Inizia

Volatilità

Oro: l’euforia finale prima del top?Il mercato dell’oro è ufficialmente entrato nella sua fase di “blow-off” , un’accelerazione terminale guidata da entusiasmo, speculazione e FOMO . Questa corsa non durerà per sempre. Raggiungerà un top, ma cercare di anticiparlo con precisione può risultare molto costoso. I top esplosivi spesso si estendono ben oltre le capacità di resistenza di chi è short. E mentre molti ribassisti vengono messi sotto pressione dalle margin call, il mercato continua a salire… fino al momento in cui si ferma. Di colpo. La chiave è una sola: non congelarsi nel momento della correzione. Quando la svolta arriverà — e arriverà — sarà rapida e violenta. Le correzioni delle fasi paraboliche, per loro natura, non lasciano tempo per riflettere. Questo non è il momento di diventare compiacenti o di innamorarsi del trade. Quando un asset entra in una fase come questa, il miglior approccio non è tentare di anticipare la fine del movimento, ma gestire attivamente la posizione. Gli strumenti più efficaci sono quelli basati sulla tendenza: un trailing stop dinamico oppure un sistema di trend following associato all’ATR (Average True Range) che si adatta alla volatilità. DISCLAIMER:Le analisi e le informazioni contenute in questi report hanno esclusiva finalità educativa. Il loro contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o "raccomandazione di investimento" o "incentivo all’investimento", né in forma esplicita né implicita.
OANDA:XAUUSD
di Mston91
PUMP&DUMP - Come sfruttare questi movimenti nello scalping I Segnali Pump & Dump: Navigare le Tempeste Improvvise dei Mercati Crypto Il mercato delle criptovalute è un oceano in cui talvolta si scatenano tempeste improvvise: rialzi esplosivi o crolli vertiginosi, spesso segnalati dal nostro scanner come Pump & Dump. Questi alert, come fari nel buio, illuminano movimenti anomali su timeframe diversi—un minuto o un’ora—rivelando dove l’energia del mercato si concentra. Ma come trasformare questi lampi di volatilità in opportunità? Immaginate un Pump su timeframe 1m: il prezzo di un asset schizza in alto, sfidando il trend generale. È un urlo nel caos, un’inversione che attira liquidità come un vortice. Qui, il trader scientifico analizza i timeframe maggiori—daily, weekly—per distinguere un fakeout da un genuino cambio di direzione. Il filosofo, invece, si chiede: "Questo movimento è guidato da notizie, o è solo il gioco di qualche whale?". Intanto, lo scanner segnala un Dump su tf1h: un crollo già in atto, che richiede una valutazione fredda. È una ritirata strategica, o l’inizio di un trend ribassista? La chiave sta nell’equilibrio. I Pump su tf1m offrono chance di *counter-trade*, sfruttando la liquidità momentanea, ma richiedono agilità: uno stop loss stretto, un target chiaro. I Pump su tf1h, invece, sono onde più lente—qui si cerca conferma sui livelli di supporto/resistenza, incrociando EMA e VWAP per filtrare il rumore. Ogni segnale è un indizio, non una certezza: la rottura di una trendline su daily può rafforzare il setup, mentre una news improvvisa—un tweet, un hack—può stravolgere tutto in un attimo. La Trading Twice Academy insegna a leggere queste dinamiche come un linguaggio: pattern grafici che si ripetono, correlazioni con Bitcoin, volumi che tradiscono l’interesse degli smart money. Un esempio? Un Pump su Shiba Inu, con un +15% in 5 minuti, seguito da un ritracciamento al VWAP giornaliero: chi entra al rimbalzo, con stop sotto l’EMA 10, trasforma il caos in strategia. Ma il vero segreto è la disciplina: riconoscere quando un segnale è un’illusione—come un Dump senza volume—e quando invece è una porta aperta. Perché nel trading, come nella vita, non tutte le tempeste vanno cavalcate: a volte, è meglio osservare da riva, pronti a salpare quando le nuvole si diradano. Nel video, esploriamo come bilanciare velocità e prudenza con i segnali Pump & Dump.
VFormazione
di Trading_Twice
US30(Volume Profile, Vwap and Liquidity Concept)Prima di tutto ho tracciato 2 profili volume giornalieri che mi hanno permesso di trovare i punti più liquidi e meno liquidi della giornata(1:00AM;1:00AM)(gap,poc ecct...). Dopodiché ho segnato la sessione asiatica(solitamente tendo ad entrare a mercato agli estremi di questa sessione). successivamente ho segnato i livelli tondi(44000;45000), soggetti a liquidità ed ordini algoritmici. I livelli blu rappresentano i picchi volumetrici più pronunciati che permettono un supporto da parte del prezzo e un eventuale entrata a mercato(15:30PM). I livelli gialli indicano apertura e chiusur del primo giorno del mese. Ho segnato l'oscillazione percentuale per avere un dato in più sulla possibile volatilità giornaliera e non solo di sessione.
CAPITALCOM:US30Long
di arturndreka07
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PETROLIO. POSSIBILE RIBASSO FINO AL 8-10 GENNAIOIl petrolio si trova in spinta ciclica ribassista (sinusoide rossa) e molto vicino alla resistenza 75,179. L'istogramma che rappresenta l'eccesso di volatilità/tempo, ha chiuso una candela con valore 100 e una candela con valore sotto a 85, generando un alert di possibile rallentamento o storno. Stando alla statistica, il livello 75,179, sarà un'ottima resistenza dove cercare indicazioni short. qualora non dovesse raggiungere la resistenza, il segnale ribassista sarà confermato dalla chiusura sotto al supporto 73,84. Non considero indicazioni rialziste perchè troppo in anticipo rispetto al prossimo minimo del 10 gennaio.
OANDA:WTICOUSDShort
di paolo.peisino
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GOLD - POSSIBILE GRANDE OCCASIONEOro: La configurazione attuale suggerisce una strategia short. È fondamentale che domani il prezzo chiuda al di sotto della banda gialla e scenda sotto i 2.605 (CFD). L'obiettivo principale si trova nell'area dei 2.53, attualmente prossima alla banda di volatilità inferiore. Al momento non si osservano eccessi di volatilità al ribasso (rappresentati dall'istogramma verticale), i quali dovranno essere monitorati per confermare l'uscita dalla posizione.
OANDA:XAUUSDShort
di paolo.peisino
QualcommIl prezzo del titolo Qualcomm da Agosto ha oscillato tra i 158$ e i 177$, nell'ultimo mese il range di oscillazione si è ristretto a 164$ e 177$ con una contrazione della volatilità visibile anche dalla contrazione delle Bande di Bollinger. Questo potrebbe anticipare una possibile esplosione di volatilità il Bollinger Squeeze. II livello da monitorare per una entrata long è la rottura a rialzo dell'area statica di resistenza dei 177,59$. A ribasso la trendline rialzista transita in area 166$. Titolo da monitorare nelle prossime sedute. DISCLAIMER: Tali informazioni/strumenti non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio o consulenza operativa su strumenti finanziari, devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione. Si declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un'operatività fondata sull'osservanza delle suddette indicazioni.
NASDAQ:QCOM
di Massimiliano_Martina
[S&P 500] Panoramica mercato USA - in attesa dei dati macro #1Userò queste idee come diario in modo da provare a mettere insieme i pensieri sperando che rileggerle in futuro possa essere d'aiuto nella difficile navigazione (e sopravvivenza) sui mercati. Difficilmente posterò idee operative vere e proprie. Dopo il crollo della settimana scorsa (cause: rialzo tassi BOJ → crisi carry trade , dati macro in peggioramento → Sahm Rule , vendita metà azioni Apple da parte di Buffett), diamo uno sguardo ai dati storici da una prospettiva quantitativa: Come già successo 70 volte dal 1990, quando il VIX chiude a 51,1 o più (4 deviazioni standard sopra la media di lungo periodo), i rendimenti futuri sono in media del: +1,8% nel mese successivo -1,4% nei prossimi 3 mesi +9,2 nei prossimi 6 mesi +31,0% nei prossimi 12 mesi. Invece, come già successo 333 volte dal 1990 (escluso l'attuale spike) quando il VIX chiude a 35,3 o più (2 deviazioni standard), i rendimenti futuri sono in media del: +2,4% nel mese successivo +6,9% nei prossimi 3 mesi +15,3 nei prossimi 6 mesi +29,4 nei prossimi 12 mesi Quando la volatilità del mercato azionario è enorme (+4 deviazioni standard) tende a persistere e a smorzare i rendimenti da 1 a 3 mesi, mentre livelli meno elevati (+2 deviazioni standard) suggeriscono un futuro più roseo a breve/medio termine. La chiusura del VIX di lunedì a 38,6, (massimi dell'anno finora), sono di conseguenza un buon segno per quanto riguarda i rendimenti futuri, poiché non si avvicinano al livello di 51,1 (4 deviazioni standard). Dalla sua nascita nel 1990, la chiusura media giornaliera del VIX è di 19,5. Lunedì ha toccato un livello che in precedenza aveva raggiunto solo lo 0,8% delle volte, durante le maggiori crisi. Alla chiusura di martedì è tornato a 27,7, ma dopo un tale spostamento sono probabili altre ondate. La volatilità del mercato azionario ha raggiunto un'intensità pari alle peggiori crisi della storia. Se si è trattato di un panico momentaneo che può essere tranquillamente ignorato, è stato il primo in un secolo. Secondo Peter Tchir (Academy Securities) il picco del VIX è stato così estremo a causa della mancanza di liquidità nelle opzioni su cui si basa il calcolo dell'indice. I futures del VIX, non hanno mostrato nulla di simile. Ciò implica problemi nel mercato delle opzioni . Secondo Datatrek International in assenza di un catalizzatore specifico (un grande evento economico/finanziario), " il VIX ci sta dicendo che abbiamo tempo (4-6 settimane) prima che un vero e proprio minimo investibile sia a portata di mano ". Fondamentale sarà osservare i dati macro prossimi al rilascio e verificare se una recessione dell'economia americana è realmente alle porte. Al momento, i non-farm payrolls sono cresciuti di poco più di 100.000 unità e il tasso di disoccupazione rimane al di sotto del 4,5% (durante la crisi finanziaria sub-prime raggiunse il 10%), al momento i numeri seppur in peggioramento non vanno verso una recessione certa. Perché allora il dato è stato preso così negativamente dal mercato? 1- Il dato è arrivato nel momento in cui la BOJ ha alzato i tassi di interesse sullo yen creando enormi scompensi su lato carry trade 2- Buffett ha venduto la metà delle sue azioni Apple 3- Il dato sulla disoccupazione non è tanto preoccupante per il numerò in sé, ma lo è perché è rientrato nella cosiddetta “Sahm Rule”, che si basa sulla velocità di crescita del tasso di disoccupazione. Quindi 4,5% è un valore ancora basso, ma c'è stata un'accelerazione preoccupante di perdita di posti di lavoro americani. Da sottolineare però che la stessa Sahm ha dichiarato che, nelle bizzarre condizioni post-pandemia, è possibile che la regola questa volta dia un falso positivo. Sia la curva dei rendimenti invertita nel mercato obbligazionario sia vari indicatori economici anticipatori, di solito indicatori di recessione quasi infallibili, gridano al rallentamento da quasi due anni. Al momento, non è ancora successo niente. Lato Fed, negli ultimi tre mesi, le aspettative di tagli si sono costantemente rafforzate. Dalla riunione del Federal Open Market Committee di mercoledì, i futures sui fed funds hanno toccato il fondo. Per le prossime quattro riunioni, prevedono tagli di 1,5 punti percentuali, il che implica che la banca centrale taglierà di oltre 25 punti base almeno due volte. Le obbligazioni battono le azioni quando si pensa che un rallentamento costringerà a tagliare i tassi. Da notare anche che secondo vari sondaggi è ancora preponderante l'idea di un cosiddetto “soft-landing” (quindi di una crisi “soft”) anche se i consensi a riguardo sono diminuiti rispetto inizio 2024. (Il consenso maggioritario su un soft landing, a seguito di un evento catalizzatore come un fallimento importante, potrebbe portare ad un hard-landing più violento). → vedi Shiller PE Ratio +34 (Rapporto Prezzo/Utili superiore ai massimi pre-crisi 1929). Nello storico dello S&P 500 ci sono state diversi crolli nel mese di agosto e tutti i maggiori hanno portato a chiudere l'anno più o meno per come era iniziato, tranne nel 1998 dove l'anno si chiuse ad un +25%. (a seguito di default Russia e crisi LTCM). Nel settembre 1998 a seguito di un ulteriore ribasso, quando i mercati obbligazionari rimasero completamente in panne, la Fed effettuò un insolito taglio dei fed funds tra una riunione e l'altra. Questo incidente ha dato vita all'espressione "Fed Put", e la nuova liquidità della Fed ha dato il via a una straordinaria impennata speculativa con l'arrivo sul mercato delle dot-com. (E successiva bolla). Oggi quel taglio viene generalmente considerato un errore. L'iniziale selloff guidato dalla Russia ha innescato una seconda ondata di ribasso perché ha lasciato un'importante istituzione finanziaria (LTCM) in gravi difficoltà. Il massiccio rimbalzo che ha fatto chiudere l'anno ad un +25% è avvenuto perché il mercato ha effettivamente spinto (obbligato) la Fed a tagliare i tassi . Tornando nel 2024, a seguito del cosiddetto “Fed Put” difficilmente la Fed tornerà a mettersi in una situazione simile, con tagli inaspettati dei tassi, nonostante possibili eventi catalizzatori. L'allentamento dei tassi è ancora probabile, ma in assenza di un incidente paragonabile a LTCM, Lehman Brothers o SVB, è improbabile che prenda decisioni estreme e rischi di innescare un boom speculativo come quello del 1998. Secondo Harry Colvin (Longview Economics) ci sono stati 15 selloff dell'S&P 500 dal 1978, in cui l'ondata iniziale di vendite ha fatto scendere l'indice di almeno il 10%. La probabilità di un retest dei minimi iniziali è alta. In 13 dei 15 esempi, il retest del minimo dell'onda uno si è verificato in una successiva ondata di vendite (cioè a seguito di un breve rally ralzista). Le due eccezioni sono state l'aprile 2012 e l'ottobre 1997. Qualsiasi cosa che potenzialmente indebolisca ulteriormente il dollaro potrebbe esacerbare l'esaurimento del carry trade dello yen. L'ampio crollo del mercato dimostra che gli investitori ritengono che la Fed non abbia altra scelta che tagliare in modo aggressivo, questo si è tradotto in una debolezza del dollaro che non si vedeva da mesi. Il carry trade con lo yen sembra stia svolgendosi al ritmo più veloce dal suo famigerato crollo in seguito alla crisi dei mutui subprime nel 2007 e 2008. Poiché il carry trade con il peso messicano ha ancora, sorprendentemente, generato un rendimento totale superiore a quello dell'S&P 500 dalla vigilia della pandemia, è lecito pensare che l'esaurimento possa andare oltre. Le ragioni dell'ottimismo sulla ripresa degli indici azionari richiedono più o meno pessimismo sul dollaro. Conclusioni : secondo un'analisi quantitativa dei dati storici l'unico caso in cui a seguito di un crollo come quello appena avvenuto c'è stata una ripresa eccezionale è il settembre/ottobre 1998, con il taglio dei tassi a sorpresa della Fed ("Fed Put"). E' probabile un retest dei minimi, ancora è troppo presto per entrare. Occorre attendere le prossime settimane per evento catalizzatore (es: fallimento importante), nonostante ciò intervento estremo della Fed è pesato poco probabile (va messo in conto l'elezione di Novembre). In attesa dei dati macro, considerare che l'enorme immissione di liquidità del periodo pandemico possa continuare a reggere il rallentamento economico americano. Osservazioni future : Dollaro e carry trade sullo Yen, mercato obbligazionario, dati macro.
CBOE:SPX
di andre323
Correlazione tra VIX e S&P500Buongiorno a tutti trader e investitori, oggi voglio mostrarvi questi 2 grafici in cui evidenzio la correlazione tra l'indice di volatilità VIX e l'indice S&P500 In alto sul grafico del VIX ho steso una linea orizzontale rossa che coincide con l'area 48/52. Vediamo quindi che ogni volta che il VIX tocca o supera quel livello coincide con un minimo di mercato dell'SP500. Questa immagine mostra il periodo dal 2010 ad oggi. Ogni volta che il VIX ha toccato o superato quella linea rossa, in quel momento vedevamo dei minimi di mercato sull'SP500 nel quale era sempre stato buono investire o incrementare le posizioni. In questo momento il VIX ha superato quella soglia abbondantemente e si trova su un livello di 65, quindi 15 punti sopra che sono tanti. Con questo post non voglio dire che quello di oggi sarà minimo e che bisogna investire tutto adesso. Ma è sicuramente qualcosa da tenere in considerazione. TAGS: VANTAGE:SP500 SP:SPX CBOE:SPX FRED:SP500 CME_MINI:ES1! TVC:SPX
TVC:VIX
di LuTrader_LB
L'Indice di Volatilità (VIX): Il Barometro della Paura del MercaL'Indice di Volatilità, comunemente noto come VIX, è uno degli strumenti più importanti e osservati dai trader e dagli investitori nel mondo finanziario. Questo indice, calcolato dal Chicago Board Options Exchange (CBOE), misura le aspettative di volatilità del mercato azionario statunitense nei prossimi 30 giorni. Spesso soprannominato "l'indice della paura", il VIX è diventato un indicatore chiave per comprendere il sentiment del mercato e prevedere potenziali turbolenze finanziarie. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK. Come Funziona il VIX Il VIX è calcolato utilizzando i prezzi delle opzioni dell'indice S&P 500. In particolare, tiene conto delle opzioni call e put out of the money che hanno una scadenza di circa 30 giorni. L'idea di base è che le opzioni riflettano le aspettative degli investitori sulla futura volatilità del mercato. Quando ci si aspetta un aumento della volatilità, i prezzi delle opzioni tendono ad aumentare (costano di più) perché gli investitori sono disposti a pagare un prezzo maggiore per proteggersi contro movimenti significativi del mercato. Al contrario, quando ci si aspetta una volatilità più bassa, i prezzi delle opzioni tendono a diminuire. Il VIX viene espresso in termini percentuali: se il VIX è a 20, significa che ci si aspetta una variazione del 20% (in termini annualizzati) dell'S&P 500 nei prossimi 30 giorni. Interpretazione del VIX Un livello alto del VIX è spesso associato a una maggiore incertezza o paura nel mercato. Durante periodi di crisi finanziaria o di eventi geopolitici significativi, il VIX tende a salire, riflettendo le preoccupazioni degli investitori per un aumento della volatilità. Al contrario, un VIX basso indica una maggiore fiducia degli investitori e aspettative di stabilità del mercato. Ad esempio, durante la crisi finanziaria del 2008, il VIX ha raggiunto livelli record sopra 80, segnalando un'enorme incertezza e paura tra gli investitori. Analogamente, durante la pandemia di COVID-19 nel 2020, il VIX è salito drasticamente sino ad arrivare a quota 100, riflettendo l'incertezza senza precedenti che ha colpito i mercati globali. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. In generale un VIX sotto 20 restituisce una scarsa preoccupazione degli operatori del mercato. La fascia che va da 20 a 30 possiamo definirla neutrale (si vede un progressivo abbandono dell l'euforia tipica di valori inferiori a 20/15) mentre con valori del VIX sopra 30 comincia una certa ansia che sfocia poi in panico più o meno accentuato già a partire da valori intorno a 45/50. Insomma un vero e proprio barometro della paura degli operatori del mercato. Utilizzi del VIX Il VIX è comunemente utilizzato in vari modi, passiamo velocemente in rassegna quelli più frequenti - Strategia di Trading Molti trader utilizzano il VIX per formulare strategie di trading. Un VIX elevato può suggerire che il mercato è ipervenduto e potrebbe essere pronto per un rimbalzo, mentre un VIX molto basso potrebbe indicare che il mercato è sovraccarico e pronto per una correzione. Ovviamente il valore del VIX di per sé non può e non deve essere preso come vero e proprio segnale di trading ma solo come campanello di allarme. Alcuni trader intraday utilizzano le variazioni del vix all’interno della stessa giornata per confermare o meno le proprie posizioni ribassiste o rialziste. Hedging Gli investitori istituzionali utilizzano il VIX come strumento di copertura (hedging) contro le fluttuazioni del mercato. Ad esempio, possono acquistare opzioni sul VIX per proteggersi da un aumento della volatilità che potrebbe influire negativamente sui loro portafogli. - Sentiment Analysis Il VIX è anche un ottimo indicatore del sentiment del mercato. Un improvviso aumento del VIX può segnalare un cambiamento nelle aspettative degli investitori e una maggiore avversione al rischio. Gli analisti utilizzano queste informazioni per adeguare le loro previsioni e raccomandazioni di investimento. - Limitazioni del VIX Sebbene il VIX sia uno strumento potente, ha anche delle limitazioni. Occorre essere coscienti del fatto che il VIX non predice esattamente il futuro andamento del mercato, ma riflette solo le aspettative di volatilità ovvero, per usare una terminologia comprensibile a tutti, di quanto potrebbe muoversi il mercato nei prossimi 30 giorni, con particolare riferimento all’indice SP500 che è ormai il faro degli indici di tutto il mondo. Inoltre il VIX può essere influenzato da fattori esterni e temporanei che possono non avere un impatto duraturo sul mercato. Conclusioni Il VIX è un indicatore essenziale per comprendere il sentiment del mercato e le aspettative di volatilità. Utilizzato correttamente, può fornire preziose informazioni per prendere decisioni di investimento più informate e per sviluppare strategie di trading efficaci anche intraday. Tuttavia, come tutti gli strumenti finanziari, deve essere usato con cautela e in combinazione con altre analisi e indicatori per sfruttarne al meglio le potenzialità. Disclaimer: La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
CAPITALCOM:VIX
di Capitalcom
GBP/USD long sul medio periodoOANDA:GBPUSD il cable si è aperto la strada al rialzo trainato anche dai dati macroeconomici di oggi sul PMI, che hanno visto il dato sui servizi superare il livello d'espansione al 50,5, sopra le aspettative e maggiore al dato precedente di 49,50. Le prospettive su un ulteriore aumento dei tassi da parte della BoE si sta amplificando, non solo perché l'inflazione in UK rimane tra le più appiccicose, ma anche per le politiche fiscali di J. Hunt che prevedono un taglio al cuneo fiscale per la spesa in conto capitale pari al 100%. Tutto questo potrebbe far aumentare la domanda a fronte di un'offerta non forte alla pari. Di contro abbiamo un dollaro che sta soffrendo da due settimane a causa dei dati macro della scorsa settimana e questo da vantaggio alla sterlina, forte dei suoi dati. A livello tecnico sul grafico giornaliero: la price action ha portato il livello attuale di prezzo al di fuori della Kumo e al di sopra della media mobile SMA a 200 periodi. Ulteriore conferma al rialzo potrebbe essere il superamento della Chikou Span della resistenza disegnata dalla Senkou Span A. Il prezzo potrebbe arrivare nella target zone la volatilità rimarrà bassa per la chiusura America.
Long
di Flanagan_Analysis
Rettangolo sull'indice Dax40 - Compressione di volatilitàInteressante conformazione grafica sull'indice Dax40 (Germany40) che nelle ultime ore della seduta di venerdì si è mosso all'interno di una prima candela di espansione dando luogo ad una serie di candele inside. Complice anche la scadenza mensile delle opzioni di venerdì 21 luglio, si è venuta così a creare una compressione di volatilità all'interno del range ristretto 16180 - 16150 livelli che se rotti, al rialzo o al ribasso, potrebbero dar luogo ad una veloce accelerazione del prezzo intraday con primo target pari all'ampiezza del rettangolo. Ideale per poter sfruttare questo movimento è che i prezzi aprano all'interno di questo range 16180/16150. Seguiremo da vicino l'evoluzione dei prezzi il prossimo lunedì. Buon Trading Bruno Moltrasio
CAPITALCOM:DE40
di UniversiTrading