835 e obiettivo di profitto localizzato a 1,0955. Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è stato il Turbo Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1J6L6 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 8,82x. Alto il livello di convinzione, pari a quattro stelle su cinque. L’altra carta di Nicola Para è verde, una strategia long su Euro Stoxx 50, operazione che si aggiunge alle due carte di Vincenzo Penna: due strategie short, su S&P 500 e DAX.
di Investimenti_BNPParibas
USA: inflazione rallenta a marzo, ma il dato core resta elevatoLe quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta con segni misti. Due le tematiche che hanno catalizzato le attenzioni degli investitori: l’inflazione USA e i verbali della Fed. Per quanto riguarda l’importante il primo tema, il dato a marzo si è attestato al 5%, contro il precedente 6% e il 5,1% del consensus. La misurazione core invece è risultata in linea con le previsioni al 5,6%, in lieve aumento rispetto al 5,5% di febbraio. La rilevazione risulta ancora elevata e non sembra consentire alla Federal Reserve di fermare il percorso di aumento del costo del denaro. Secondo il CME FedWatch Tool infatti, le probabilità di un rialzo da 25 punti base a maggio sono del 64,5%. Intanto, dai verbali dell’ultimo meeting della Federal Reserve è emerso come i componenti del board della Banca centrale abbiano valutato una pausa nel rialzo dei tassi in modo tale da valutare l’impatto sull’economia delle tensioni sul sistema bancario, anche se alla fine la priorità è stata data alla lotta all’inflazione. Rimanendo in tema Banche centrali, sono da segnalare le parole di Francois Villeroy de Galhau, Presidente dell’istituto centrale francese, secondo cui l’Eurozona presenta dei rischi per un radicamento dell’inflazione che la BCE è determinata a combattere mantenendo i tassi di interesse alti per un periodo sostenuto. L’esponente dell’Eurotower ha anche evidenziato che l’effetto dei precedenti incrementi del costo del denaro sarà maggiore nei prossimi mesi e i successivi incrementi potrebbero non avere lo stesso ritmo.
TVC:DJI
di Investimenti_BNPParibas
House of Trading: la strategia di Designori sul NASDAQ 100Tra le carte messe in campo da Riccardo Designori nella 14esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa sul NASDAQ 100. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 13.150 punti, livello di stop loss a 13.255 punti e obiettivo a 13.020 punti. Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è stato il Turbo Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1OLT9 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 3,59x. Alto il livello di convinzione, pari a tre stelle su cinque. L’altra carta di Riccardo Designori è rossa, una strategia short su STM, operazione che si aggiunge alle due carte di Enrico Lanati: una strategia long su Microsoft e una short su ENEL.
LSE:0K4T
di Investimenti_BNPParibas
S&P 500: QUOTAZIONI CONTINUANO A STAZIONARE IN AREA 4.100 PUNTILe quotazioni dell’S&P 500 stazionano in area 4.100 punti, all’interno di una fase laterale in atto da inizio aprile. Segnali di forza in area 4.095 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo. In questo caso l’obiettivo potrebbe essere localizzato sui 4.200 punti, zona di massimi registrati a febbraio 2023. Fronte ribassista, rimane da monitorare l’eventuale violazione del supporto a 3.980 punti, mossa che potrebbe trasportare le quotazioni del principale indice azionario USA al test della successiva area di concentrazione di domanda a 3.840 punti, zona di minimi registrati a metà marzo 2023.
FRED:SP500
di Investimenti_BNPParibas
S&P 500: quotazioni in area 4.100 puntiLe quotazioni dell’S&P 500 hanno trovato supporto in area 4.100 punti, zona dalla quale si è assistito ad un recupero. Segnali di forza in area 4.115 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo. In questo caso l’obiettivo potrebbe essere localizzato sui 4.200 punti, zona di massimi registrati a febbraio 2023. Fronte ribassista, rimane da monitorare l’eventuale violazione del supporto a 3.980 punti, mossa che potrebbe trasportare le quotazioni del principale indice azionario statunitense al test della successiva area di concentrazione di domanda a 3.840 punti, zona di minimi registrati a metà marzo 2023.
FRED:SP500
di Investimenti_BNPParibas
S&P 500: le quotazioni proseguono al ribassoLe quotazioni dell’S&P 500 proseguono al ribasso, in area 4.100 punti. Segnali di forza in area 4.075 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo. In questo caso l’obiettivo di profitto potrebbe essere localizzato sui 4.200 punti, zona di massimi registrati a febbraio 2023. Fronte ribassista, rimane da monitorare l’eventuale violazione del supporto a 3.980 punti, mossa che potrebbe trasportare le quotazioni del principale indice azionario statunitense al test della successiva area di concentrazione di domanda a 3.840 punti, zona di minimi registrati a metà marzo 2023.
FRED:SP500
di Investimenti_BNPParibas
Euro-Dollaro: analisi giornalieraLe quotazioni del cambio EUR/USD si sono riportate al di sotto del livello tondo e psicologico a 1,1000. Come evidenziato nei precedenti articoli, il quadro tecnico di breve periodo rimane ancora a favore dei compratori, in linea con il trend rialzista di medio periodo in atto da fine settembre 2022. Se i corsi riuscissero a oltrepassare il livello psicologico a 1,1000, i compratori potrebbero mirare alla successiva resistenza a 1,1450, massimi segnati a marzo 2022. Al contrario, se dovessero proseguire le vendite, i corsi del cambio principale potrebbero testare nuovamente area 1,0600, prossimo livello di supporto significativo.
di Investimenti_BNPParibas
Utilizzare la statistica con Pine Script Ciao a tutti ! Oggi vogliamo offrire un contenuto di alto valore alla comunità italiana di Trading View motivandola nell' utilizzare Pine Script, un potente linguaggio di programmazione proprietario progettato per essere il migliore in termini di elaborazione dati finanziari e trading. Andremo a commentare il codice rilasciato nella nostra sezione script 'Reinforced RSI': La strategia proposta è una strategia long che utilizza l'indicatore RSI con un rinforzo matematico statistico, rilevabile integrando il nostro modulo 'Probabilities'. Il modulo Probabilities, calcola le probabilità passate di ciascuna operazione e permette di estrapolare le probabilità di operazioni profittevoli in termini quantitativi. Logica della strategia: si acquista long, utilizzando l'indicatore RSI, su un determinato valore di iper venduto chiudendo l'operazione su un determinato livello di iper comprato. Ogni operazione è regolata da stop loss e take profit, offrendo maggiore dinamicità alla strategia. Infine viene integrato il modulo 'Probabilities' che filtra le operazioni, evitando di scambiare in periodi poco profittevoli. Utilizzando questo modulo infatti, le operazioni vengono aperte e eseguite a mercato solo ed esclusivamente se le probabilità passate di scambiare in profitto sono maggiori al 51%. Commentiamo quindi il codice sorgente di Reinforced RSI, rendendolo il più fruibile e chiaro possibile. //@version=5 strategy("RSI with reinforcement", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 1, currency = currency.EUR, initial_capital = 1000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.07) Questo primo blocco di codice descrive la tipologia di script, popolando la strategia con tutte le informazioni necessarie al suo corretto funzionamento. lenght_rsi = input.int(defval = 14, minval = 1, title = "RSI lenght: ") rsi = ta.rsi(close, length = lenght_rsi) Si crea una variabile integrata e modificabile dall' interfaccia utente per regolare la lunghezza di calcolo dell'indicatore RSI. Si chiama l' indicatore RSI, calcolando la formula sul prezzo 'close' che verrà calcolata sulla lunghezza impostata. rsi_value_check_entry = input.int(defval = 35, minval = 1, title = "Oversold: ") rsi_value_check_exit = input.int(defval = 75, minval = 1, title = "Overbought: ") Si creano due variabili integrate e modificabili dall' interfaccia utente per regolare i valori di iper venduto e iper comprato. trigger = ta.crossunder(rsi, rsi_value_check_entry) exit = ta.crossover(rsi, rsi_value_check_exit) Si definiscono le condizioni di ingresso e uscita. Si aprirà una operazione long se il prezzo è sul livello di iper venduto e si chiuderà la posizione al livello di iper comprato. entry_condition = trigger TPcondition_exit = exit look = input.int(defval = 30, minval = 0, maxval = 500, title = "Lookback period: ") Probabilities(lookback) => isActiveLong = false isActiveLong := nz(isActiveLong , false) isSellLong = false isSellLong := nz(isSellLong , false) int positive_results = 0 int negative_results = 0 float positive_percentage_probabilities = 0 float negative_percentage_probabilities = 0 LONG = not isActiveLong and entry_condition == true CLOSE_LONG_TP = not isSellLong and TPcondition_exit == true p = ta.valuewhen(LONG, close, 0) p2 = ta.valuewhen(CLOSE_LONG_TP, close, 0) for i = 1 to lookback if (LONG ) isActiveLong := true isSellLong := false if (CLOSE_LONG_TP ) isActiveLong := false isSellLong := true if p > p2 positive_results += 1 else negative_results -= 1 positive_relative_probabilities = positive_results / lookback negative_relative_probabilities = negative_results / lookback positive_percentage_probabilities := positive_relative_probabilities * 100 negative_percentage_probabilities := negative_relative_probabilities * 100 positive_percentage_probabilities probabilities = Probabilities(look) Si integra il modulo delle probabilità, aggiustando il codice sorgente al nostro use case. In particolare assegnamo le condizioni di ingresso e uscita con: entry_condition = trigger TPcondition_exit = exit Assegnamo poi al contenitore di trade positivi +1 se il prezzo di chiusura dell'operazione è maggiore rispetto a quello di chiusura. Facciamo lo stesso per le operazioni negative in cui il prezzo di chiusura è inferiore a quello di apertura. Automaticamente il modulo calcolerà le probabilità passate della strategia. if p > p2 positive_results += 1 else negative_results += 1 Concluso l'aggiustamento del modulo al nostro use case, passiamo a concludere la strategia. lots = strategy.equity/close var float e = 0 var float c = 0 Calcoliamo la quantità da scambiare per ogni singola posizione (100% dell'equity depositato sulla strategia). tp = input.float(defval = 1.00, minval = 0, title = "Take profit: ") sl = input.float(defval = 1.00, minval = 0, title = "Stop loss: ") Creiamo due variabili integrate all' interno dell'interfaccia utente. Una per regolare il take profit, l'altra per regolare lo stop loss. if trigger==true and strategy.opentrades==0 and probabilities >= 51 e := close strategy.entry(id = "e", direction = strategy.long, qty = lots, limit = e) takeprofit = e + ((e * tp)/100) stoploss = e - ((e * sl)/100) if exit==true c := close strategy.exit(id = "c", from_entry = "e", limit = c) if takeprofit and stoploss strategy.exit(id = "c", from_entry = "e", stop = stoploss, limit = takeprofit) Infine si descrive la logica di trading, specificando che ogni trade viene effettuato solo ed esclusivamente se le probabilità sono uguali o maggiori a 51%. Puoi trovare il codice completo qui sotto, oppure nella nostra sezione script : // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at mozilla.org // © thequantscience //@version=5 strategy("RSI with reinforcement", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 1, currency = currency.EUR, initial_capital = 1000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.07) lenght_rsi = input.int(defval = 14, minval = 1, title = "RSI lenght: ") rsi = ta.rsi(close, length = lenght_rsi) rsi_value_check_entry = input.int(defval = 35, minval = 1, title = "RSI value check entry: ") rsi_value_check_exit = input.int(defval = 75, minval = 1, title = "RSI value check exit: ") trigger = ta.crossunder(rsi, rsi_value_check_entry) exit = ta.crossover(rsi, rsi_value_check_exit) entry_condition = trigger TPcondition_exit = exit look = input.int(defval = 30, minval = 0, maxval = 500, title = "Lookback period: ") Probabilities(lookback) => isActiveLong = false isActiveLong := nz(isActiveLong , false) isSellLong = false isSellLong := nz(isSellLong , false) int positive_results = 0 int negative_results = 0 float positive_percentage_probabilities = 0 float negative_percentage_probabilities = 0 LONG = not isActiveLong and entry_condition == true CLOSE_LONG_TP = not isSellLong and TPcondition_exit == true p = ta.valuewhen(LONG, close, 0) p2 = ta.valuewhen(CLOSE_LONG_TP, close, 0) for i = 1 to lookback if (LONG ) isActiveLong := true isSellLong := false if (CLOSE_LONG_TP ) isActiveLong := false isSellLong := true if p > p2 positive_results += 1 else negative_results += 1 positive_relative_probabilities = positive_results / lookback negative_relative_probabilities = negative_results / lookback positive_percentage_probabilities := positive_relative_probabilities * 100 negative_percentage_probabilities := negative_relative_probabilities * 100 positive_percentage_probabilities probabilities = Probabilities(look) lots = strategy.equity/close var float e = 0 var float c = 0 tp = input.float(defval = 1.00, minval = 0, title = "Take profit: ") sl = input.float(defval = 1.00, minval = 0, title = "Stop loss: ") if trigger==true and strategy.opentrades==0 and probabilities >= 51 e := close strategy.entry(id = "e", direction = strategy.long, qty = lots, limit = e) takeprofit = e + ((e * tp)/100) stoploss = e - ((e * sl)/100) if exit==true c := close strategy.exit(id = "c", from_entry = "e", limit = c) if takeprofit and stoploss strategy.exit(id = "c", from_entry = "e", stop = stoploss, limit = takeprofit) Il backtesting dell'esempio è effettuato su NASDAQ:TSLA , timeframe 15 minuti. I parametri impostati dall'interfaccia utente sono: 1. Lenght: 13 2. Oversold: 40 3. Overbought: 70 4. Lookback: 50 5. Take profit: 3% 6. Stop loss: 3% Il nostro modulo 'Probabilites': Per noi è importante il tuo feedback, facci sapere se questo contenuto ti è stato di aiuto !
NASDAQ:TSLAFormazione
di thequantscience
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CHF JPY, scalping alle 21:30 o meglio dormire?A parte gli scherzi, idea interessante per comprare post manipolazione chf/jpy, trend long term rialzista, analisi multi time frame con entry in 15. Dopo che il prezzo ha manipolato in sessione di Londra con forti volumi provocando il break totale della struttura, la maggior parte dei Trader ha aspettato il retest perfetto sulla zona, ecco perché sono arrivato a un idea reversal di rientro sulla zona, aspettando uno scalping nel presente, il tutto dopo conferma candlestick per un eventuale partenza, chissà come andrà. spero possiate prenderne spunto.
Selezione editoriale
Long
di Claudio_fx