Black FridayFino al 70% in meno

Ulcer Index (UI)

EURUSD: Questi i Livelli da cui Comprare e Vendere!Ha nuovamente tenuto il livello 50% di riduzione delle precedenti posizioni Long identificato con i Livelli di Ritracciamento di Fibonacci montati, in maniera dinamica, sul time frame mensile. Dopo aver testato questo livello è tornato su in direzione del livello tondo 1,16. Con l’aiuto dell’Analisi Quantitativa e la consultazione dell’Ulcer Index so che EURUSD sarà destinato a salire fino al 22 Ottobre. Il livello di Moda Mobile si attesta in area 1,1594. I migliori livelli a cui comprare e vendere sono rispettivamente, per ora, 1,1627 ed 1,1555.
Long
di manueltrotta87
EURUSD: Questi Sono i Livelli che Raggiungerà!Dal punto di vista tecnico EURUSD sta sostando sul 38,2% di Fibonacci montato in maniera dinamica. I dati del CME Group confermano che tenderà a lateralizzare all’interno del range compreso tra 1,1650 e 1,19. Dal punto di vista quantitativo l’ Ulcer Index indica che tenderà questa settenderà timana ad allontanarsi dai minimi, ai quali si riavvicinerà nella prima settimana di Ottobre per poi allontanarsi nuovamente. Stesso scenario raffigura il grafico del Rendimento Medio Atteso Giornaliero. Un buon livello di acquisto è identificato dall'utilizzo della Moda Mobile in area 1,1650. Con l’utilizzo della Statistica Inferenziale sono riuscito ad identificare i rettangoli all’interno dei quali EURUSD lateralizzerà questa settimana e la prossima. I limiti superiore ed inferiore del rettangolo all'interno del quale lateralizzerà, con una probabilità dell'85% circa, sono rispettivamente: 1. 1,17764 2. 1,1650. Se dovesse chiudere in prossimità del livello superiore il rettangolo della prossima settimana sarà individuato dai livelli superiore ed inferiore: 1. 1,18 2. 1,17. In caso contrario i livelli saranno: 1. 1,17 2. 1,16.
di manueltrotta87
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A Quale Livello Comprare GBPUSD!Il Cable potrebbe andar su fino al livello 1,3250 al massimo. Dal punto di vista tecnico siamo in prossimità del 61,8% di riduzione delle precedenti posizioni Long. Questa settimana non ci riserva particolari Market Movers sulla Sterlina che si dovrebbe muovere esclusivamente in dinamica relativa. I rapporti di Put/Call Ratio analizzati fino al 12 Ottobre mostrano come un'esplosione rialzista contenuta potrebbe verificarsi a breve. Il Grafico dell' Ulcer Index conferma che potrebbe riavvicinarsi ai massimi da cui poi si discosterà nuovamente. L'Indicatore di Moda Mobile identifica come Miglior Livello di ingresso 1,3027.
Long
di manueltrotta87
USDJPY: Quali Livelli Toccherà nei Prossimi Giorni?Domenica mi hanno chiesto cosa pensassi del futuro movimento di prezzo di USDJPY e, da ieri, mi sono impegnato a studiare per poter prevedere con estrema accuratezza il futuro movimento di questa coppia di valute. PUT/CALL RATIO A dimostrazione del fatto che il prezzo di USDJPY è impegnato, per la maggior parte del tempo dell’anno, a raggiungere i precedenti massimi, soprattutto in questo periodo (lo dimostra il Grafico dell' Ulcer Index che analizzerò dopo)… Anche la Put/Call Ratio denuncia, in questo 197° giorno della 29^ settimana, un aumento delle Call OTM in acquisto di JPY. Analizzando più nel dettaglio possiamo capire che: Le Call ITM rappresentano soltanto lo 0,2% del totale Al contrario delle Call OTM che rappresentano il 99,8% (quindi rialzo di JPY) Le Put ITM rappresentano il 62,3% del totale Al contrario delle Put OTM che ne rappresentano soltanto il 37,7% (quindi ribasso di USD). Questo per confermare che i Compratori di Put OTM hanno ridotto gli acquisti perché, molto probabilmente, il prezzo dello JPY aumenterà e USDJPY potrebbe scendere. Il rapporto sul totale degli acquisti tra Put e Call rimane a vantaggio di Call con una Put/Call Ratio che resta sotto la parità (a vantaggio di Call appunto) ed il numero dei contratti in acquisto resta superiore, ovviamente anche qui, in acquisto di Call (19827 per le Call contro i 15824 per le Put). Un primo supporto importante si consolida in area 111,111. Un secondo in area 109,890. Una prima resistenza importante si consolida in area 112,359. Una prima area di swing ribassista potrebbe attrarre il prezzo in area 111,731. RICAPITOLANDO Resistenza importante: 112,359. Supporto importante: 109,890. Altre resistenze minori: 112,990 114,28. Altri supporti minori: 111,731 111,111 109,280 108,695 108,100 107,520 106,950 106,380. ANALISI TECNICA Dal punto di vista tecnico il prezzo di USDJPY, dopo aver ridotto del 76,4% tutte le precedenti posizioni short messe in atto dal massimo del 6 Novembre del 2017 (il cui recupero è iniziato il 26 Marzo di quest’anno) ha raggiunto, nelle sedute precedenti la resistenza che ha il maggior numero di Call in acquisto su JPY. Questo a conferma del fatto che, da qui è interessante cominciare a vendere USDJPY. ANALISI QUANTITATIVA Con l’utilizzo dell’ Ulcer Index su Max e su Min (applicato sulla Media Pesata del prezzo ultimo degli ultimi 10 anni di contrattazione) sono consapevole del fatto che, già da questa settimana (mediamente accade il 18 Luglio) il prezzo di USDJPY comincerà a perdere “vigore” portandosi prima gradualmente, poi abbastanza repentinamente, in direzione di livelli inferiori. Entro il 21 Agosto dovrebbe terminare la sua fase ribassista che lo avrà portato, con un ribasso di 548 pips, in area 107, livello target per questa estate 2018. Da lì sarà opportuno ricominciare a comprare Dollari Americani contro Yen.
Short
di manueltrotta87
Cosa Farà il Cable da Qui ai Prossimi Giorni?Ieri sera mi è stato chiesto cosa pensassi del futuro movimento di prezzo di GBPUSD. Necessariamente, questa mattina, mi son dovuto ritagliare del tempo per caricare tutti i dati storici aggiornati ad oggi del Cable all’interno del Foglio Excel che utilizzo soprattutto per raffigurare l’ Ulcer Index ma anche lo Scostamento sia in pips che in termini percentuali, che la Distribuzione di Probabilità che mi indica quale Variazione Percentuale con più alta probabilità potrebbe essere raggiunta da qui ad una settimana (e quindi anche il livello). Ebbene l’ Ulcer Index di GBPUSD è molto simile a quello ricavato per analizzare il futuro movimento di prezzo di EURUSD soprattutto perché, negli ultimi 10 anni, hanno mostrato un Coefficiente di Correlazione molto alto, pari all’82% (certo varia se dovessi annualizzarlo soprattutto nei mesi Post-Brexit). Quindi molto simili sono anche gli Scostamenti dal massimo, sia in termini percentuali che in termini di pips, per il mese di Luglio che, in entrambi i casi si azzerano in questo mese fino almeno alla fine di Agosto. Spaventoso è il risultato del Foglio Excel all’interno del quale calcolo la Distribuzione di Probabilità sulla Variazione Percentuale annuale. I risultati dei 5 quartili sono incredibilmente affini. Certo è che variano effettuando gli stessi calcoli su un orizzonte molto più ristretto, come quello settimanale. CONCLUSIONE Come per EURUSD, anche nel caso del Cable, tutti i prossimi minimi sono buoni per comprare GBPUSD, entro il 22 Luglio per tenere aperta la posizione almeno fino al 26 Agosto, momento nel quale il prezzo tenterà di avvicinarsi ai minimi per poi risalire dal 9 Settembre in poi, momenti in cui però non si discosterà più tanto come in precedenza. Il livello potenziale, che ha una probabilità pari al 79% e che potrebbe essere battuto nella settimana tre l'11 Luglio ed il 18, è 1,3264.
di manueltrotta87
Ulcer Index, il Potente Indicatore di "Momentum"!Ogni giorno mi impegno a migliorare il mio approccio Quantitativo al Forex sfruttando il potentissimo Excel. Stamattina mi sono rimesso sulla Statistica Descrittiva a migliorare i risultati che l'Ulcer Index (Indicatore Deterministico di "momentum" soprattutto) mi restituiva sul grafico. Ho perfezionato il tutto elaborando l'Indicatore sulla Media Ponderata e successivamente inserendo, sullo stesso Grafico: PREZZO ULTIMO DI EURUSD DA INIZIO ANNO AD OGGI UI SU MAX E SU MIN ADATTATO ALLA MEDIA PONDERATA. Dal grafico il tutto corrisponde nuovamente (e molto meglio) regalandoci un'ottima opportunità di portare enormi profitti a casa perchè, l'Ulcer Index, conferma che, dopo qualche pausa ribassista... Il prezzo di EURUSD dovrebbe ripartire al rialzo per raggiungere nuovi massimi da qui al 10 Agosto!
Long
di manueltrotta87
Cosa Farà USDJPY da Adesso?In uno dei precedenti articoli avevo condiviso la Media Mensilizzata Semplice delle variazioni percentuali che USDJPY ha registrato negli ultimi 10 anni. Statisticamente parlando nel mese di Giugno USDJPY tende a perdere lo 0,96% e nel mese di Luglio tende a perdere l’ 1,11%. Anche soltanto per questo motivo mi aspetto uno “short” deciso su USDJPY che potrebbe portare il prezzo almeno al livello 108. Ma, per avere più probabilità che la previsione si verifica, sempre “mixo” diversi tipi di analisi partendo dalla consultazione del sito del CME. PUT/CALL RATIO Nell’area riservata ho la possibilità di consultare la PUT/CALL Ratio che indica il livello di equilibrio di USDJPY, dettato dalla somma di tutte le opzioni Put e Call immesse sul mercato. Nel caso specifico indica un livello pari a 0,0093 (perché sul CME non c’è la convenzionalità utilizzata nella maggior parte delle piattaforme ed esprime il prezzo in JPYUSD). Con un semplice calcolo matematico si può risalire al prezzo di USDJPY. Quindi: 1/0,0093=107,52. OPEN INTEREST Anche gli OI su JPYUSD indicano livelli di prezzo simili. C’è una concentrazione di Opzioni Call ITM al livello 0,0094 che coincide con il livello 106,50 circa… Livello al quale si identifica un forte supporto a dimostrazione del fatto che il prezzo scenderà ma starà, molto probabilmente, al di sopra di questo livello. ANALISI TECNICA Dal punti di vista tecnico il prezzo, “stoppato” dalla forte resistenza in area del 61,8% di riduzione delle precedenti posizioni short (che sempre indica il miglior livello di vendita, in questo caso, per cavalcare il trend primario) ed avendo disegnato un visibilissimo Testa e Spalle Ribassista sul time frame D1, potrebbe, con ampia probabilità, arrivare almeno al livello 108. ULCER INDEX SU MAX E MIN Come se non bastasse anche l’Indicatore Ulcer Index (che indica il tempo stimato che USDJPY, in questo caso, impiega a ritornare sui massimi e minimi precedenti) indica che, soprattutto in questa fase dell’anno, USDJPY si allontana dai massimi ed impiega, fino ad Ottobre circa, a ritornare sui massimi precedenti per superarli entro la fine dell’anno. CONCLUSIONE Per questi motivi sono short su USDJPY. Chi non fosse ancora entrato consiglio di attendere rottura, conferma e ritest del livello 109,764.
Short
di manueltrotta87